Statistiken und Big Data mean

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Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die Länge des Rückblickzeitraums eingestellt ist. Ich …

10 time-series statistical-significance mean finance ratio

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Mittelwertunterschied vs. mittlerer Unterschied

Wenn wir zwei unabhängige Stichprobenmittel untersuchen, wird uns gesagt, dass wir den "Unterschied zweier Mittel" betrachten. Dies bedeutet, dass wir den Mittelwert von Population 1 ( ) nehmen und den Mittelwert von Population 2 ( ) davon subtrahieren . Unsere "Differenz zweier Mittel" ist also ( - ).y¯1y¯1\bar y_1y¯2y¯2\bar y_2y¯1y¯1\bar …

10 paired-comparisons paired-data mean

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R lineare Regression kategoriale Variable "versteckter" Wert

Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene Ausgabe …

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Wird der Mittelwert eines Satzes von Mitteln immer der gleiche sein wie der Mittelwert, der aus dem gesamten Satz von Rohdaten erhalten wird?

Wenn ich den Mittelwert für 4 Datensätze (die unterschiedliche Stichprobengrößen haben) berechnet habe, kann ich dann einen "Gesamtmittelwert" erhalten, indem ich den "Mittelwert der Mittelwerte" berechne? Wenn ja, ist dieser "Mittelwert der Mittelwerte" derselbe, als hätte ich die Daten aus allen 4 Sätzen kombiniert und dann den Mittelwert berechnet?

10 mathematical-statistics weighted-mean mean

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Wie kann der zentrale Grenzwertsatz für Verteilungen gelten, bei denen die Zufallsvariable begrenzt ist?

Ich habe mich immer mit der Frage auseinandergesetzt und nie eine gute Antwort erhalten, wie es möglich ist, dass der zentrale Grenzwertsatz - die klassische Version, bei der sich die Verteilung der Stichprobenmittelwerte der Normalität nähert - auf eine Poisson- oder Gamma-Verteilung angewendet werden kann, bei der . Oder für …

10 mean sample central-limit-theorem

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Ist die mittlere absolute Abweichung kleiner als die Standardabweichung für

Ich möchte die mittlere absolute Abweichung mit der Standardabweichung im allgemeinen Fall mit dieser Definition vergleichen: M.A D = 1n - 1∑1n| xich- μ | ,S.D = ∑n1( xich- μ )2n - 1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -√MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑1n(xi−μ)2n−1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD …

9 mean standard-deviation mean-absolute-deviation

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Dürfen Durchschnittswerte für einen Datensatz verwendet werden, um die Korrelation zu verbessern?

Ich habe einen Datensatz mit einer abhängigen und einer unabhängigen Variablen. Beide sind keine Zeitreihen. Ich habe 120 Beobachtungen. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,43 Nach dieser Berechnung habe ich für beide Variablen eine Spalte mit dem Durchschnitt für jeweils 12 Beobachtungen hinzugefügt, was zu 2 neuen Spalten mit 108 Beobachtungen (Paaren) …

9 regression correlation mean predictor cross-section

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Warum muss ich bei der Verwendung von SVMs die Funktionen skalieren?

Gemäß der Dokumentation des StandardScaler- Objekts in scikit-learn: Beispielsweise gehen viele Elemente, die in der Zielfunktion eines Lernalgorithmus verwendet werden (wie der RBF-Kernel von Support Vector Machines oder die L1- und L2-Regularisierer linearer Modelle), davon aus, dass alle Merkmale um 0 zentriert sind und eine Varianz in derselben Reihenfolge aufweisen. …

9 machine-learning svm standard-deviation mean references

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Die erwartete Anzahl von Würfeln erfordert eine Summe größer oder gleich K?

Ein 6-seitiger Würfel wird iterativ gewürfelt. Was ist die erwartete Anzahl von Rollen, die erforderlich sind, um eine Summe größer oder gleich K zu machen? Vor dem Bearbeiten P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in …

9 self-study mean expected-value dice saddlepoint-approximation

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Trimmmittelwert gegen Median

Ich habe einen Datensatz mit allen Anrufen bei einem Rettungsdienst und den Reaktionszeiten der Krankenwagenabteilung. Sie gaben zu, dass es einige Fehler bei den Antwortzeiten gibt, da es Fälle gibt, in denen sie nicht mit der Aufnahme begonnen haben (der Wert ist also 0) oder in denen sie die Uhr …

9 mean outliers median trimmed-mean

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Robuste mittlere Schätzung mit O (1) -Updateeffizienz

Ich suche eine robuste Schätzung des Mittelwerts, der eine bestimmte Eigenschaft hat. Ich habe eine Reihe von Elementen, für die ich diese Statistik berechnen möchte. Dann füge ich nacheinander neue Elemente hinzu und möchte für jedes weitere Element die Statistik neu berechnen (auch als Online-Algorithmus bezeichnet). Ich möchte, dass diese …

9 estimation mean robust

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Erwarteter Protokollwert der nichtzentralen Exponentialverteilung

Angenommen, ist nicht zentral exponentiell verteilt mit Position und Rate . Was ist dann ?XXXkkkλλ\lambdaE(log(X))E(log⁡(X))E(\log(X)) Ich weiß, dass für die Antwort wobei die Euler-Mascheroni-Konstante ist. Was ist, wenn ?k=0k=0k=0−log(λ)−γ−log⁡(λ)−γ-\log(\lambda) - \gammaγγ\gammak>0k>0k > 0

9 mean expected-value integral

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In welcher Beziehung steht der erwartete Wert zu Mittelwert, Median usw. in einer nicht normalen Verteilung?

In welcher Beziehung steht der erwartete Wert einer kontinuierlichen Zufallsvariablen zu ihrem arithmetischen Mittel, Median usw. in einer nicht normalen Verteilung (z. B. Skew-Normal)? Ich interessiere mich für alle gängigen / interessanten Distributionen (z. B. logarithmische, einfache bi / multimodale Distributionen, alles andere, was seltsam und wunderbar ist). Ich suche …

9 mean expected-value median

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Verfahren nach dem Stand der Technik, um mittlere Mittelabschnitte einer Zeitreihe von Null zu finden

Ich habe verrauschte Zeitreihen, die ich in Abschnitte mit einem Mittelwert von Null und Teile ohne Mittelwert von Null unterteilen muss. Es ist wichtig, die Grenzen so genau wie möglich zu finden (klar, wo genau die Grenze liegt, ist etwas subjektiv). Ich denke, eine Cusum-Variante könnte dafür angepasst werden, aber …

9 time-series classification mean change-point

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Unabhängigkeit von Mittelwert und Varianz diskreter Gleichverteilungen

In den Kommentaren unter einem meiner Beiträge diskutierten Glen_b und ich, wie diskrete Verteilungen notwendigerweise einen abhängigen Mittelwert und eine abhängige Varianz haben. Für eine Normalverteilung ist es sinnvoll. Wenn ich Ihnen sage , haben Sie keine Ahnung, was ist, und wenn ich Ihnen sage , haben Sie keine Ahnung, …

9 distributions variance mean independence moments

Als «mean» getaggte Fragen