Als «r» getaggte Fragen

Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.

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Auto.arima mit täglichen Daten: Wie erfasst man die Saisonalität / Periodizität?
Ich rüste eine tägliche Zeitreihe mit einem ARIMA-Modell aus. Die Daten werden täglich vom 01.02.2010 bis zum 30.07.2011 erhoben und beziehen sich auf den Zeitungsverkauf. Da ein wöchentliches Verkaufsmuster festgestellt werden kann (die tägliche durchschnittliche Anzahl der verkauften Exemplare ist normalerweise von Montag bis Freitag gleich und steigt dann am …
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Anpassen eines Exponentialmodells an Daten
Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 8 Jahren migriert . Ich habe 2 Variablen, beide aus der Klasse "numerisch": > head(y) [1] 0.4651804 0.6185849 0.3766175 0.5489810 0.3695258 0.4002567 > head(x) [1] 59.32820 68.46436 80.76974 132.90824 216.75995 153.25551 Ich habe sie …
21 r 
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Wie benutzt man Gewichte in der Funktion lm in R?
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Könnte jemand einige Hinweise zur Verwendung des weightsArguments in der lmFunktion von R geben ? Angenommen, Sie haben versucht, ein Modell …
21 r  regression 
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Wie funktioniert die inverse Transformationsmethode?
Wie funktioniert die Inversionsmethode? Sagen , ich habe eine Stichprobe X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n mit der Dichte f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1-θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} über 0 &lt; x &lt; 10&lt;x&lt;10<x<1und daher mit cdfFX(x)=x1/θFX(x)=x1/θF_X(x)=x^{1/\theta}auf(0,1)(0,1)(0,1). Dann erhalte ich mit der Inversionsmethode die Verteilung vonXXXalsF−1X(u)=uθFX-1(u)=uθF_X^{-1}(u)=u^\theta. Hat uθuθu^\theta also die Verteilung von XXX ? …
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Warum wird das Quasi-Poisson in GLM nicht als Sonderfall eines negativen Binomials behandelt?
Ich versuche, verallgemeinerte lineare Modelle an einige Sätze von Zähldaten anzupassen, die möglicherweise überdispers sind oder nicht. Die beiden hier geltenden kanonischen Verteilungen sind das Poisson- und das Negative Binomial (Negbin) mit EV und Varianzμμ\mu VarP=μVarP=μVar_P = \mu VarNB=μ+μ2θVarNB=μ+μ2θVar_{NB} = \mu + \frac{\mu^2}{\theta} in denen R montiert werden unter Verwendung …
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Wie berechnet man die Anpassungsgüte in glm (R)?
Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 6 Jahren migriert . Ich habe das folgende Ergebnis aus der Ausführung der glm-Funktion. Wie kann ich die folgenden Werte interpretieren: Nullabweichung Restabweichung AIC Haben sie etwas mit der guten Passform zu tun? Kann …
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Rolle des Parameters n.minobsinnode von GBM in R [closed]
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Frage zukünftigen Besuchern hilft. Es ist nur für ein kleines geografisches Gebiet, einen bestimmten Zeitpunkt oder eine außergewöhnlich enge Situation relevant, die für das weltweite Publikum des Internets im Allgemeinen nicht anwendbar ist. Weitere Informationen dazu, wie Sie diese Frage allgemeiner anwenden können, finden Sie …
21 r  gbm 
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Wie projiziert man einen neuen Vektor auf den PCA-Raum?
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren können. Sollen die Hauptkomponenten in dieser Matrix in Zeilen oder Spalten angeordnet …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Warnung "Modell konnte nicht konvergieren" in lmer ()
Mit dem folgenden Datensatz wollte ich sehen, ob sich die Reaktion (Wirkung) in Bezug auf Standorte, Jahreszeit, Dauer und deren Wechselwirkungen ändert. In einigen Online-Foren zu Statistiken wurde empfohlen, mit Modellen mit linearen gemischten Effekten fortzufahren. Das Problem besteht jedoch darin, dass ich in den folgenden Jahreszeiten kaum die Chance …
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So erstellen Sie eine beliebige Kovarianzmatrix
Zum Beispiel ist Rdie MASS::mvrnorm()Funktion in nützlich, um Daten zu generieren, um verschiedene Dinge in der Statistik zu demonstrieren. Ein obligatorisches SigmaArgument ist eine symmetrische Matrix, die die Kovarianzmatrix der Variablen angibt. Wie würde ich eine symmetrische Matrix mit beliebigen Einträgen erstellen ?n × nn×nn\times n
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lme () und lmer () liefern widersprüchliche Ergebnisse
Ich habe mit Daten gearbeitet, die Probleme mit wiederholten Messungen haben. Dabei habe ich ein sehr unterschiedliches Verhalten zwischen lme()und unter lmer()Verwendung meiner Testdaten festgestellt und möchte wissen warum. Der von mir erstellte gefälschte Datensatz enthält Größen- und Gewichtsmessungen für 10 Probanden, die jeweils zweimal durchgeführt wurden. Ich habe die …
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Suche nach einer Möglichkeit, Zufallszahlen für diese Verteilung zu simulieren
Ich versuche, ein Programm in R zu schreiben, das Pseudozufallszahlen aus einer Verteilung mit der kumulativen Verteilungsfunktion simuliert: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 wobeia,b&gt;0,p∈(0,1)a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Ich habe versucht, die inverse Transformation abzutasten, aber die inverse scheint analytisch nicht lösbar zu sein. Ich würde mich freuen, wenn …
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