Als «hypothesis-testing» getaggte Fragen

Beim Testen von Hypothesen wird bewertet, ob Daten nicht mit einer bestimmten Hypothese übereinstimmen, anstatt auf zufällige Schwankungen zurückzuführen zu sein.

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Warum Bonferroni über Holm-Bonferroni verwenden?
Ich kann sehen, warum Sie möglicherweise keine leistungsfähigere Methode wie die Hochberg-Methode gegenüber der Bonferroni-Korrektur verwenden, da diese möglicherweise zusätzliche Annahmen wie die Unabhängigkeit von Hypothesen in diesem Fall enthält, aber ich verstehe nicht, warum Sie dies tun würden Verwenden Sie jemals die Bonferroni-Korrektur über Holms sequentiell ablehnende Modifikation, da …
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So vergleichen Sie den Mittelwert zweier Stichproben, deren Daten zu Exponentialverteilungen passen
Ich habe zwei Datenproben, eine Basisprobe und eine Behandlungsprobe. Die Hypothese ist, dass die Behandlungsprobe einen höheren Mittelwert als die Basisprobe hat. Beide Proben haben eine exponentielle Form. Da die Daten ziemlich groß sind, habe ich zum Zeitpunkt der Durchführung des Tests nur den Mittelwert und die Anzahl der Elemente …
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Auswirkungen der aktuellen Debatte auf die statistische Signifikanz
In den letzten Jahren haben verschiedene Wissenschaftler ein nachteiliges Problem beim Testen wissenschaftlicher Hypothesen angesprochen, das als "Freiheitsgrad der Forscher" bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass Wissenschaftler während ihrer Analyse zahlreiche Entscheidungen treffen müssen, die darauf abzielen, mit einem p-Wert <5% zu finden. Diese zweideutigen Entscheidungen sind zum Beispiel, welcher Fall …
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Sollte ich die ungefähren Freiheitsgrade von Welch (1947) oder die von Satterthwaite (1946) verwenden?
Ich bin verwirrt über die richtige Formel für ungefähre Freiheitsgrade für den Welch-T-Test. Die Formel von Satterthwaite (1946) ist die am häufigsten zitierte Formel, aber Welch gab 1947 eine Alternative. Ich bin mir nicht sicher, welche vorzuziehen ist (oder von den meisten statistischen Programmen verwendet wird). Satterthwaites Formel: (s2x/nx+s2y/ny)2(s2x/nx)2/(nx−1)+(s2y/ny)2/(ny−1)(sx2/nx+sy2/ny)2(sx2/nx)2/(nx−1)+(sy2/ny)2/(ny−1)\frac{\left(s_x^2/n_x +s_y^2/n_y\right)^2}{(s_x^2/n_x …
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Ist es sinnvoll, Konfidenzintervalle zu berechnen und Hypothesen zu testen, wenn Daten aus der gesamten Bevölkerung verfügbar sind?
Ist es sinnvoll, Konfidenzintervalle zu berechnen und Hypothesen zu testen, wenn Daten aus der gesamten Bevölkerung verfügbar sind? Meiner Meinung nach lautet die Antwort nein, da wir die wahren Werte der Parameter genau berechnen können. Aber wie hoch ist dann der maximale Anteil an Daten aus der ursprünglichen Population, der …
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Wie baue ich einen innovativen Ausreißer bei Beobachtung 48 in mein ARIMA-Modell ein?
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO) zu erkennen . Wie kann ich diesen Ausreißer in mein …
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Gibt es eine allgemeine Definition der Effektgröße?
Das effect-sizeTag hat kein Wiki. Die Wikipedia-Seite über die Effektgröße enthält keine genaue allgemeine Definition. Und ich habe noch nie eine allgemeine Definition der Effektgröße gesehen . Beim Lesen einiger Diskussionen wie dieser habe ich jedoch den Eindruck, dass die Menschen im Rahmen statistischer Tests einen allgemeinen Begriff der Effektgröße …
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Statistischer Testvorschlag
Ich muss einen geeigneten statistischen Test (Likelihood-Ratio-Test, t-Test usw.) für Folgendes finden: Sei ist eine iid-Stichprobe eines Zufallsvektors ( X ; Y ) und nimmt an, dass ( Y X ) ~ N [ ( μ 1 μ 2 ) , ( 1 .5 .5 1 ) ] . Die …
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Erkennen von Clustern „ähnlicher“ Quellcodes
Angenommen, ich habe 400 Studenten (das ist an einer großen Universität), die ein Informatikprojekt durchführen müssen und die alleine arbeiten müssen (keine Gruppe von Studenten). Ein Beispiel für ein Projekt könnte sein, "einen schnellen Fourier-Transformations-Algorithmus in fortran zu implementieren" (ich weiß, das klingt nicht sexy, aber das macht meine Frage …
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Hypothesentest an der inversen Kovarianzmatrix
Angenommen, ich beobachte iid und möchte testen vech für a konforme Matrix und Vektor . Gibt es bekannte Arbeiten zu diesem Problem?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa Der offensichtliche (für mich) Versuch würde über einen Likelihood-Ratio-Test erfolgen, aber es scheint, als würde die Maximierung der Wahrscheinlichkeit, die …
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Hypothesentest und Gesamtvariationsabstand vs. Kullback-Leibler-Divergenz
Bei meiner Forschung bin ich auf das folgende allgemeine Problem gestoßen: Ich habe zwei Verteilungen und über dieselbe Domäne und eine große (aber endliche) Anzahl von Stichproben aus diesen Verteilungen. Die Proben sind unabhängig und identisch von einer dieser beiden Verteilungen verteilt (obwohl die Verteilungen verwandt sein können: Zum Beispiel …
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