Als «expected-utility» getaggte Fragen

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Kann das Machina-Paradoxon durch Erweiterung des Auswahlsatzes gelöst werden?
In einer anderen Frage wird das Machina-Paradoxon als mögliches Gegenbeispiel zum erwarteten Gebrauchsmuster erwähnt: Betrachten Sie das Paradoxon von Machina, indem Sie der Liste der Paradoxien hinzufügen. Es ist in der mikroökonomischen Theorie von Mas-Colell, Whinston und Green beschrieben. Eine Person zieht eine Reise nach Paris dem Anschauen einer Fernsehsendung …
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Intuition hinter Risikoprämie
In Vorlesung 20 des Microeconomics-Kurses des MIT wird eine Situation vorgeschlagen, in der eine 50/50-Wette entweder zu einem Verlust von 100 USD oder zu einem Gewinn von 125 USD bei einem Anfangsvermögen von 100 USD führt . Es wird angegeben, dass eine Person bereit wäre, sich selbst zu versichern $ …
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Umschlagparadoxon
Es gibt zwei Umschläge. Einer enthält Geld und der andere enthält Geldbetrag. Die genaue Menge " " ist mir unbekannt, aber ich kenne die oben genannten. Ich nehme einen Umschlag und öffne ihn. Ich sehe Geld darin, offensichtlich wo .xxx2x2x2xxxxyyyy∈{x,2x}y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} Jetzt wird mir angeboten, Umschläge aufzubewahren oder …
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Bevorzugung von Lotterien ohne Unabhängigkeitsaxiom
Angenommen , ein Satz von N.NN Ergebnisse können in der folgenden Reihenfolge eingeordnet werden: . Angenommen, ein Entscheidungsträger hat gegenüber diesen Ergebnissen den Vorzug vor Lotterien. Angenommen, die Präferenz gegenüber Lotterien ist rational, kontinuierlich, aber nicht unbedingt im Einklang mit dem Unabhängigkeitsaxiom .1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N Folgt daraus, dass die beste …
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LEN-Modelläquivalenz
Ausgangsposition ist ein Principal-Agent-Modell mit unvollständigen Informationen (Moral Hazard) und folgenden Eigenschaften: Agent-Dienstprogramm: u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} Hauptnutzen: B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} Aufwandsstufen e∈Re∈Re\in \Bbb R x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ′′(e)≤0x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ″(e)≤0x\in \Bbb R, x\sim N(\mu(e), \sigma), \mu'(e)>0, \mu''(e)\le0 Vertrag: ,w(x)=a+bxw(x)=a+bxw(x)=a+bx Dabei ist und das Pfeil-Pratt-Maß für die absolute Risikoaversion für den Agenten bzw. den Auftraggeber.rArAr_ArPrPr_P Ich suche nach dem optimalen …
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Welche unterschiedlichen Arten der Festlegung von Nutzen und Entscheidungsfindung gibt es?
Diese Frage hängt damit zusammen Frage nach dem Machina-Paradoxon und über das erwartete Gebrauchsmuster . In dieser Frage möchte ich etwas mehr über verschiedene oder sogar konkurrierende Arten erfahren, wie man den Nutzen und die Entscheidungsfindung festlegt. Es wäre schön, wenn wir eine Liste verschiedener Formulierungen formulieren könnten. Zu Beginn …
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Anscombe-Aumann Acts und Lotterien
Notation: Währenddessen lasse ich die Menge der Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Menge .ΔXΔX\Delta XXXX Ich habe die erwartete Nützlichkeitstheorie studiert, insbesondere Savage Acts und Anscombe-Aumann Acts. Ich bin jedoch neu darin und bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Terminologie habe. Sei die endliche Menge möglicher Zustände, sei die Menge …
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Anscombe und Auman erwartet Nutzen
Ich möchte hoffentlich einige Einblicke in das Hilfsprogramm Anscombe und Aumann Expected erhalten. Ich habe einige Beweise gelesen und das Expected Utility Theorem (VNM) verstanden, das es uns ermöglicht, die Präferenzen der Verbraucher gegenüber nicht festgelegten Lotterien oder riskanten Ergebnissen anzugehen. Es gelingt mir jedoch nicht, den von Anscombe und …
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