Als «multivariate-analysis» getaggte Fragen

Analysen, bei denen mehr als eine Variable gleichzeitig analysiert wird und diese Variablen entweder abhängige (Antwort-) oder die einzigen in der Analyse sind. Dies kann mit einer "multiplen" oder "multivariablen" Analyse verglichen werden, die mehr als eine (unabhängige) Prädiktorvariable impliziert.

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Wie kann man Laien davon abhalten, ungenaue Schlussfolgerungen über ihre Daten zu ziehen?
Ich arbeite als Datenanalyst, hauptsächlich in SQL, und versorge interne Kunden mit Betriebsdaten. Ich mache selten statistische Analysen. In letzter Zeit kamen interne Kunden mit Daten aus schlecht gestalteten Projekten (keine Kontrollgruppe, keine geplante Methodik usw.) zu mir und baten mich, Daten zu ihren Ergebnissen zu analysieren, damit sie ihre …
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Mehrstufige multivariate Meta-Regression
Hintergrund: Ich möchte eine Meta-Regression mit Studien durchführen, die (1) mehrere Ergebnisse / Konstrukte (= multivariat) und (2) mehrere Effektgrößen für jedes dieser Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen aufweisen. Hier ist ein Schema, das es hoffentlich am besten erklärt: Studie 1, Ergebnis A, Effektgröße 1 Studie 1, Ergebnis A, Effektgröße 2 …
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Was ist das Äquivalent für cdfs von MCMC für pdfs?
In Verbindung mit einer Kreuzvalidierten Frage zur Simulation aus einer bestimmten Kopula, dh einem multivariaten cdf definiert aufC(u1,…,uk)C(u1,…,uk)C(u_1,\ldots,u_k)[0,1]k[0,1]k[0,1]^k , begann ich mich über das größere Bild zu wundern, nämlich wie, Kann man bei einer solchen Funktion einen generischen Algorithmus aus der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsverteilung simulieren? Offensichtlich besteht eine Lösung darin, CCC …
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Generieren von binomialen Zufallsvariablen mit gegebener Korrelation
Angenommen, ich weiß, wie unabhängige binomiale Zufallsvariablen generiert werden. Wie kann ich zwei Zufallsvariablen und so generieren, dassY X ∼ Bin ( 8 , 2XXXYYYX∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 Ich dachte daran, die Tatsache zu nutzen, dass und unabhängig sind, wobei aber ich …
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Finden Sie die Verteilung und transformieren Sie sie in die Normalverteilung
Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, 5.06666666666667, 11.6470588233699, 1.99999999998209, NA, 4.46153846149851, 18, 1.05882352939726, 9.21739130425452, 27.8399999994814, …
8 normal-distribution  data-transformation  logistic  generalized-linear-model  ridge-regression  t-test  wilcoxon-signed-rank  paired-data  naive-bayes  distributions  logistic  goodness-of-fit  time-series  eviews  ecm  panel-data  reliability  psychometrics  validity  cronbachs-alpha  self-study  random-variable  expected-value  median  regression  self-study  multiple-regression  linear-model  forecasting  prediction-interval  normal-distribution  excel  bayesian  multivariate-analysis  modeling  predictive-models  canonical-correlation  rbm  time-series  machine-learning  neural-networks  fishers-exact  factorisation-theorem  svm  prediction  linear  reinforcement-learning  cdf  probability-inequalities  ecdf  time-series  kalman-filter  state-space-models  dynamic-regression  index-decomposition  sampling  stratification  cluster-sample  survey-sampling  distributions  maximum-likelihood  gamma-distribution 
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Konfidenzintervall für eine zufällige Menge?
Angenommen, ist ein unbekannter Vektor, und man beobachtet . Ich möchte Konfidenzintervalle für die Zufallsmenge berechnen , die nur auf dem beobachteten und dem bekannten Parameter basiert . Das heißt, für ein gegebenes finden Sie so, dass .a⃗ a→\vec{a}pppb⃗ ∼N(a⃗ ,I)b→∼N(a→,I)\vec{b} \sim \mathcal{N}\left(\vec{a}, I\right)b⃗ ⊤a⃗ b→⊤a→\vec{b}^{\top} \vec{a}b⃗ b→\vec{b}pppα∈(0,1)α∈(0,1)\alpha \in (0,1)c(b⃗ …
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Empfehlungen für mathematische multivariate Statistiken mit Übungen
Ich brauche ein mathematisch strenges Lehrbuch für Hochschulabsolventen über multivariate Analyse und Inferenz, um mich zu verbessern. Ich habe die Elemente des statistischen Lernens gelesen und die darin enthaltenen Probleme gelöst, aber ich brauche ein Buch mit anderen Schwerpunkten. Themen wie berühmte Distributionen (Wishart, Wilks Lambda usw.), Hypothesentests, einige Theorie …
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Mahalanobis-Abstand bei nicht normalen Daten
Der Mahalanobis-Abstand nimmt bei Verwendung zu Klassifizierungszwecken typischerweise eine multivariate Normalverteilung an, und die Abstände vom Schwerpunkt sollten dann einer Verteilung folgen (wobei Freiheitsgrade gleich der Anzahl der Dimensionen / Merkmale sind). Wir können die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Datenpunkt zur Menge gehört, anhand seiner Mahalanobis-Entfernung berechnen.χ2χ2\chi^2ddd Ich habe Datensätze, …
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Glätten von 2D-Daten
Die Daten bestehen aus optischen Spektren (Lichtintensität gegen Frequenz), die zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden. Die Punkte wurden in einem regelmäßigen Raster in x (Zeit), y (Frequenz) erfasst. Um die zeitliche Entwicklung bei bestimmten Frequenzen zu analysieren (ein schneller Anstieg, gefolgt von einem exponentiellen Abfall), möchte ich einen Teil des …
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Verallgemeinerung der multivariaten Normalverteilung und Klassifikation
Ich interessiere mich für eine Familie multivariater Verteilungen, die als Verallgemeinerung der multivariaten Normalverteilung angesehen werden können, sofern sie durch einen Erwartungswert und eine Kovarianzmatrix sowie eine monoton abnehmende Funktion so, dass die Dichte wobei ist die Mahalanobis-Entfernung. Die multivariate Normale wird natürlich durch wiederhergestellt . Σg(d)p( → x )∝g(Δ( …
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p-Wert als Abstand?
Können p-Werte zwischen mehreren paarweisen Tests als Ähnlichkeits- / Abstandsmaß betrachtet und eine mehrdimensionale Skalierung auf eine paarweise Matrix von p-Werten angewendet werden, um die Dimensionalität zu verringern? Dies ist eine weiche Frage, aber was wäre hier das größte Problem, und wie könnte dies am besten überwunden werden? (Beispiel: dreieckige …
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Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse
Ich habe folgendes Problem: Bei gegebenen Eingaben ( dimensionaler Vektor) von Skalaren, geordneten ganzen Zahlen und ungeordneten ganzen Zahlen (dh Beschriftungen) und einer oder mehreren Ausgaben möchte ich Folgendes schätzen:xxxnnnyyy Welche Eingänge erklären die Ausgänge am besten? Inwieweit Variationen eines Eingangs Variationen der Ausgänge implizieren. Dies soll mit der Unsicherheits- …
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Wie kann die Wiederholbarkeit multivariater und methodenspezifischer Ergebnisse bewertet werden?
Methode "A" beschreibt biologische Proben unter Verwendung multivariater "Fingerabdrücke", die aus etwa 30 verschiedenen Variablen bestehen. Unterschiedliche Variablen weisen unterschiedliche typische Verteilungen auf und viele von ihnen korrelieren eng miteinander. Aus früheren Erfahrungen wird angenommen, dass wir viele der Variablen nicht in eine Normalverteilung umwandeln können. Die Methode "B" ist …
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Mathematik hinter multivariaten Tests zur Website-Optimierung
Ich suche nach theoretischen Ressourcen (Bücher, Tutorials usw.), um zu lernen, wie man fundierte statistische Schlussfolgerungen aus (vielen) multivariaten Website-Conversion-Daten ziehen kann. Ich bin hinter der Mathematik her und kann keine guten Nicht-Marketing-Sachen im Web finden. Die Art von Fragen, die ich beantworten möchte: Wie viel Einfluss hat eine einzelne …
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