Als «probability» getaggte Fragen

Ich kämpfe mit einer Frage über die Faltung von PDFs, insbesondere, die beweist, dass zwei PDFs gegeben sind fff und Ggg, dann ihre Faltung f∗ gf∗gf*gwird auch ein PDF sein. Nicht-Negativität zu beweisen ist einfach, aber ich habe Mühe zu zeigen, dass die Integrale einen Wert haben111. Hier ist mein …

7 probability  mathematical-statistics  random-variable  pdf  convolution 

Was ist die beste Vorgehensweise zum Trainieren und Bewerten eines Vorhersagealgorithmus für eine Zeitreihe? Zum Lernen von Algorithmen, die im Batch-Modus trainiert werden, kann ein naiver Programmierer den Rohdatensatz [(sample, expected prediction),...]direkt an die train()Methode des Algorithmus weitergeben . Dies zeigt normalerweise eine künstlich hohe Erfolgsrate, da der Algorithmus effektiv …

7 machine-learning  predictive-models  prediction  time-series  forecasting  exponential-smoothing  survival  censoring  probability  distributions  references  multinomial  combinatorics  k-nearest-neighbour  regression  logistic  r  regression  logistic  predictive-models  bayesian  p-value  frequentist  consistency  distributions  censoring  machine-learning  mean  missing-data  data-imputation  multiple-imputation 

Ich versuche den erwarteten Wert von zu finden e−xe−x e^{-x} wann xx xist logarithmisch normal. Ich weiß das wennx∼N(μ,σ)x∼N(μ,σ) x \sim N(\mu, \sigma) dann E[ex]=eμ+12σ2E[ex]=eμ+12σ2 E[e^x] = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} , die Erwartung einer logarithmischen Normalität. Ich versuche, die Erwartung des Exponenten des Negativs einer logarithmischen Normalen zu finden: E[e−ex]E[e−ex] …

7 probability  expected-value  exponential  hazard  mgf 

ADDENDUM: Zunächst einmal danke ich Ihnen allen für Ihre aufschlussreichen Antworten auf dieses Wochenende, das lustige Problem und insbesondere Mark L Stone für seinen ersten Kommentar. Ich vermisse wahrscheinlich den Punkt in einigen Antworten. In diesem Fall ändern Sie sie bitte leicht, damit ich sie sehe und sie gerne annehmen …

7 probability  combinatorics 

Sei eine reelle Zufallsvariable mit Exponentialverteilung. Sei eine komplexe Zahl. Wie ist die Verteilung von ? Kann Y in Form einer anderen bekannten Distribution geschrieben werden?X.XXeinaaY.=ea X.Y=eaXY = e^{aX} HINWEIS: Basierend auf der Antwort von Deep North (unten) stelle ich fest, dass die Lösung des obigen Problems der Lösung dieses …

7 probability  random-variable  exponential 

Dies ist eine Frage, die auf Berksons Irrtum basiert . Ist die folgende Ungleichung wahr? Wenn ja, wie kann man das beweisen? P(A|A∪B)≥P(A)P(A|A∪B)≥P(A) P(A | A \cup B ) \geq P(A)

7 probability  conditional-probability 

Angenommen, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau in ein Programm und für Männer . Dann wissen wir:p=.7p=.7p=.7q=1−.7=.3q=1- -.7=.3q=1-.7=.3 odds(female)=.7/.3=2.33333Chancen(weiblich)=.7/..3=2.33333\mbox{odds}(\mbox{female}) = .7/.3 = 2.33333 odds(male)=.3/.7=.42857Chancen(männlich)=.3/..7=.42857\mbox{odds}(\mbox{male}) = .3/.7 = .42857 Wir könnten diese Informationen verwenden, um ein Quotenverhältnis zu berechnen: OR=2.3333/.42857=5.44OR=2.3333/.42857=5.44OR = 2.3333/.42857 = 5.44 Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass …

7 probability  odds-ratio  odds 

Mein Hintergrund liegt in der Physik, nicht in der Statistik. Verzeihen Sie daher jede verdächtige Terminologie oder Notation, aber ich hoffe, dass das Problem im Folgenden klar dargelegt ist. Zweitens sind meine Statistiken nicht gut genug, um zu erkennen, ob dieses Problem an anderer Stelle auf der Website gestellt wurde. …

7 probability  stochastic-processes  runs 

Könnte jemand bitte die Antwort und die Schritte zur Lösung dieses Ausdrucks geben? E[(eXY+k)∣∣(eXY+k)&gt;0]E[(eXY+k)|(eXY+k)&gt;0]\begin{eqnarray*} E\left[\left.\left(e^{X}Y+k\right)\right|\left.\left(e^{X}Y+k\right)>0\right]\right. \end{eqnarray*} EEE ist der Erwartungsoperator. X∼N(μX,σ2X);Y∼N(μY,σ2Y);Xand Y are independent. Also, k&lt;0X∼N(μX,σX2);Y∼N(μY,σY2);Xand Y are independent. Also, k&lt;0\begin{eqnarray*} X\sim N\left(\mu_{X},\sigma_{X}^{2}\right);Y\sim N\left(\mu_{Y},\sigma_{Y}^{2}\right);X\;\text{and }Y\text{ are independent. Also, }k<0 \end{eqnarray*} KEY MISSING LINK Der obige Ausdruck hängt davon ab, ob …

7 probability  self-study  conditional-probability  distributions 

Frage: Sei eine iid-Stichprobe aus . Ich möchte zeigen, dass dieses Modell kein Mitglied der Exponentialfamilie ist, und eine ausreichende Statistik fürX1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_nN(θ,4θ2)N(θ,4θ2)N(\theta , 4 \theta^2 )θθ\theta Versuch : f( x–– ;θ)=∏i=1n18πθ2−−−−√exp(−18θ2∑i=1n(xi−θ)2)=exp(ln(8πθ2)−n/2−18θ2∑i=1nx2i+14θ∑i=1nxi−n8)f( x_ ;θ)=∏i=1n18πθ2exp⁡(−18θ2∑i=1n(xi−θ)2)=exp⁡(ln⁡(8πθ2)−n/2−18θ2∑i=1nxi2+14θ∑i=1nxi−n8)\begin{align*} f(~\underline{x}~;\theta) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{8 \pi \theta^2}} \exp\left(\frac{-1}{8 \theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2\right)\\ &=\exp \left(\ln(8\pi \theta^2)^{-n/2}- \frac{1}{8 \theta^2}\sum_{i=1}^n …

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Ich studiere derzeit grundlegende Methoden der Überlebensanalyse und bin auf diesen seltsamen Schätzer der effektiven Stichprobengröße in einem bestimmten Intervall gestoßen. Für das j-te Intervall ist der Schätzer gegeben durchn'jnj′n^{\prime}_j n'j=nj- -cj2nj′=nj−cj2n^{\prime}_j=n_j-\frac{c_j}{2} Dabei ist die Anzahl der Personen, bei denen zu Beginn des j-ten Intervalls das Risiko eines Todes besteht, …

7 probability  self-study  estimation  survival  lifetable 

Medizin A heilt 30% der Patienten (95% CI: 17 bis 45). Medizin B heilt 15% der Patienten (95% CI: 10 bis 20). Ich kann also 30% durch 15% teilen und sagen, dass Medizin A die Patienten doppelt so wahrscheinlich heilt wie Medizin B, oder? Meine Frage ist: Wie würde ich …

7 probability  confidence-interval  biostatistics  epidemiology  relative-risk 

Satz: Wenn eine Folge von k-dimensionalen Zufallsvektoren st und wenn eine kontinuierliche Abbildung ist, dann ist .{Xn}{Xn}\{ X_n \}Xn→pXXn→pXX_n \overset{p}{\to} Xg:Rk→Rmg:Rk→Rmg: R^k \rightarrow R^mg(Xn)→pg(X)g(Xn)→pg(X)g(X_n) \overset{p}{\to} g(X) Beweis: Sei eine positive reelle Zahl. Dann geben wir ein wir haben KKKϵ&gt;0ϵ&gt;0\epsilon > 0 Ich verstehe nicht, warum einheitlich stetig ist und könnte …

7 time-series  probability  convergence  asymptotics