Als «cointegration» getaggte Fragen

Zwei oder mehr instationäre integrierte Variablen werden zusammengeführt, wenn eine lineare Kombination dieser Variablen existiert, die von niedrigerer Ordnung integriert ist, z. B. stationär.

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Zeitreihe 'Clustering' in R
Ich habe eine Reihe von Zeitreihendaten. Jede Serie deckt den gleichen Zeitraum ab, obwohl die tatsächlichen Daten in jeder Zeitreihe möglicherweise nicht alle genau aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn die Zeitreihe in eine 2D-Matrix eingelesen würde, würde dies ungefähr so ​​aussehen: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 …

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Warum ein Vektorfehlerkorrekturmodell verwenden?
Ich bin verwirrt über das Vector Error Correction Model ( VECM ). Technischer Hintergrund: VECM bietet die Möglichkeit, das Vector Autoregressive Model ( VAR ) auf integrierte multivariate Zeitreihen anzuwenden . In den Lehrbüchern nennen sie einige Probleme bei der Anwendung einer VAR auf integrierte Zeitreihen, von denen die wichtigste …


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Test auf Kointegration zwischen zwei Zeitreihen mit der Engle-Granger-Zweistufenmethode
Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf Unit Root. Angenommen, beide haben Einheitswurzeln, dann finde die lineare …

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Wie ist die richtige Vorgehensweise, um die Verzögerung bei der Durchführung des Johansen-Kointegrationstests zu bestimmen?
Wenn Sie den Johansen-Cointegrationstest für 2 Zeitreihen durchführen (der einfache Fall), müssen Sie die Verzögerung festlegen, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie den Test für verschiedene Verzögerungen durchführen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse: Für einige Verzögerungsstufen kann die Nullhypothese verworfen werden, für andere nicht. Meine Frage ist, welche Methode basierend auf …


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Johansen-Test auf Kointegration
Ich teste mit dem Johansen-Test auf Kointegration. Ich habe Fragen wie die Interpretation der Testergebnisse gesehen, aber wenn ich meine interpretiere, habe ich einige Zweifel. In meinen Ergebnissen r = 3seitdem 4.10 < 10.49kann ich also keine stationäre Serie bilden. Es ist dasselbe für r = 2 und r = …

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Erhalten von Kointegrationsvektoren mit der Johansen-Methode
Ich versuche, die Johansen-Methode besser zu verstehen, deshalb habe ich ein Beispiel 3.1 aus dem Buch Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics entwickelt, in dem wir drei Prozesse haben: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} Die Kointegrationsvektoren sollten also [a, -1, 0] und …

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VAR in Ebenen für kointegrierte Daten
Ich habe ein Papier gelesen, das ausdrückt, dass "aktuelle Arbeiten" zeigen, dass wir ein VAR-Modell mit Rohdaten I (1) verwenden können, aber es muss eine Kointegration geben. Dies bedeutet, dass es keinen Grund gibt, die Daten für die VAR-Modellierung zu unterscheiden. Irgendeine Papierreferenz dazu?

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Kann angesichts der Kointegrationsteststatistik von Schlussfolgerung über die Kointegration von ?
Man erkennt , dass im allgemeinen Statistik, die Kointegration Tests gezeigt werden . Ich glaube, dass dies für alle Kointegrationstests gilt, daher ist der jeweils verwendete Test möglicherweise irrelevant.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Ich habe jedoch festgestellt, dass die beiden Teststatistiken im Allgemeinen "nahe" liegen: Die beiden Teststatistiken befinden sich auf …
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