Als «unit-root» getaggte Fragen

Eine Einheitswurzel ist eine Eigenschaft einer instationären Zeitreihe, die zu falschen Regressionen und falschen Schlussfolgerungen führen kann.

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Intuitive Erklärung der Einheitswurzel
Wie würden Sie im Rahmen des Unit-Root-Tests intuitiv erklären, was eine Unit-Root ist? Ich denke in einer Art zu erklären, wie ich sie in dieser Frage begründet habe . Der Fall mit Unit Root ist, dass ich (im Übrigen wenig) weiß, dass der Unit Root-Test zum Testen der Stationarität in …
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Welcher Dickey-Fuller-Test für eine Zeitreihe, die mit einem Achsenabschnitt / einer Drift und einem linearen Trend modelliert wurde?
Kurzfassung: Ich habe eine Zeitreihe von Klimadaten, die ich auf Stationarität teste. Basierend auf früheren Untersuchungen erwarte ich, dass das Modell, das den Daten zugrunde liegt (oder sozusagen "generiert"), einen Abfangterm und einen positiven linearen Zeittrend aufweist. Soll ich zum Testen dieser Daten auf Stationarität den Dickey-Fuller-Test verwenden, der einen …
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Test auf Kointegration zwischen zwei Zeitreihen mit der Engle-Granger-Zweistufenmethode
Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf Unit Root. Angenommen, beide haben Einheitswurzeln, dann finde die lineare …
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Interpretation der ur.df-Ergebnisse von R (Dickey-Fuller-Einheitswurzeltest)
Ich führe den folgenden Unit-Root-Test (Dickey-Fuller) für eine Zeitreihe mit der ur.df()Funktion im urcaPaket aus. Der Befehl lautet: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Die Ausgabe ist: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: …
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Was ist der Unterschied zwischen serieller Korrelation und einer Einheitswurzel?
Ich vermische vielleicht meine Zeitreihen- und Nicht-Zeitreihenkonzepte, aber was ist der Unterschied zwischen einem Regressionsmodell, das eine serielle Korrelation aufweist, und einem Modell, das eine Einheitswurzel aufweist? Warum können Sie außerdem einen Durbin-Watson-Test verwenden, um die serielle Korrelation zu testen, müssen jedoch einen Dickey-Fuller-Test für Einheitswurzeln verwenden? (Mein Lehrbuch sagt, …
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R: Augmented Dickey Fuller (ADF) -Test
Ich habe ein Problem mit den Dickey-Fuller-p-Werten und der Teststatistik für den Einheitswurzeltest in R. Ich habe versucht, Funktionen zu verwenden: urca::ur.df() fUnitRoots::adfTest() tseries::adf.test() Alle zeigten unterschiedliche Ergebnisse für die gleichen Testeinstellungen (Verzögerung, Typ) im Vergleich zur gretl-Ausgabe. Zum Beispiel: set.seed(1) x <- rnorm(50, 0, 3) schwert.param <- trunc(12 * …
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Was bedeutet die Einheitswurzel von MA?
Ein ARMA (p, q) -Prozess ist schwach stationär, wenn sich die Wurzel seines AR-Teils nicht auf dem Einheitskreis befindet. Seine schwache Stationarität hängt also nicht von seinem MA-Teil ab. Aber was können die Positionen der Wurzeln seines MA-Teils bedeuten? In den Einheitswurzeltests für ARIMA zeigt eine Einheitswurzel des MA-Polynoms an, …
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Unit-Root-Tests für Paneldaten in R.
Ich habe das plmPaket und möchte Unit-Root-Tests für einige Variablen ausführen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 Ich gehe davon aus, dass ich diesen …
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