Als «academic-graduate» getaggte Fragen

Fragen auf Expertenebene, die sich vor dem Studium der Wirtschaftswissenschaften nicht stellen.

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Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln?
Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln? In Duffies Buch "Dynamic Asset Pricing" beschreibt er die "Martingale-Methode" zur Lösung stochastischer Steuerungsprobleme. Ich werde hier nicht den gesamten Umriss oder die gesamte Notation wiedergeben, aber das Wesentliche finden Sie auf Seite 217 seines …
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Stochastisches Wachstum in kontinuierlicher Zeit
Literatur: Siehe Chang (1988) für den theoretischen Teil und Achdou et al. (2015) jeweils für den numerischen Teil. Modell Betrachten Sie das folgende stochastische Problem des optimalen Wachstums in der Pro-Kopf-Notation. s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ &c\in[0,f(k)]\\ …
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Barros (2009) seltenes Katastrophenmodell in der VRE: Wie lässt sich Gleichung (10) ableiten?
In Barro (2009) Seltene Katastrophen, Vermögenspreise und Wohlfahrtskosten Barro entwickelt ein Lucas-Baummodell mit Epstein-Zin-Präferenzen. Meine Frage betrifft die Gleichung (10) des Papiers. In dieser Gleichung gibt Barro an, dass unter dem optimalen Lösungsnutzen proportional zum Verbrauch ist, der auf die Potenz von ist , wobei der Koeffizient der relativen Risikoaversion …
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Was ist die Definition eines „Stackelberg-Führer-Führer-Gleichgewichts“?
Ich bin beim Lesen von Product Line Rivalry (VRE, Brander und Eaton, 1984) auf das Gleichgewichtskonzept des "Stackelberg-Leader-Leader-Gleichgewichts" gestoßen bei der Festlegung der eigenen Strategie ". Diese Definition hilft mir nicht wirklich. Sie erwähnen auch, dass dieses Gleichgewichtskonzept ein anderer Weg ist, das ursprüngliche Stackelberg-Modell (das ich kenne) zu interpretieren …
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Haben frühere Forscher die heiße Hand nicht einfach aufgrund eines statistischen Irrtums entdeckt?
Viele Basketballfans / -spieler glauben, dass nach mehreren Schlägen hintereinander der nächste Schlag eher eintritt. Dies wird manchmal als heiße Hand bezeichnet. Ausgehend von Gilovich, Mallone und Tversky (1985) wurde (glaube ich) "gezeigt", dass dies tatsächlich ein Trugschluss war. Selbst wenn mehrere Schüsse hintereinander abgegeben wurden, ist es nicht wahrscheinlicher, …
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Inflation und Wirtschaftswachstum
Auffällige Arbeiten über die Auswirkungen der Inflation auf das Wirtschaftswachstum reichen bis in die 90er Jahre zurück. Zum Beispiel Barro (1995) : Die Auswirkungen eines Anstiegs der durchschnittlichen Inflation um 10 Prozentpunkte pro Jahr sind eine Verringerung der Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-BIP um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte pro Jahr und …
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Pikettys Kapitalrendite
Wie genau funktioniert die Methode von Piketty et al. (Wie in seinem Buch) zur Berechnung des Zinssatzes über Zeit und Länder? Ich weiß, dass sie gemeldete Steuererklärungen verwenden und dass einige sie dafür kritisieren, dass sie auch die Erhöhung der Wohnwerte nutzen, auch wenn die Haushalte nicht durch den Verkauf …
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Take-it-or-Leave-it PBE
Ich habe eine interessante Frage zum perfekten Bayes'schen Gleichgewicht gefunden. Ich habe keine Frage gesehen, bei der Überzeugungen nicht diskret sind. Es gibt einen einzelnen potenziellen Käufer eines Objekts, das für den Verkäufer keinen Wert hat. Die Bewertung dieses Käufers v wird gleichmäßig auf [0, 1] verteilt und ist eine …
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Muth-Darstellung der Hypothese rationaler Erwartungen
Ich lese in der statistischen Entscheidungstheorie und bin auf die Literatur zu rationalen Erwartungen gestoßen (Rationalität mit unvollständigen Informationen -> dynamisches Problem -> NL Stokey -> Ehemann). Die Annahme, dass sich die subjektive Erwartung den objektiven Wahrscheinlichkeiten ohne adaptives Lernen annähert, erscheint fast lächerlich, wenn man bedenkt, dass das gesamte …
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Was ist der Nutzen der Annäherung an eine optimale Entscheidungsregel, die nahe genug ist, um sich im RBC-Modell zu stabilisieren?
Ich lese das Verständnis des realen Geschäftszyklus von Plosser. Hier ist mein grobes Verständnis: Für ein RBC-Modell bilden die FOCs von Lagrange zusammen mit der Transversalitätsbedingung normalerweise ein nichtlineares Differenzgleichungssystem. Die Standardmethode zur Lösung dieses Systems ist die Linearisierung in der Nähe des stationären Zustands. Lösen Sie dieses Problem als …
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Wie kann man eine Formel für die Grenzwahrscheinlichkeit der Auswahl eines Nestes im verschachtelten Logit-Modell ableiten?
Ich versuche, alle Details des verschachtelten Protokolls zu verstehen, und was mich verwirrt, ist die Formel für die marginale Wahrscheinlichkeit, das Nest zu wählen. Genauer gesagt: Die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum n die Alternative j wählt, kann als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum n das Nest k wählt, multipliziert …
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