Gemischte (auch als mehrstufige oder hierarchische) Modelle sind lineare Modelle, die sowohl feste als auch zufällige Effekte enthalten. Sie werden verwendet, um longitudinale oder verschachtelte Daten zu modellieren.
Wie würden Sie (vielleicht mit einfachen Beispielen) den Unterschied zwischen Modellen mit festem Effekt, Zufallseffekt und gemischtem Effekt in einfachen Worten erklären?
In diesem Forum wird viel darüber diskutiert, wie verschiedene hierarchische Modelle richtig angegeben werden können lmer. Ich dachte, es wäre großartig, alle Informationen an einem Ort zu haben. Ein paar Fragen zum Starten: So legen Sie mehrere Ebenen fest, in denen eine Gruppe in der anderen verschachtelt ist: (1|group1:group2)oder (1+group1|group2)? …
Hier ist, wie ich verschachtelte vs. gekreuzte zufällige Effekte verstanden habe: Verschachtelte zufällige Effekte treten auf, wenn ein Faktor der unteren Ebene nur innerhalb einer bestimmten Ebene eines Faktors der oberen Ebene erscheint. Zum Beispiel Schüler in Klassen zu einem festgelegten Zeitpunkt. In lme4ich dachte , dass wir die zufälligen …
Wenn wir einen Glimmer nachrüsten, erhalten wir möglicherweise eine Warnung, die uns mitteilt, dass das Modell Schwierigkeiten hat, sich anzunähern ... z >Warning message: In checkConv(attr(opt, "derivs"), opt$par, ctrl = control$checkConv, : Model failed to converge with max|grad| = 0.00389462 (tol = 0.001) Eine andere Möglichkeit, die Konvergenz zu überprüfen, …
Ich habe ein paar gemischten Effekte für Modelle (insbesondere Längs Modelle) mit lme4in Rmöchte aber wirklich um die Modelle beherrschen und den Code, der mit sich geht. Bevor ich jedoch mit beiden Beinen eintauche (und ein paar Bücher kaufe), möchte ich sicher sein, dass ich die richtige Bibliothek lerne. Ich …
Ich habe in der Zusammenfassung dieses Papiers gelesen, dass: "Das Maximum Likelihood (ML) -Verfahren von Hartley aud Rao wird durch Anpassen einer Transformation von Patterson und Thompson modifiziert, bei der die Wahrscheinlichkeitsrendernormalität in zwei Teile aufgeteilt wird, von denen einer frei von festen Effekten ist. Die Maximierung dieses Teils ergibt …
Betrachten Sie die folgenden drei Phänomene. Steins Paradoxon: Angesichts einiger Daten aus der multivariaten Normalverteilung in ist der Stichprobenmittelwert kein sehr guter Schätzer für den wahren Mittelwert. Man kann eine Schätzung mit kleinerem mittleren Fehlerquadrat erhalten, wenn man alle Koordinaten des Stichprobenmittelwerts gegen Null schrumpft [oder gegen ihren Mittelwert oder …
Ich verwende seit einiger Zeit sehr gerne Mixed-Effects-Modelle mit Längsschnittdaten. Ich wünschte, ich könnte AR-Beziehungen in lmer einpassen (ich denke, ich habe Recht, dass ich das nicht kann?), Aber ich denke nicht, dass es verzweifelt wichtig ist, also mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Ich bin gerade auf verallgemeinerte …
Ich benutze lme4 in R, um das gemischte Modell zu passen lmer(value~status+(1|experiment))) Wo Wert stetig ist, sind Status und Experiment Faktoren, und ich verstehe Linear mixed model fit by REML Formula: value ~ status + (1 | experiment) AIC BIC logLik deviance REMLdev 29.1 46.98 -9.548 5.911 19.1 Random effects: …
Früher dachte ich, dass das "Zufallseffektmodell" in der Ökonometrie einem "gemischten Modell mit zufälligem Schnitt" außerhalb der Ökonometrie entspricht, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Macht es? In der Ökonometrie werden Begriffe wie "feste Effekte" und "zufällige Effekte" etwas anders verwendet als in der Literatur zu gemischten Modellen, was …
Kürzlich habe ich gemessen, wie die Bedeutung eines neuen Wortes bei wiederholten Expositionen (Praxis: Tag 1 bis Tag 10) durch Messen von ERPs (EEGs) ermittelt wird, wenn das Wort in verschiedenen Kontexten betrachtet wurde. Ich kontrollierte auch die Eigenschaften des Kontexts, zum Beispiel seine Nützlichkeit für die Entdeckung der neuen …
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …
EDIT 2: Ursprünglich dachte ich, ich müsste eine Zweifaktor-ANOVA mit wiederholten Messungen für einen Faktor durchführen, aber jetzt denke ich, dass ein lineares Mischeffektmodell für meine Daten besser funktioniert. Ich glaube, ich weiß fast, was passieren muss, aber ich bin immer noch durch einige Punkte verwirrt. Die Experimente, die ich …
Ich habe AIC und AICc berechnet, um zwei allgemeine lineare gemischte Modelle zu vergleichen. Die AICs sind positiv, wobei Modell 1 einen niedrigeren AIC als Modell 2 aufweist. Die Werte für AICc sind jedoch beide negativ (Modell 1 ist immer noch <Modell 2). Ist es gültig, negative AICc-Werte zu verwenden …
Ich möchte ein Vorhersageintervall für eine Vorhersage aus einem lmer () -Modell erhalten. Ich habe eine Diskussion darüber gefunden: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq Sie scheinen jedoch die Unsicherheit der zufälligen Effekte nicht zu berücksichtigen. Hier ist ein konkretes Beispiel. Ich rase Goldfisch. Ich habe Daten zu den letzten 100 Rennen. Ich möchte …
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