Wie sieht die Community den vierten Quadranten?

Nassim Taleb von Black Swan (oder Schande) hat das Konzept ausgearbeitet und das entwickelt, was er "eine Karte der Grenzen der Statistik" nennt . Sein grundlegendes Argument ist, dass es eine Art Entscheidungsproblem gibt, bei dem die Verwendung eines statistischen Modells schädlich ist. Dies wären Entscheidungsprobleme, bei denen die Konsequenz einer falschen Entscheidung übermäßig hoch sein könnte und das zugrunde liegende PDF schwer zu erkennen ist.

Ein Beispiel wäre das Leerverkaufen einer Aktienoption. Diese Art der Operation kann zu unbegrenzten (zumindest theoretischen) Verlusten führen. und die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verlustes ist unbekannt. Tatsächlich modellieren viele Menschen die Wahrscheinlichkeit, aber Taleb argumentiert, dass die Finanzmärkte nicht alt genug sind, um Vertrauen in ein Modell zu haben. Nur weil jeder Schwan, den Sie je gesehen haben, weiß ist, heißt das nicht, dass schwarze Schwäne unmöglich oder sogar unwahrscheinlich sind.

Hier ist die Frage: Gibt es in der Statistik-Community einen Konsens über die Argumente von Herrn Taleb?

Vielleicht sollte dies ein Community-Wiki sein. Ich weiß es nicht.

Ich war vor ein paar Jahren bei einem Treffen der ASA (American Statistical Association), bei dem Taleb über seinen "vierten Quadranten" sprach und es schien, als seien seine Bemerkungen gut aufgenommen worden. Taleb sprach vor einem Auditorium von Statistikern viel vorsichtiger als in seinen populären Schriften.

Einige Statistiker sind beleidigt von der provokativen Übertreibung in Talebs Büchern, aber wenn er seine Ideen professionell ausdrückt, gibt es nicht allzu viel zu beanstanden. Es ist schwer zu behaupten, dass man die Wahrscheinlichkeit seltener Ereignisse mit wenigen oder keinen Daten zuverlässig einschätzen kann oder dass man bei solchen Schätzungen Entscheidungen treffen sollte, wenn sie überhaupt vermieden werden können.

(Hier ist ein Blogbeitrag, den ich kurz nach der Veranstaltung über Talebs ASA-Vortrag geschrieben habe.)