Vollständige Statistik für


9

Ich würde gerne wissen, ob die Statistik vollständig ist für in einer -Einstellung. σ2N(μ,σ2)

T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1
σ2N(μ,σ2)

Hängt dies davon ab, ob zuvor bekannt ist oder nicht? Wenn für vollständig ist , dann ist es von Lehmann-Scheffé UMVUE . Aber wenn bekannt wäre, hätten wir dessen Varianz gleich der ist Cramer-Rao band und ist streng kleiner als , so dass nicht UMVUE sein konnte.T σ 2μTσ2μ2σ4/n2σ4/(n-1)=Var[T]T.

W(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−μ)2n,
2σ4/n2σ4/(n−1)=Var[T]T

Vielleicht würden Sie mir zustimmen, dass T nicht unvoreingenommen ist, wenn mu bekannt ist.
— Michael R. Chernick

1
@ MichaelChernick Hast du im Allgemeinen nicht das ? E[T]=σ2
— user39756

Entschuldigung, Sie haben Recht. T hat den in der Formel verwendeten Stichprobenmittelwert. Ich dachte an W.
— Michael R. Chernick

1
Hinweis : Haben Sie überprüfen , um zu sehen , ob ist ausreichend in dem Fall , in dem bekannt ist? μTμ
— Kardinal

Antworten:


4

Ich glaube, ich habe meine eigene Frage gelöst. Kommentare zu dieser Antwort und neue Antworten sind willkommen.

Wenn sind Beobachtungen in einem Bevölkerung und ist unbekannt , dann (dies zeigt, dass die normale Familie ist eine exponentielle Familie). Als Bild der Karte enthält eine offene Menge von nach einem Satz (siehe z. B. Seite 6 hier ), der Statistik N ( μ , σ 2 ) μ f ( x 1 , … , x n | μ , σ 2 ) = ( 1x1,…,xnN(μ,σ2)μ (μ,σ2)∈R×R+↦(μ

f(x1,…,xn|μ,σ2)=(12πσ2)ne−nμ22σ2eμσ2∑i=1nxi−12σ2∑i=1nxi2
(μ,σ2)∈R×R+↦(μσ2,−12σ2)
R2U=(∑i=1nXi,∑i=1nXi2)ist ausreichend und vollständig für . Da eine Funktion von und für zentriert ist , ist von Lehmann-Scheffé UMVUE für .(μ,σ2)TUσ2Tσ2

Nun, wenn ist bekannt , nicht gehören in den Parameterraum mehr, deshalb ist die "neue" Dichtefunktion (wir haben eine neue exponentielle Familie). Da das Bild der Karte eine offene Teilmenge von , ist unsere Statistik ausreichend und vervollständigen für . Da es zusätzlich zentriert ist, ist UMVUE für von Lehmann-Scheffé.μ=μ0μ

f(x1,…,xn|σ2)=(12πσ2)ne−12σ2∑i=1n(xi−μ0)2
σ2∈R+↦−12σ2
RWσ2Wσ2

0

In Ihrer Statistik wird als Schätzung von . Wenn Sie den wahren Wert von , ist der Schätzer der Varianz vorzuziehen. ist neutral und hat eine niedrigere Varianz als . So wird in der Umgebung , wo bekannt ist, verwenden .ˉ X μ μ W ( X 1 , … , X n ) W T μ W.T(X1,…,Xn)X¯μμW(X1,…,Xn)WTμW


Ich weiß, dass vorzuziehen ist, aber ich würde gerne verstehen, warum nicht vollständig ist, wenn bekannt ist. T μWTμ
— user39756

1
Ich habe das Netz durchsucht und mein Gedächtnis nach dem Lehmann-Scheffe-Theorem und Rao-Blackwell aufgefrischt. Ich stimme dem OP zu, dass die Antwort sein könnte, dass T keine vollständig ausreichende Statistik ist, wenn mu bekannt ist. Ich denke in kann sein, dass sich der Parameterraum ändert.
— Michael R. Chernick
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.