Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Wenn eine unabhängige Beta sind, ist show ebenfalls Beta
Hier ist ein Problem, das vor einigen Jahren in einer Semesterprüfung an unserer Universität aufgetreten ist und das ich nur schwer lösen kann. Wenn sind unabhängig Zufallsvariablen mit Dichten und jeweils dann zeigen , dass folgt .X1,X2X1,X2X_1,X_2ββ\betaβ(n1,n2)β(n1,n2)\beta(n_1,n_2)β(n1+12,n2)β(n1+12,n2)\beta(n_1+\dfrac{1}{2},n_2)X1X2−−−−−√X1X2\sqrt{X_1X_2}β(2n1,2n2)β(2n1,2n2)\beta(2n_1,2n_2) Ich habe die Jacobi-Methode verwendet, um zu erhalten, dass die Dichte von wie …
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Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeitsfunktion?
Die Lebensdauer von 3 elektronischen Bauteilen und . Die Zufallsvariablen wurden als Zufallsstichprobe der Größe 3 aus der Exponentialverteilung mit dem Parameter modelliert . Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist fürX 3 = 2,1 & thgr ; & thgr ; > 0X1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} = 1.5,X3=2.1X3=2.1X_{3} = 2.1θθ\thetaθ>0θ>0\theta > 0 f3(x|θ)=θ3exp(−6.6θ)f3(x|θ)=θ3exp(−6.6θ)f_{3}(x|\theta) = …
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So probieren Sie, wenn Sie die Verteilung nicht kennen
Ich bin ziemlich neu in der Statistik (eine Handvoll Uni-Kurse für Anfänger) und habe mich über Stichproben aus unbekannten Distributionen gewundert. Wenn Sie keine Ahnung von der zugrunde liegenden Verteilung haben, gibt es eine Möglichkeit, zu "garantieren", dass Sie eine repräsentative Stichprobe erhalten? Beispiel zur Veranschaulichung: Angenommen, Sie versuchen, die …
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Wenn
Nehmen Sie den folgenden Aufbau an: Es sei Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Auch Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Außerdem ist ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i + (1-c)b_i,\;\; 0 k_i) = 1- \Pr(X_i \le k_i) =1−ki−aibi−ai=1−(1−c)(bi−ai)bi−ai=c=1−ki−aibi−ai=1−(1−c)(bi−ai)bi−ai=c= 1- \frac {k_i - a_i}{b_i-a_i} = 1-\frac {(1-c)(b_i-a_i)}{b_i-a_i} =c Also in …
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Eine stochastisch ansteigende Exponentialfamilie, für die
Frage Ein kleines Etwas, über das ich mich schon eine Weile gewundert habe: Sei PθPθP_\theta eine stochastisch ansteigende (Ein-Parameter-) Exponentialfamilie im Probenraum XX\mathcal{X} wobei Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} sein natürlicher Parameterraum ist, dh ΘΘ\Theta die Menge von Werten, für die das cdf FθFθF_\theta definiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Stimmt es immer, dass Fθ(x)↗1asθ↘infΘ,Fθ(x)↗1asθ↘infΘ,F_\theta(x)\nearrow 1\qquad\mbox{as}\qquad\theta\searrow \inf\Theta, …
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Kann Bootstrap-Resampling verwendet werden, um ein Konfidenzintervall für die Varianz eines Datensatzes zu berechnen?
Ich weiß, dass, wenn Sie mehrmals aus einem Datensatz eine neue Stichprobe erstellen und jedes Mal den Mittelwert berechnen, diese Mittelwerte einer Normalverteilung (durch die CLT) folgen. Auf diese Weise können Sie ein Konfidenzintervall für den Mittelwert des Datensatzes berechnen, ohne Annahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Datensatzes zu treffen. Ich …
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Welche Bedeutung hat die Darstellung des Simplex als Dreiecksfläche in der Dirichlet-Verteilung?
Ich lese aus einem Buch, in dem die Dirchilet-Distribution vorgestellt wird, und präsentiere dann Zahlen darüber. Aber ich konnte diese Zahlen nicht wirklich verstehen. Ich habe die Figur hier unten angehängt. Was ich nicht verstehe, sind die Bedeutungen der Dreiecke. Wenn Sie eine Funktion von 2 Variablen zeichnen möchten, nehmen …
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Bevölkerungsstabilitätsindex - Division durch Null
Der Populationsstabilitätsindex quantifiziert die Änderung einer Verteilung einer Variablen durch Vergleichen von Datenstichproben in zwei Zeiträumen. Es wird sehr häufig verwendet, um Verschiebungen in Punktzahlen zu messen. Es wird wie folgt berechnet: 1) Die Probe aus der Basisperiode wird diskretisiert. Normalerweise wird es in Dezile unterteilt. 2) Die Stichprobe aus …
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Wie kann man beobachtete mit erwarteten Ereignissen vergleichen?
Angenommen, ich habe eine Stichprobe von Häufigkeiten von 4 möglichen Ereignissen: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 und ich habe die erwarteten Wahrscheinlichkeiten, dass meine Ereignisse eintreten: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Mit der Summe der beobachteten …
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Parametrisierung der Behrens-Fisher-Verteilungen
"Über das Behrens-Fisher-Problem: Ein Rückblick" von Seock-Ho Kim und Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , Band 23, Nummer 4, Winter 1998, Seiten 356–377 Ich schaue mir dieses Ding an und es heißt: Fisher (1935, 1939) wählte die Statistik [wobei die übliche Statistik mit einer Stichprobe für …
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