Statistiken und Big Data self-study

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Gute Bücher zum Erlernen der angewandten Wahrscheinlichkeit?

Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das eine tiefe und strenge Darstellung der Wahrscheinlichkeitstheorie bietet, aber einen Schwerpunkt auf Material legt, das hauptsächlich außerhalb einer mathematischen Abteilung nützlich ist. Ich habe gehört, dass "The Theory of Probability: Explorations and Applications" ziemlich gut ist, aber ich wollte einige andere …

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Konvexität der Funktion von PDF und CDF der normalen Standard-Zufallsvariablen

Bitte beweisen Sie, dass Q.(x)=x2+ xϕ(x)Φ (x)Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)} ist konvex∀ x > 0∀x>0\forall x>0 . Hier sindϕϕ\phiundΦΦ\mathbf{\Phi}das normale Standard-PDF bzw. CDF. SCHRITTE VERSUCHT 1) BERECHNUNGSMETHODE Ich habe die ausprobiert und habe eine Formel für das zweite Derivat, kann aber nicht zeigen, dass es positiv ist ∀ x > 0 . Bitte …

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Wirf einen 6-seitigen Würfel, bis die Summe

Hier ist die Frage: Sie würfeln iterativ einen fairen 6-seitigen Würfel, bis die Summe der Würfelwürfe größer oder gleich M ist. Was ist der Mittelwert und die Standardabweichung der Summe minus M, wenn M = 300? Sollte ich einen Code schreiben, um diese Art von Fragen zu beantworten? Bitte geben …

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Erklärung der Formel für den Median, der dem Ursprung von N Proben aus der Einheitskugel am nächsten liegt

In Elements of Statistical Learning wird ein Problem eingeführt, um Probleme mit k-nn in hochdimensionalen Räumen hervorzuheben. Es gibt NNN Datenpunkte, die gleichmäßig in einer ppp dimensionalen Einheitskugel verteilt sind. Der mittlere Abstand vom Ursprung zum nächsten Datenpunkt wird durch den Ausdruck angegeben: d(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N) = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{1}{N}\right)^\frac{1}{p} Wenn N=1N=1N=1 , zerfällt …

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Was sagt mir mein ACF-Diagramm über meine Daten?

Ich habe zwei Datensätze: Mein erster Datensatz ist der Wert einer Investition (in Milliarden Dollar) gegenüber der Zeit, wobei jede Zeiteinheit seit dem ersten Quartal 1947 ein Viertel beträgt. Die Zeit erstreckt sich bis zum dritten Quartal 2002. Mein zweiter Datensatz ist "das Ergebnis der Umwandlung der Werte der Investition …

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Die Zukunft der Statistik

Diese Frage kam mir in den Sinn, als ich in einem öffentlichen Vortrag über ungelöste Fragen der Mathematik saß. Es ist bekannt, dass es noch viele ungelöste mathematische Fragen gibt. Ich habe darüber nachgedacht, was die ungelösten Probleme in der Statistik sind. Nachdem ich einige Zeit damit verbracht habe, dieses …

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Gibbs-Stichprobe für das Ising-Modell

Hausaufgabenfrage: Betrachten Sie das 1-d-Ising-Modell. Let x=(x1,...xd)x=(x1,...xd)x = (x_1,...x_d) . xixix_i ist entweder -1 oder +1 π(x)∝e∑39i=1xixi+1π(x)∝e∑i=139xixi+1\pi(x) \propto e^{\sum_{i=1}^{39}x_ix_{i+1}} Entwerfen Sie einen Gibbs-Abtastalgorithmus, um Abtastwerte ungefähr aus der Zielverteilung zu generieren.π(x)π(x)\pi(x) . Mein Versuch: Wählen Sie zufällig Werte (entweder -1 oder 1), um den Vektor zu füllen . Also vielleicht …

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Fisher's Exact Test und hypergeometrische Verteilung

Ich wollte den genauen Test des Fischers besser verstehen, deshalb habe ich das folgende Spielzeugbeispiel entwickelt, bei dem f und m männlich und weiblich und n und y dem "Sodakonsum" wie folgt entsprechen: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Dies ist natürlich eine drastische Vereinfachung, aber …

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Stichprobenverteilung der Regressionskoeffizienten

Ich habe zuvor etwas über Stichprobenverteilungen gelernt, die Ergebnisse lieferten, die für den Schätzer in Bezug auf den unbekannten Parameter waren. Zum Beispiel für die Probenahme Verteilungen von ß 0 und β 1 in dem linearen Regressionsmodell Y i = β o + β 1 X i + ε iβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Y.ich= …

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Was tun mit kollinearen Variablen?

Haftungsausschluss: Dies ist für ein Hausaufgabenprojekt. Ich versuche, das beste Modell für Diamantpreise zu finden, abhängig von mehreren Variablen, und ich scheine bisher ein ziemlich gutes Modell zu haben. Ich bin jedoch auf zwei Variablen gestoßen, die offensichtlich kollinear sind: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 …

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Beweis, dass, wenn ein höheres Moment existiert, auch ein niedrigeres Moment existiert

Das te Moment einer Zufallsvariablen X ist endlich, wenn E ( | X r | ) < ∞ istrrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Ich versuche zu zeigen, dass für jede positive ganze Zahl der s- te Moment E [ | X s | ] ist auch endlich.s<rs<rs<rsssE[|Xs|]E[|Xs|]\mathbb E[|X^s|]

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Sollte ich beim Umwerfen von Münzen eine Binomial-CD oder eine normale CD verwenden?

Eine Münze muss auf Fairness geprüft werden. 30 Köpfe kommen nach 50 Flips hoch. Angenommen, die Münze ist fair, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mindestens 30 Köpfe in 50 Flips erhalten? Der richtige Weg, um dieses Problem zu lösen, ist laut meinem Lehrer normalcdf(min = .6, max = …

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Das Gefangenenparadoxon

Ich bekomme eine Übung und kann es nicht ganz herausfinden. Das GefangenenparadoxonDrei Gefangene in Einzelhaft, A, B und C, wurden am selben Tag zum Tode verurteilt. Da es jedoch einen Nationalfeiertag gibt, beschließt der Gouverneur, dass einem eine Begnadigung gewährt wird. Die Gefangenen werden darüber informiert, aber ihnen wird mitgeteilt, …

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Abdeckungswahrscheinlichkeiten des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls

Ich habe die folgende Frage für einen Kurs, an dem ich arbeite: Führen Sie eine Monte-Carlo-Studie durch, um die Abdeckungswahrscheinlichkeiten des normalen Standard-Bootstrap-Konfidenzintervalls und des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls abzuschätzen. Stichprobe aus einer normalen Population und Überprüfung der empirischen Abdeckungsraten für den Stichprobenmittelwert. Die Abdeckungswahrscheinlichkeiten für das normale Standard-Bootstrap-CI sind einfach: n …

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Wie sollte man sich dem Projekt Euler-Problem 213 („Flohzirkus“) nähern?

Ich möchte Project Euler 213 lösen , weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, da ich ein Laie auf dem Gebiet der Statistik bin. Beachten Sie, dass eine genaue Antwort erforderlich ist, damit die Monte-Carlo-Methode nicht funktioniert. Können Sie mir einige statistische Themen empfehlen, die ich weiterlesen kann? Bitte posten …

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Als «self-study» getaggte Fragen