Mein Datensatz enthält die folgenden Variablen: Behandlung (4 Typen - fest) Standort (8 Standorte - fest) Position in Location (3 Positionen pro Location - fest) An jeder Position werden Proben entnommen (3 Proben pro zufälliger Position). Zeit (zwei Abtastzeiten - fest) Mineralisierungsrate (als Ergebnis der Analyse der entnommenen Proben) Zum …
Als Folgemaßnahme zum Modellvorschlag für eine Cox-Regression mit zeitabhängigen Kovariaten ist hier das Kaplan-Meier-Diagramm, das die zeitabhängige Natur von Schwangerschaften berücksichtigt. Mit anderen Worten, der Datensatz wird jetzt in einen langen Datensatz mit mehreren Zeilen entsprechend der Anzahl der Schwangerschaften unterteilt. Das KM-Diagramm und auch das erweiterte Cox-Modell scheinen auf …
Ich weiß, dass dies in erster Linie eine Statistikseite ist. Wenn ich nicht zum Thema gehöre, leiten Sie mich bitte weiter. Ich habe ein System mit Pumpen, die manchmal kaputt gehen und ersetzt werden müssen. Ich möchte in der Lage sein, die Ausfälle vorherzusagen und damit die Leute, die die …
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 7 Monaten . Ich bin derzeit dabei, ein Modell für die Vorhersage von Fußballergebnissen in JAGS zu implementieren. …
Ich habe ein Experiment, das Beobachtungen der Zeit bis zum Eintreten eines Ereignisses liefert. Einige grundlegende Eigenschaften sind das Wir zählen die Anzahl der Ereignisse, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgetreten sind .t1,...,tnt1,...,tnt_1,...,t_n Ereigniszeiten werden zwischen ,(t−1,t](t−1,t](t-1,t] Einzelpersonen verlassen den Prozess nicht zwischen , eine Einzelperson erlebt das Ereignis entweder …
Vorgeschlagene Methode: Bei einer Zeitreihe möchte ich einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelungsfenster von Punkten berechnen , wobei die Gewichtungen neuere Werte gegenüber älteren Werten bevorzugen. N.xichxix_iN.NN Bei der Auswahl der Gewichte verwende ich die bekannte Tatsache, dass eine geometrische Reihe gegen 1 konvergiert, dh , vorausgesetzt, es werden …
Ich möchte die instationären Zeitreihen vorhersagen, die mehrere wichtige a-priori-Annahmen beinhalten, die sich aus der Untersuchung von Instanzen solcher Reihen ergeben. Ich habe eine zeitgemittelte Ein-Punkt-Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion konstruiert, die durch die Normalverteilung angenähert wird. P ( x ) = 1 Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich, dass die Prognosenicht überschreitet, wenn. Mit …
Ich tat dies auf offensichtliche Weise und mein Freund kam mit einer besseren Idee zurück. Könnt ihr beide beurteilen oder verbessern? Auf meine Art: Die Cincinnati Bengals und die Cleveland Browns haben beide am Sonntag zum ersten Mal seit 46 Wochen gewonnen (sagt ESPN). Das schien viel zu unwahrscheinlich ... …
Ich habe es geschafft, ein neuronales Netzwerk meiner Daten zu erstellen. Bei der Interpretation des R-Ausgangs bin ich mir aber nicht so sicher. Ich habe den folgenden Befehl verwendet, um ein neuronales Netzwerk zu erstellen: > net=nnet(formula = category~iplen+date_time, size=0,skip=T,lineout=T) # weights: 3 initial value 136242.000000 final value 136242.000000 converged …
Ich habe zwei Parameter gemessen (gelöster organischer Kohlenstoff DOC = y und Entladung = x). Wenn diese beiden Variablen gegeneinander aufgetragen werden, erhalten wir eine Hystereseschleife (siehe Codebeispiel und Bild). Zur weiteren Analyse möchte ich nun den Bereich dieser hysteretischen Schleife bestimmen. Ich fand heraus, dass dies mit der Monte-Carlo-Dartmethode …
Ich möchte den Parameter der Exponentialverteilung aus einer Stichprobenpopulation berechnen, die unter voreingenommenen Bedingungen aus dieser Verteilung entnommen wurde. Soweit ich weiß, ist für eine Stichprobe von n Werten der übliche Schätzer . Meine Stichprobe ist jedoch wie folgt voreingenommen:e - λ x λ = nλλ\lambdae−λxe−λxe^{-\lambda x}λ^=n∑xiλ^=n∑xi\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} …
Ich interessiere mich für eine Familie multivariater Verteilungen, die als Verallgemeinerung der multivariaten Normalverteilung angesehen werden können, sofern sie durch einen Erwartungswert und eine Kovarianzmatrix sowie eine monoton abnehmende Funktion so, dass die Dichte wobei ist die Mahalanobis-Entfernung. Die multivariate Normale wird natürlich durch wiederhergestellt . Σg(d)p( → x )∝g(Δ( …
Ich habe mich immer gefragt, wie gut die Poisson-Verteilung zu den Ereignissen passt, die wir in der Realität beobachten. Fast immer habe ich gesehen, dass es zur Modellierung des Auftretens von Ereignissen verwendet wird. (Zum Beispiel die Ankunft von Autos in einem Parkhaus oder die Anzahl oder Nachrichten, die von …
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
Ich versuche, einen Ansatz zur Erkennung von Betrugsanzeigen auf meiner Website zu finden. Ich denke, das Problem hat viel mit der Erkennung von Spam-E-Mails zu tun (für die ein naiver Bayes-Klassifikator eine häufige Lösung ist), da viele der Signale, die auf einen Betrug hinweisen, im Text der Anzeige zu finden …
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