Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer gleichmäßigen Verteilung (kontinuierlich) ist oben gezeigt. Die Fläche unter der Kurve ist 1 - was sinnvoll ist, da die Summe aller Wahrscheinlichkeiten in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 1 ist. Formal kann die obige Wahrscheinlichkeitsfunktion (f (x)) definiert werden als 1 / (ba) für x in [a, b] und sonst …
Für einen bestimmten Zweck muss ich Zufallszahlen (Daten) aus einer "geneigten gleichmäßigen" Verteilung generieren. Die "Steigung" dieser Verteilung kann in einem angemessenen Intervall variieren, und dann sollte sich meine Verteilung basierend auf der Steigung von gleichmäßig zu dreieckig ändern. Hier ist meine Ableitung: Machen wir es einfach und generieren Daten …
Betrachten Sie 3 iid-Proben, die aus der Gleichverteilung , wobei ein Parameter ist. Ich möchte wobei die Ordnungsstatistik .θ E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ]u(θ,2θ)u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta)θθ\thetaE[X(2)|X(1),X(3)]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}| X_{(1)}, X_{(3)}\right] X(i)X(i)X_{(i)}iii Ich würde erwarten, dass das Ergebnis Aber der einzige …
Wenn ich die Koordinaten und wo( X 2 , Y 2 )( X.1, Y.1)(X1,Y1)(X_{1},Y_{1})( X.2, Y.2)(X2,Y2)(X_{2},Y_{2}) X.1, X.2∼ Unif ( 0 , 30 ) und Y.1, Y.2∼ Unif ( 0 , 40 ) .X1,X2∼Unif(0,30) and Y1,Y2∼Unif(0,40).X_{1},X_{2} \sim \text{Unif}(0,30)\text{ and }Y_{1},Y_{2} \sim \text{Unif}(0,40). Wie würde ich den erwarteten Wert der Entfernung …
Angenommen, ich habe einen Datensatz mit Dimensionen (z. B. d = 20 ), so dass jede Dimension iid X i ∼ U [ 0 ; 1 ] (alternativ jede Dimension X i ∼ N [ 0 ; 1 ] ) und unabhängig voneinander.dddd= 20d=20d=20X.ich∼ U.[ 0 ; 1 ]X.ich∼U.[0;;1]]X_i \sim …
Ich versuche ein Problem für meine Diplomarbeit zu lösen und sehe nicht, wie ich es machen soll. Ich habe 4 Beobachtungen zufällig aus einer gleichmäßigen Verteilung genommen. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass . ist die i-te Ordnungsstatistik (ich nehme die Ordnungsstatistik, damit meine Beobachtungen vom kleinsten zum größten geordnet …
Ich habe folgende Frage zur Hand: Angenommen, U,VU,VU,V sind iid Zufallsvariablen nach Unif (0,1)(0,1)(0,1) . Was ist die bedingte Verteilung von UUU bei Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) ? Ich habe versucht, Z = \ Bbb {I} \ cdot V + (1- \ Bbb {I}) \ cdot U zu schreiben, Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot Uwobei I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} …
Ich muss eine symmetrische Verteilungsklasse mit niedriger Kurtosis finden, die die einheitliche, die dreieckige und die normale Gaußsche Verteilung umfasst. Die Irwin-Hall - Verteilung (Summe der Standard - Uniform) bietet diese Eigenschaft, werden aber nicht ganzzahligen Aufträge nicht die Behandlung . Wenn Sie jedoch zB einfach unabhängig voneinander z. B. …
Angenommen, Sie haben eine faire Münze, die Sie so oft werfen können, wie Sie möchten (möglicherweise zählbar unendlich). Ist es möglich, die diskrete Gleichverteilung auf zu erzeugen , wobei KEINE Potenz von 2 ist? Wie würdest du es machen?( 1 , 2 , . . . , K )(1,2,...,k)(1,2,...,k)kkk Wenn …
Meine Frage ist ziemlich einfach: Sei und zwei unkorrelierte einheitliche Zufallsvariablen auf . Sind sie unabhängig?X.X.XY.Y.Y[ - 1 , 1 ][- -1,1]][-1,1] Ich hatte den Eindruck, dass zwei zufällige, nicht korrelierte Variablen nur dann unbedingt unabhängig sind, wenn ihre gemeinsame Verteilung normal ist. Ich kann jedoch kein Gegenbeispiel finden, um …
Es sei angenommen , X = (X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta) , wobei θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ . Wie berechnet man die bedingte Erwartung von E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}] , wobei X(1)X(1)X_{(1)} und X(n)X(n)X_{(n)} die kleinste bzw. größte Ordnungsstatistik sind? Mein erster Gedanke wäre, dass die Bestellstatistik den Bereich begrenzt und einfach (X(1)+X(n))/2(X(1)+X(n))/2(X_{(1)}+X_{(n)})/2 …
Ich sehe mir an, wie sich der erwartete minimale euklidische Abstand zwischen zufällig einheitlichen Punkten und dem Ursprung ändert, wenn wir die Dichte zufälliger Punkte ( Punkte pro Quadrateinheit ) um den Ursprung erhöhen . Ich habe es geschafft, eine Beziehung zwischen den beiden als solche zu finden: Expected Min …
Ich möchte einen Monte-Carlo-Prozess generieren, um eine Urne mit N Kugeln der Farbe I, C [i], zu füllen. Jede Farbe C [i] hat eine minimale und maximale Anzahl von Kugeln, die in die Urne gelegt werden sollten. Zum Beispiel versuche ich, 100 Kugeln in die Urne zu legen und kann …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.