Als «hypothesis-testing» getaggte Fragen

Beim Testen von Hypothesen wird bewertet, ob Daten nicht mit einer bestimmten Hypothese übereinstimmen, anstatt auf zufällige Schwankungen zurückzuführen zu sein.

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Finden Sie die Anzahl der Gaußschen in einer endlichen Mischung mit dem Satz von Wilks?
Angenommen, ich habe eine Reihe unabhängiger, identisch verteilter univariater Beobachtungen und zwei Hypothesen darüber, wie x erzeugt wurde:xxxxxx : x wird aus einer einzelnen Gaußschen Verteilung mit unbekanntem Mittelwert und unbekannter Varianz gezogen.H.0H.0H_0xxx : x wird aus einer Mischung von zwei Gaußschen mit unbekanntem Mittelwert, Varianz und Mischungskoeffizienten gezogen.H.EINH.EINH_Axxx Wenn …
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Angemessenheit des von Wilcoxon unterzeichneten Rangtests
Ich habe mich ein bisschen in den Cross Validated-Archiven umgesehen und keine Antwort auf meine Frage gefunden. Meine Frage lautet wie folgt: Wikipedia gibt drei Annahmen an, die für den von Wilcoxon signierten Rangtest gelten müssen (für meine Fragen leicht modifiziert): Sei Zi = Xi-Yi für i = 1, ..., …
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Was ist der Unterschied zwischen Z-Scores und p-Werten?
In Netzwerkmotivalgorithmen scheint es durchaus üblich zu sein, beide a zurückzugeben p-Wert als auch einen Z-Score für eine Statistik zurückzugeben: "Das Eingabenetzwerk enthält X Kopien des Untergraphen G". Ein Untergraph gilt als Motiv, wenn er erfüllt p-Wert <A, Z-Score> B und X> C für einige benutzerdefinierte (oder Community-definierte) A, B …
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Wie können Sie feststellen, welche Studie die bessere ist, wenn Sie widersprüchliche Ergebnisse erhalten?
In der Presse stößt man so oft auf verschiedene Studien, die zu direkt entgegengesetzten Ergebnissen führen. Diese können mit dem Testen eines neuen verschreibungspflichtigen Arzneimittels oder dem Verdienst eines bestimmten Nährstoffs oder irgendetwas anderem in dieser Angelegenheit zusammenhängen. Wenn zwei solcher Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen führen, wie können Sie dann …
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Können einseitige Konfidenzintervalle eine Abdeckung von 95% haben?
Ich habe mich gefragt , ob wir angesichts einer einseitigen (einseitigen) Hypothese mit einem Alpha-Level von 95% -Konfidenzintervallen.05 sprechen können . Können wir zum Beispiel getrennte "einseitige" und "zweiseitige" Konfidenzintervalle für einen einseitigen Z- oder t-Test konstruieren ? Was wäre die "Interpretation" jedes dieser Konfidenzintervalle angesichts des einseitigen Tests? Ich …
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R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich nicht verstehe, ist warum te(x1, x2)und ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)kann (leicht) unterschiedliche Ergebnisse …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
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Ist es möglich, die alternative Hypothese zu akzeptieren?
Ich kenne hier einige verwandte Fragen (z. B. Terminologie zum Testen von Hypothesen in Bezug auf Null , Ist es möglich, eine Nullhypothese zu beweisen? ), Aber ich kenne die endgültige Antwort auf meine Frage unten nicht. Nehmen wir einen Hypothesentest an, bei dem wir testen möchten, ob eine Münze …
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Statistische Tests, die Messunsicherheit beinhalten
Angenommen, ich erhalte zwei Gruppen von Massenmessungen (in mg), die als y1 und y2 bezeichnet werden. Ich möchte einen Test durchführen, um festzustellen, ob die beiden Proben aus Populationen mit unterschiedlichen Mitteln stammen. So etwas zum Beispiel (in R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <- c(3.8,4.3,2.8,5.0,9.3,6.0,7.6,3.8,6.8,7.9) t.test(y1,y2) Ich erhalte einen p-Wert …
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Test auf Markov-Eigenschaft in einer Zeitreihe
Bei einer (beobachteten) Zeitreihe mit gibt es einen statistischen Test zum Testen der Nullhypothese, dass P (X_t | X_ {t-1}, X_ { t-2}, ..., X_1) = P (X_t | X_ {t-1}) (dh die Markov-Eigenschaft)?XtXtX_tXt∈{1,...,n}Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(X_t|X_{t-1},X_{t-2},...,X_1)=P(X_t|X_{t-1})
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Interpretation der ur.df-Ergebnisse von R (Dickey-Fuller-Einheitswurzeltest)
Ich führe den folgenden Unit-Root-Test (Dickey-Fuller) für eine Zeitreihe mit der ur.df()Funktion im urcaPaket aus. Der Befehl lautet: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Die Ausgabe ist: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: …
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Wie kann gezeigt werden, dass zwei Analysemethoden gleichwertig sind?
Ich habe zwei verschiedene Analysemethoden, mit denen die Konzentration eines bestimmten Moleküls in einer Matrix gemessen werden kann (z. B. die Salzmenge in Wasser). Die beiden Methoden sind unterschiedlich und jede hat ihren eigenen Fehler. Welche Möglichkeiten es gibt, die beiden Methoden zu zeigen, ist äquivalent (oder nicht). Ich denke, …
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