Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein nicht parametrischer Test Mann-Whitney-U-testwürde dazu führen, dass mehr Informationen verloren gehen. Eine einzige Annahme, …
Ich habe eine Stichprobe von ca. 1000 Werten. Diese Daten werden aus dem Produkt von zwei unabhängigen Zufallsvariablen erhalten ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Die erste Zufallsvariable hat eine gleichmäßige Verteilung ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Die Verteilung der zweiten Zufallsvariablen ist nicht bekannt. Wie kann ich die Verteilung der zweiten ( …
Ich lerne einen maschinellen Lernkurs und die Vorlesungsfolien enthalten Informationen, die dem empfohlenen Buch widersprechen. Das Problem ist folgendes: Es gibt drei Klassifikatoren: Klassifikator A, der eine bessere Leistung im unteren Bereich der Schwellenwerte bietet, Klassifikator B, der eine bessere Leistung im höheren Bereich der Schwellenwerte bietet, Klassifikator C was …
Ich arbeite mit einem Datensatz mit N rund 200.000. In Regressionen sehe ich sehr kleine Signifikanzwerte << 0.001, die mit sehr kleinen Effektgrößen verbunden sind, z. B. r = 0.028. Was ich gerne wissen würde, gibt es eine grundsätzliche Möglichkeit, eine angemessene Signifikanzschwelle in Bezug auf die Stichprobengröße zu bestimmen? …
Angenommen, ich habe Proben aus zwei verschiedenen Populationen. Wenn ich messe, wie lange jedes Mitglied für eine Aufgabe benötigt, kann ich den Mittelwert und die Varianz jeder Population leicht abschätzen. Wenn ich jetzt eine zufällige Paarung mit einem Individuum aus jeder Population annehme, kann ich dann die Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass …
Ich schreibe über die Verwendung einer "gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung" für ein Publikum, das mit größerer Wahrscheinlichkeit die "multivariate Verteilung" verstehen würde, und überlege daher, die spätere zu verwenden. Dabei möchte ich aber nicht den Sinn verlieren. Wikipedia scheint darauf hinzuweisen, dass es sich um Synonyme handelt. Sind sie? Wenn nein, warum …
Der Erwartungswert einer Verteilung f(x)f(x)f(x) ist der Mittelwert, das heißt der gewichtete Mittelwert E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Der wahrscheinlichste Wert ist der Modus, dh der wahrscheinlichste Wert. Erwarten wir jedoch, dass wir E[x]E[x]E[x] oft sehen werden? Zitat von hier : Wenn die Ergebnisse nicht gleich wahrscheinlich sind, muss …
Ich versuche Markov-Ketten mit SAS zu verstehen. Ich verstehe, dass ein Markov-Prozess ein Prozess ist, bei dem der zukünftige Zustand nur vom aktuellen und nicht vom vergangenen Zustand abhängt und es eine Übergangsmatrix gibt, die die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in einen anderen erfasst. Aber dann bin ich auf diesen …
Hinweis: Falls es sich um ein Duplikat handelt, bitte im Voraus um Entschuldigung. Ich habe bei meiner Suche kein ähnliches q gefunden Angenommen, wir haben einen wahren Parameter p. Ein Konfidenzintervall C (X) ist ein RV, das p enthält, beispielsweise 95% der Zeit. Nehmen wir nun an, wir beobachten X …
In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird eine nichtnegative Zufallsvariable als Gitter bezeichnet, wenn es d ≥ 0 gibt, so dass ∑ ∞ n = 0 P ( X = n d ) = 1 ist .XXXd≥0d≥0d \geq 0∑∞n=0P(X=nd)=1∑n=0∞P(X=nd)=1\sum_{n=0}^{\infty}P(X=nd) = 1 Gibt es eine geometrische Interpretation, warum diese Definition als Gitter bezeichnet wird?
Damit die CLT hält, benötigen wir die Verteilung, die wir approximieren möchten, um den Mittelwert und die endliche Varianz σ 2 zu haben . Wäre es richtig zu sagen, dass für den Fall der Cauchy-Verteilung, deren Mittelwert und Varianz undefiniert sind, der zentrale Grenzwertsatz auch asymptotisch keine gute Näherung liefert?μμ\muσ2σ2\sigma^2
In Steven Pinkers Buch " Bessere Engel unserer Natur" merkt er das an Wahrscheinlichkeit ist eine Frage der Perspektive. Einzelereignisse haben, aus ausreichender Nähe betrachtet, bestimmte Ursachen. Sogar ein Münzwurf kann aus den Startbedingungen und den Gesetzen der Physik vorhergesagt werden, und ein erfahrener Magier kann diese Gesetze jedes Mal …
Können wir etwas über die Abhängigkeit einer Zufallsvariablen und eine Funktion einer Zufallsvariablen sagen? Zum Beispiel ist X2X2X^2 abhängig von XXX ?
Pr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} wird als Normalisierungskonstante bezeichnet . Was genau ist das Was ist seine Aufgabe? Warum sieht es aus wie ? Warum hängt es nicht von den Parametern ab?Pr(data)Pr(data)\Pr(data)
Als Student der Physik habe ich die Vorlesung "Warum ich ein Bayesianer bin" vielleicht ein halbes Dutzend Mal erlebt. Es ist immer dasselbe - der Moderator erklärt selbstgefällig, dass die Bayes'sche Interpretation der von den Massen angeblich verwendeten frequentistischen Interpretation überlegen ist. Sie erwähnen Bayes-Herrschaft, Marginalisierung, Priors und Posteriors. Was …
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