Als «normal-distribution» getaggte Fragen

Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.

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Berechnen Sie die ROC-Kurve für Daten
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Berechnung des Perzentils der Normalverteilung
Siehe diese Wikipedia-Seite: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Um das Agresti-Coull-Intervall zu erhalten, muss ein Perzentil der Normalverteilung berechnet werden, das . Wie berechne ich das Perzentil? Gibt es eine vorgefertigte Funktion, die dies in Wolfram Mathematica und / oder Python / NumPy / SciPy ausführt?zzz
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Moment / mgf Kosinus der Richtungsvektoren?
Kann jemand vorschlagen, wie ich das zweite Moment (oder die gesamte Momenterzeugungsfunktion) des Kosinus von zwei Gaußschen Zufallsvektoren berechnen kann, die jeweils als unabhängig voneinander verteilt sind? IE, Moment für die folgende Zufallsvariablex,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N (0,\Sigma) ⟨x,y⟩∥x∥∥y∥⟨x,y⟩‖x‖‖y‖\frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|} Die nächste Frage ist die Momenterzeugungsfunktion des inneren Produkts zweier Gaußscher Zufallsvektoren, …
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Vollständige Statistik für
Ich würde gerne wissen, ob die Statistik vollständig ist für in einer -Einstellung. σ2N(μ,σ2)T.( X.1, … , X.n) = ∑ni = 1( X.ich- X.¯n)2n - 1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N.( μ , σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Hängt dies davon ab, ob zuvor bekannt ist oder nicht? Wenn für vollständig ist , dann ist es von Lehmann-Scheffé …
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Warum multiplizieren sich hier die Wahrscheinlichkeitsverteilungen?
Sei zum Beispiel die Anzahl der verbleibenden Tage. Ein Arzt 1 bewertet die Verteilung von als Gauß: . Ein anderer unabhängiger Arzt 2 bewertet . Beide Ärzte sind gleichermaßen zuverlässig. Wie kombiniere ich beide Informationen?XXXXXXP(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2) In diesem Blog-Artikel sagt der Autor das Wenn wir zwei Wahrscheinlichkeiten haben und die Chance …
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Varianz des Maximums der Gaußschen Zufallsvariablen
Wenn Zufallsvariablen aus , definieren Sie X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Wir haben das E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Ich habe mich gefragt, ob es Ober- / Untergrenzen für Var(Z)Var(Z)\text{Var}(Z) .
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Simulieren Sie eine eingeschränkte Normalen an der unteren oder oberen Grenze in R.
Ich möchte zufällige Daten aus einer eingeschränkten Normalverteilung mit R generieren. Zum Beispiel möchte ich vielleicht eine Variable aus einer Normalverteilung mit simulieren mean=3, sd= 2und alle Werte größer als 5 werden aus derselben Normalverteilung neu abgetastet. Für die allgemeine Funktion könnte ich also Folgendes tun. rnorm(n=100, mean=3, sd=2) Ich …
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Woher kommt die Gaußsche Funktion?
Ich habe unzählige Seiten auf Google gelesen und kann keine zufriedenstellende Antwort finden. Ich habe auch http://castatistics.wikispaces.com/file/view/normal+der..pdf gelesen , aber ich bezweifle, dass dies die ursprüngliche Motivation für die Gaußsche Funktion war. Ich bin zurzeit ein Student und mein Lehrbuch sagt mir nur, dass die Funktion f (x) = ae …
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Beste Methode zur Umwandlung einer Sequenz mit geringer Diskrepanz in eine Normalverteilung?
Ich verwende seit einiger Zeit Sequenzen mit geringer Diskrepanz für Gleichverteilungen, da ich ihre Eigenschaften als nützlich empfunden habe (hauptsächlich in Computergrafiken wegen ihres zufälligen Erscheinungsbilds und ihrer Fähigkeit, [0,1] inkrementell dicht zu bedecken). Zum Beispiel zufällige Werte oben, Halton-Sequenzwerte unten: Ich habe überlegt, sie für eine Finanzanalyseplanung zu verwenden, …
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Warum ein Gaußsches Mischungsmodell verwenden?
Ich lerne etwas über Gaußsche Mischungsmodelle (GMM), bin aber verwirrt darüber, warum jemand diesen Algorithmus jemals verwenden sollte. Wie ist dieser Algorithmus besser als andere Standard-Clustering-Algorithmen wie Mittel, wenn es um Clustering geht? Der bedeutet, dass der Algorithmus Daten in Cluster mit eindeutigen Gruppenmitgliedschaften partitioniert , während das Gaußsche Mischungsmodell …
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Normalverteilung
Es gibt ein Statistikproblem, bei dem ich leider keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll (ich lerne alleine, daher kann ich niemanden fragen, ob ich etwas nicht verstehe. Die Frage ist N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a …
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Begrenzung der Verteilung von
Sei (Xn)(Xn)(X_n) eine Folge von iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) Zufallsvariablen. Definiere S0=0S0=0S_0=0 und Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k für n≥1n≥1n\geq 1 . Finden Sie die Grenzverteilung von 1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Dieses Problem stammt aus einem Problembuch zur Wahrscheinlichkeitstheorie im Kapitel über den zentralen Grenzwertsatz. Da Sk−1Sk−1S_{k-1} und XkXkX_k unabhängig sind, ist E(|Sk−1|(X2k−1))=0E(|Sk−1|(Xk2−1))=0E(|S_{k-1}|(X_k^2 - …
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