Statistiken und Big Data r

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Warum findet LASSO mein perfektes Prädiktorpaar nicht in hoher Dimensionalität?

Ich führe ein kleines Experiment mit LASSO-Regression in R durch, um zu testen, ob es in der Lage ist, ein perfektes Prädiktorpaar zu finden. Das Paar ist wie folgt definiert: f1 + f2 = Ergebnis Das Ergebnis hier ist ein vorbestimmter Vektor, der "Alter" genannt wird. F1 und f2 werden …

20 r regression feature-selection lasso high-dimensional

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Wie benutze ich die Delta-Methode für Standardfehler von Randeffekten?

Ich bin daran interessiert, die Delta-Methode zur Approximation der Standardfehler der durchschnittlichen Randeffekte eines Regressionsmodells, das einen Interaktionsterm enthält, besser zu verstehen. Ich habe verwandte Fragen unter Delta-Methode betrachtet, aber keine hat genau das geliefert, wonach ich suche. Betrachten Sie die folgenden Beispieldaten als motivierendes Beispiel: set.seed(1) x1 <- rnorm(100) …

20 r regression standard-error effect-size delta-method

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Wie man den Wert des mittleren quadratischen Fehlers in einer linearen Regression in R erhält

Ein lineares Regressionsmodell, das mit der R-Funktion lm erhalten wird, möchte wissen, ob es mit dem Befehl Mean Squared Error erhalten werden kann. Ich hatte die folgende Ausgabe eines Beispiels > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data = data) Residuals: Min 1Q …

20 r regression error

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Gibt es einen entscheidungsbaumartigen Algorithmus für unbeaufsichtigtes Clustering?

Ich habe einen Datensatz, der aus 5 Merkmalen besteht: A, B, C, D, E. Sie sind alle numerische Werte. Anstatt ein dichtebasiertes Clustering durchzuführen, möchte ich die Daten auf eine entscheidungsbaumartige Weise gruppieren. Der Ansatz, den ich meine, ist ungefähr so: Der Algorithmus kann die Daten basierend auf Merkmal C …

20 r machine-learning clustering cart

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Testmodellkoeffizient (Regressionssteigung) gegen einen bestimmten Wert

In R, wenn ich ein (verallgemeinerte) lineares Modell habe ( lm, glm, gls, glmm, ...), wie kann ich testen , um die Koeffizienten (Regressions slope) gegen einen anderen Wert als 0 & le ; In der Zusammenfassung des Modells werden die t-Testergebnisse des Koeffizienten automatisch gemeldet, jedoch nur zum Vergleich …

20 r regression t-test

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Was ist das nicht parametrische Äquivalent einer Zwei-Wege-ANOVA, die Interaktionen enthalten kann?

Hallo, ich versuche, das nicht-parametrische Äquivalent einer Zwei-Wege-ANOVA (3x4-Design) zu finden, die Wechselwirkungen einschließen kann. Aus meiner Lektüre in Zar 1984 "Biostatistische Analyse" geht hervor, dass dies mit einer in Scheirer, Ray und Hare (1976) beschriebenen Methode möglich ist. Anderen Online-Beiträgen zufolge wurde jedoch gefolgert, dass diese Methode nicht mehr …

20 r anova nonparametric stata interaction

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Unterschied zwischen ANOVA- und Kruskal-Wallis-Test

Ich lerne R und experimentiere mit der Varianzanalyse. Ich habe beide ausgeführt kruskal.test(depVar ~ indepVar, data=df) und anova(lm(depVar ~ indepVar, data=dF)) Gibt es einen praktischen Unterschied zwischen diesen beiden Tests? Nach meinem Verständnis bewerten beide die Nullhypothese, dass die Populationen den gleichen Mittelwert haben.

20 r anova kruskal-wallis

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EM-Algorithmus manuell implementiert

Ich möchte den EM-Algorithmus manuell implementieren und ihn dann mit den Ergebnissen des normalmixEMof- mixtoolsPakets vergleichen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn beide zu den gleichen Ergebnissen führen würden. Die Hauptreferenz ist Geoffrey McLachlan (2000), Finite Mixture Models . Ich habe eine Mischungsdichte von zwei Gaußschen, in allgemeiner Form ist …

20 r expectation-maximization gaussian-mixture

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Ich bekomme in Rollapply PCA in R "nervöse" Ladungen. Kann ich das beheben?

Ich habe 10 Jahre tägliche Rückgabedaten für 28 verschiedene Währungen. Ich möchte die erste Hauptkomponente extrahieren, aber anstatt PCA für die gesamten 10 Jahre zu betreiben, möchte ich ein 2-Jahres-Zeitfenster einhalten, da sich das Verhalten der Währungen verändert und ich dies reflektieren möchte. Ich habe jedoch ein großes Problem: Sowohl …

20 r pca

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Berechnen von Vorhersageintervallen für die logistische Regression

Ich möchte verstehen, wie man Vorhersageintervalle für logistische Regressionsschätzungen erzeugt. Mir wurde geraten, die Verfahren in Colletts Modeling Binary Data , 2nd Ed S.98-99, zu befolgen. Nachdem predict.glmich dieses Verfahren implementiert und mit Rs verglichen habe, denke ich, dass dieses Buch das Verfahren zum Berechnen von Konfidenzintervallen und nicht von …

20 r regression confidence-interval logistic prediction-interval

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Caret-Methoden zur erneuten Probenahme

Ich benutze die Bibliothek caretin R, um verschiedene Modellierungsverfahren zu testen. Das trainControlObjekt erlaubt es, eine Neuabtastungsmethode anzugeben. Die Verfahren werden in der beschriebenen Dokumentation Abschnitt 2.3 und beinhalten: boot, boot632, cv, LOOCV, LGOCV, repeatedcvund oob. Obwohl einige davon leicht abzuleiten sind, sind nicht alle dieser Methoden klar definiert. Welche …

20 r resampling caret

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Maschinelles Lernen kombinieren

Ich bin ein bisschen neu in Datamining / Maschinelles Lernen / etc. und haben über ein paar Möglichkeiten gelesen, mehrere Modelle und Läufe desselben Modells zu kombinieren, um Vorhersagen zu verbessern. Mein Eindruck beim Lesen einiger Artikel (die oft interessant und großartig in Bezug auf Theorie und griechische Buchstaben, aber …

20 r random-forest k-nearest-neighbour ensemble

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Zulässige Vergleiche von Mixed-Effects-Modellen (hauptsächlich zufällige Effekte)

Ich habe mir die Modellierung gemischter Effekte mit dem lme4-Paket in R angesehen. Ich verwende hauptsächlich den lmerBefehl, also stelle ich meine Frage durch Code, der diese Syntax verwendet. Ich nehme an, eine allgemeine einfache Frage könnte sein, ob es in Ordnung ist, zwei Modelle zu vergleichen, die unter lmerVerwendung …

20 r mixed-model lme4-nlme likelihood-ratio

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Test der Signifikanz von Peaks in der Spektraldichte

Wir verwenden manchmal Spektraldichtediagramme, um die Periodizität in Zeitreihen zu analysieren. Normalerweise analysieren wir den Plot durch visuelle Inspektion und versuchen dann, eine Schlussfolgerung über die Periodizität zu ziehen. Aber haben die Statistiker einen Test entwickelt, um zu überprüfen, ob sich Spitzen im Diagramm statistisch von weißem Rauschen unterscheiden? Haben …

20 r time-series hypothesis-testing

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Wie richte ich ein multinomiales Logit-Modell in R ein und schätze es?

Ich führte ein multinomiales Logit-Modell in JMP durch und erhielt Ergebnisse, die den AIC sowie Chi-Quadrat-p-Werte für jede Parameterschätzung enthielten. Das Modell hat ein kategoriales Ergebnis und 7 kategoriale erklärende Varianten. Ich passe dann an, was ich dachte, würde dasselbe Modell in R bauen, indem ich die multinomFunktion im nnet- …

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Als «r» getaggte Fragen