Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Wie wird von
Ich möchte nach einer Dichte wobei und sind streng positiv. (Motivation: Dies kann für die Gibbs-Abtastung nützlich sein, wenn der Formparameter einer Gammadichte eine einheitliche Priorität hat.)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(ein)∝ceindein-1Γ(ein)1(1,∞)(ein) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) cccddd Kann jemand von dieser Dichte leicht probieren? Vielleicht ist es Standard und nur etwas, von dem ich …
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Was ist die Definition einer symmetrischen Verteilung?
Was ist die Definition einer symmetrischen Verteilung? Jemand hat mir erzählt, dass eine Zufallsvariable genau dann aus einer symmetrischen Verteilung stammt, wenn und dieselbe Verteilung haben. Aber ich denke, diese Definition ist teilweise richtig. Weil ich ein Gegenbeispiel und . Offensichtlich hat es eine symmetrische Verteilung, aber und haben unterschiedliche …
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Wie sieht die Community den vierten Quadranten?
Nassim Taleb von Black Swan (oder Schande) hat das Konzept ausgearbeitet und das entwickelt, was er "eine Karte der Grenzen der Statistik" nennt . Sein grundlegendes Argument ist, dass es eine Art Entscheidungsproblem gibt, bei dem die Verwendung eines statistischen Modells schädlich ist. Dies wären Entscheidungsprobleme, bei denen die Konsequenz …
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Angenommen, . Show
Wie lässt sich am einfachsten feststellen, dass die folgende Aussage zutrifft? Angenommen, . Zeige .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1) Beachten Sie, dass .Y(1)=min1≤i≤nYiY(1)=min1≤i≤nYiY_{(1)} = \min\limits_{1 \leq i \leq n}Y_i Mit X∼Exp(β)X∼Exp(β)X \sim \text{Exp}(\beta) bedeutet dies, dass fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}f_{X}(x) = \dfrac{1}{\beta}e^{-x/\beta} \cdot \mathbf{1}_{\{x > 0\}} . Es …
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Interpretation des Hartigans-Dip-Tests
Ich möchte einen Weg finden, um die Intensität der Bimodalität einiger Verteilungen zu quantifizieren, die ich empirisch erhalten habe. Nach allem, was ich gelesen habe, gibt es immer noch eine Debatte darüber, wie die Bimodalität quantifiziert werden kann. Ich habe mich für den Hartigans-Dip-Test entschieden, der der einzige auf R …
18 r  distributions 
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Quadrat der Normalverteilung mit spezifischer Varianz
Was ist die Verteilung des Quadrats einer normalverteilte Zufallsvariable X2X2X^2 mit X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Ich weiß, dass χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 ein gültiges Argument für die Quadratur einer Standardnormalverteilung ist, aber wie steht es mit dem Fall der nichteinheitlichen Varianz?
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