Als «gamma-distribution» getaggte Fragen

Eine nicht negative kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung, die durch zwei streng positive Parameter indiziert wird.

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Dichte von Y = log (X) für Gamma-verteiltes X.
Diese Frage steht in engem Zusammenhang mit diesem Beitrag Angenommen, ich habe eine Zufallsvariable und definiere Y = log ( X ) . Ich möchte die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Y finden .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log⁡(X)Y = \log(X)YYY Ich hatte ursprünglich gedacht, ich würde einfach die kumulative Verteilungsfunktion X definieren, eine Änderung …
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Erwartung eines quadratischen Gammas
Wenn eine Gammaverteilung mit und β parametrisiert ist , dann:αα\alphaββ\beta E(Γ(α,β))=αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Ich möchte die Erwartung eines quadratischen Gammas berechnen, das heißt: E(Γ(α,β)2)=?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Ich denke es ist: E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2 E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + \frac{\alpha}{\beta^2} Weiß jemand, ob dieser letztere Ausdruck richtig ist?
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Hyperprior-Dichte für hierarchisches Gamma-Poisson-Modell
In einem hierarchischen Datenmodell yyy in dem y∼Poisson(λ)y∼Poisson(λ)y \sim \textrm{Poisson}(\lambda) λ∼Gamma(α,β)λ∼Gamma(α,β)\lambda \sim \textrm{Gamma}(\alpha, \beta) , scheint es in der Praxis typisch zu sein, Werte ( α,β)α,β)\alpha, \beta) so zu dass der Mittelwert und die Varianz von Die Gammaverteilung stimmt ungefähr mit dem Mittelwert und der Varianz der Daten überein yyy(z. …
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Richtige Verwendung und Interpretation von Gammamodellen ohne Inflation
Hintergrund: Ich bin ein Biostatistiker, der derzeit mit einem Datensatz zellulärer Expressionsraten ringt. Die Studie setzte eine Vielzahl von Zellen, die in Gruppen von verschiedenen Spendern gesammelt wurden, bestimmten Peptiden aus. Zellen exprimieren entweder bestimmte Biomarker als Reaktion oder sie tun dies nicht. Die Rücklaufquoten werden dann für jede Spendergruppe …
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Verteilung für prozentuale Daten
Ich habe eine Frage zur richtigen Verteilung, die zum Erstellen eines Modells mit meinen Daten verwendet werden soll. Ich führte eine Waldinventur mit 50 Parzellen durch, wobei jede Parzelle 20 m × 50 m misst. Für jedes Grundstück schätzte ich den Prozentsatz der Baumkronen, die den Boden beschatten. Jedes Grundstück …
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Differenz der Gamma-Zufallsvariablen
Wie ist die Verteilung der Differenz bei zwei unabhängigen Zufallsvariablen und Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) , dh D = X - Y ?X.∼ G a m m a ( αX., βX.)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y.∼ G a m m a ( αY., βY.)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim …
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Wie zeichnet man einen angepassten Graphen und einen tatsächlichen Graphen der Gammaverteilung in einem Diagramm?
Laden Sie das benötigte Paket. library(ggplot2) library(MASS) Generieren Sie 10.000 Zahlen, die an die Gammaverteilung angepasst sind. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, vorausgesetzt, wir wissen nicht, an welche Verteilung x angepasst ist. t1 <- as.data.frame(table(x)) names(t1) <- c("x","y") t1 <- transform(t1,x=as.numeric(as.character(x))) …
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Unabhängigkeit der Statistik von der Gammaverteilung
Sei eine Zufallsstichprobe aus der Gammaverteilung .G a m m a ( α , β )X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Sei und der Stichprobenmittelwert bzw. die Stichprobenvarianz. S2X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 Dann beweisen oder widerlegen Sie, dass und unabhängig sind. S2/ ˉ X 2X¯X¯\bar{X}S2/X¯2S2/X¯2S^2/\bar{X}^2 Mein Versuch: Da , müssen wir die Unabhängigkeit überprüfen und , aber wie …
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Berechnen Sie die ROC-Kurve für Daten
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Was sind der Mittelwert und die Varianz für die Gammaverteilung?
Es gibt zwei Formen für die Gamma-Verteilung mit jeweils unterschiedlichen Definitionen für die Form- und Skalierungsparameter. Anstatt zu fragen, welches Formular für die Implementierung von gsl_ran_gamma verwendet wird , ist es wahrscheinlich einfacher, nach den zugehörigen Definitionen für den Mittelwert und die Standardabweichung in Bezug auf die Form- und Skalierungsparameter …
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Die Identitätsverknüpfungsfunktion berücksichtigt nicht die Domäne der Gamma-Familie?
Ich verwende ein Gamma Generalized Linear Model (GLM) mit einem Identitätslink. Die unabhängige Variable ist die Vergütung einer bestimmten Gruppe. Die Zusammenfassung der Python-Statistikmodelle gibt mir eine Warnung zu der Identitätsverknüpfungsfunktion ( "DomainWarning: Die Identitätsverknüpfungsfunktion berücksichtigt nicht die Domäne der Gamma-Familie." ), Die ich nicht verstehe und bei der ich …
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So erstellen Sie eine Markov-Kette mit einer Gamma-Randverteilung und einem AR (1) -Koeffizienten von
Ich möchte eine synthetische Zeitreihe generieren. Die Zeitreihe muss eine Markov-Kette mit einer Gamma-Randverteilung und einem AR (1) -Parameter von . Kann ich dies tun, indem ich einfach eine Gammaverteilung als Rauschbegriff in einem AR (1) -Modell verwende, oder muss ich einen differenzierteren Ansatz verwenden?ρρ\rho
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