Ich versuche die Verteilung der Summe von 2 logarithmischen Zufallsvariablen zu finden. Ich habe mich auf die Literatur zu Cross Validated, Stack Overflow und einigen Veröffentlichungen bezogen, bevor ich diese veröffentlichte. Ich habe Faltung verwendet, um die Verteilung der Summe von 2 logarithmischen rvs zu finden. Die Näherung funktioniert für …
Sei und .X.∼ G a m m a ( 3 , 3 )X∼Gamma(3,3)X \sim Gamma(3,3)Y.∼ E.x p ( 1 )Y∼Exp(1)Y \sim Exp(1) Wie berechne ich ?P.( X.> Y.)P(X>Y)P(X>Y) Ich glaube, ich schreibe es als , bin mir aber nicht sicher, wie ich für zwei verschiedene Verteilungen berechnen soll ?P.( X.- …
Ich habe einen Datensatz, der nicht als x =x1, … ,xn,x=x1,…,xn, \boldsymbol{x} = x_1, \dots, x_n, sondern als Paare xi n t e r v a l= (x( s t a r t )1,x( e n d)1) , … , (x( s t a r t )n,x( e n d)n) …
Angenommen, Sie haben eine diskrete Zufallsvariable XXX mit Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion p(x)=P(X=x)p(x)=P(X=x)p(x) = P(X=x) auf die Unterstützung 0,…,n0,…,n0,\ldots,n. Welche Funktionq(x)≥0q(x)≥0q(x)\ge 0 so dass ∑nx=0q(x)=1∑x=0nq(x)=1\sum_{x=0}^n q(x) = 1 maximiert E(log[q(X−1)+q(X)+q(X+1)])?E(log[q(X−1)+q(X)+q(X+1)])? E(\log[q(X-1)+q(X)+q(X+1)])? Nehmen Sie an, um den Umgang mit Randfällen zu vermeiden P(X=0)=P(X=n)=0P(X=0)=P(X=n)=0P(X=0)=P(X=n)=0. Verwandte Fragen: Ich glaube das q( x )q(x)q(x) das maximiert die …
Bei einer Wahrscheinlichkeit von 60%, dass etwas passiert (z. B. Tod aufgrund einer medizinischen Diagnose), wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dies dreimal überleben kann? Zum Beispiel werden 40% der Menschen es überleben. Wie viele werden es dreimal überleben? Bin ich mit folgendem richtig? Total Outcomes: 300 (60 …
Ich möchte wissen, in welchen spezifischen Bereichen Fourier-Methoden beim maschinellen Lernen eingesetzt werden. Neben der Merkmalsextraktion und der Spektralanalyse möchte ich wissen, ob es Lernalgorithmen gibt, die auf Fourier-Methoden basieren. Ich möchte auch wissen, ob es eine Motivation gibt, Fourier-Methoden für probabilistische grafische Modelle zu verwenden.
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Wir alle wissen, dass Buchmacher ihren Wahrscheinlichkeitsprozentsatz um einen Overhead erhöhen, um ihre Gewinnmargen zu …
Ich habe dieses Rätsel im Internet gesehen: https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-frog-riddle-derek-abbott Zusammenfassend; Es gibt eine Population von Fröschen mit Männern: Frauen im Verhältnis 50:50. In Ihrer Nähe befinden sich zwei Bodenflecken, von denen einer einen Frosch und der andere zwei Frösche enthält. Ihr Überleben hängt davon ab, dass Sie einen weiblichen Frosch in …
Ich versuche, Übung 3.9.10 auf S. 22 zu lösen . 66 von Ubbo F. Wiersemas "Brownian Motion Calculus" (John Wiley & Sons, 2008) , in dem das stochastische Integral simuliert werden soll ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B.(t) dB.(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) indem zunächst eine Partition von …
Heute habe ich eine ziemlich bekannte Tatsache erkannt. Die logTransformation einer Zufallsvariablen, die aus einer Fettschwanzverteilung gezogen wird, wird in eine exponentielle Schwanzverteilung abgebildet . Meine Frage ist sehr einfach: Reicht der Logarithmus aus, um jede Verteilung zu zähmen? Ich kenne keine Distributionen, die extremer sind als die Pareto-Distribution, dann …
(Haftungsausschluss: Dies ist keine Hausaufgabenfrage). Ich versuche, mir selbst eine elementare Wahrscheinlichkeit beizubringen, und ich dachte an das folgende Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Spiel mit zwei Münzen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie die Köpfe vor Ihrem Gegner drehen. Das heißt, wenn sie zuerst den …
Wie ist die Verteilung für die Zeit, bevor K Erfolge in N Versuchen erzielt werden? Angenommen, es gibt ein Telefonzentrum und N Personen, von denen jede entweder das Telefonzentrum zum Zeitpunkt T mit der Wahrscheinlichkeit p anruft, nicht das Telefonzentrum mit der Wahrscheinlichkeit (1 - p). Leute können nur einmal …
Seite 170 in Philip Tetlocks et al. Das Superforecasting- Buch zeigt den Satz von Bayes in Quotenform als: P.( H.| D)P.( ¬ H.| D)= P.( D | H.) P.( D | ¬ H.)P.( H.)P.(¬ H.)P.(H.|D.)P.(¬H.|D.)=P.(D.|H.)P.(D.|¬H.)P.(H.)P.(¬H.)\frac{P (H|D)}{P (\neg H|D)} = P (D|H) P (D|\neg H) \frac{ P (H)}{P (\neg H)} Posterior …
Eine Struktur versagt, wenn sie einer Last ausgesetzt wird, die größer ist als ihr eigener Widerstand: failure := load > resistance Wir können davon ausgehen, dass die Last und der Widerstand unabhängig sind. Ist es richtig zu sagen, dass mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (pdf) und kumulativen Dichtefunktionen (cdf) der Last …
Dieser Artikel enthält ein Beispiel für Bayesianische vs. Frequentistische Philosophien. Ein altes Medikament behandelt erfolgreich 70% der Patienten. Um ein neues Medikament zu testen, geben Forscher es 100 Patienten, von denen sich 83 erholen. Wie sicher sollten wir auf der Grundlage dieser Beweise sein, dass das neue Medikament schlechter als, …
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