Als «mathematical-statistics» getaggte Fragen

Mathematische Theorie der Statistik, die sich mit formalen Definitionen und allgemeinen Ergebnissen befasst.

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Verteilung von
Ich arbeite an folgendem Problem: Sei und unabhängige Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte wobei . Sei und V = \ max (X, Y) . Hier finden Sie die gemeinsame Dichte von (U, V) und damit die pdf von finden U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Da U+V=X+YU+V=X+YU+V=X+Y , kann ich einfach das PDF …
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Folgen Zufallsvariablen denselben algebraischen Regeln wie gewöhnliche Zahlen?
In den Kommentaren zu meiner Antwort auf eine kürzlich gestellte Frage zur Summe der Zufallsvariablen stieß ich auf einen Link zum Wikipedia-Artikel über die Verhältnisverteilung und bemerkte dort die folgende besondere Behauptung: Die mit gewöhnlichen Zahlen bekannten algebraischen Regeln gelten nicht für die Algebra von Zufallsvariablen. Wenn beispielsweise ein Produkt …
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Wenn ich einen Vektor von
Mein letztendliches Ziel ist es, einen Vektor der Größe von korrelierten Bernoulli-Zufallsvariablen erzeugen zu können . Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, den Gaußschen Coupla-Ansatz zu verwenden. Der Gaußsche Coupla-Ansatz lässt mich jedoch nur mit einem Vektor zurück:N.N.N ( p1, … , P.N.) ∈ [ 0 , 1 ]N.(p1,…,pN.)∈[0,1]]N. …
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Oberes Vertrauen in maschinelles Lernen gebunden
Ich bin auf die Formel gestoßen, um die oberen Vertrauensgrenzen für das Problem der k-bewaffneten Banditen zu erreichen: c ln N.ichnich- -- -- -- -- -√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} Dabei ist die Anzahl der Proben, die wir für diesen bestimmten Banditen haben, und die Gesamtmenge der Proben, die wir von allen Banditen …
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Realer Gebrauch von Momenterzeugungsfunktionen
In den meisten grundlegenden Kursen zur Wahrscheinlichkeitstheorie sind Ihre Funktionen zur Erzeugung des angegebenen Moments (mgf) nützlich, um die Momente einer Zufallsvariablen zu berechnen. Insbesondere die Erwartung und Varianz. In den meisten Kursen können die Beispiele für Erwartung und Varianz mithilfe der Definitionen analytisch gelöst werden. Gibt es Beispiele für …
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Wie kann gezeigt werden, dass eine ausreichende Statistik NICHT minimal ausreichend ist?
Mein Hausaufgabenproblem besteht darin, ein Gegenbeispiel zu geben, bei dem eine bestimmte Statistik im Allgemeinen nicht minimal ausreichend ist. Unabhängig von den Einzelheiten der Suche nach einem bestimmten Gegenbeispiel für diese bestimmte Statistik wirft dies für mich die folgende Frage auf: Frage: Wie kann man die Bedingung formulieren, keine minimale …
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Praktische Nützlichkeit der punktweisen Konvergenz ohne einheitliche Konvergenz
Motivation Leeb &amp; Pötscher (2005) schreiben im Zusammenhang mit der Inferenz nach der Modellauswahl : Obwohl seit langem bekannt ist, dass die Einheitlichkeit (zumindest lokal) der Parameter ein wichtiges Thema bei der asymptotischen Analyse ist, wurde diese Lektion in der täglichen Praxis der ökonometrischen und statistischen Theorie oft vergessen, wo …
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Was ist "Mischung" in einem Gaußschen Mischungsmodell?
Wir untersuchen häufig das Gaußsche Mischungsmodell als nützliches Modell für maschinelles Lernen und seine Anwendungen. Welche physikalische Bedeutung hat diese " Mischung "? Wird es verwendet, weil ein Gaußsches Mischungsmodell die Wahrscheinlichkeit einer Anzahl von Zufallsvariablen modelliert, von denen jede ihren eigenen Mittelwert hat? Wenn nicht, wie lautet dann die …
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