Experimente, die dem erwarteten Gebrauchsmuster widersprechen

Dies ist eine Frage, die ich in der Beta-Version der Kognitionswissenschaft gestellt habe und die dort nie beantwortet wurde. Ich weiß nicht, wie die Richtlinie für Fragenmigration / Umbuchung lauten soll (vielleicht eine Diskussion im Meta wert?), Aber ich habe gehofft, dass es hier mehr Antworten gibt (dh mindestens eine;)).

Ich suche eine Liste von Experimenten, die vom erwarteten Gebrauchsmuster nicht berücksichtigt werden können. Mit dem erwarteten Gebrauchsmuster meine ich das Modell individueller Präferenzen gegenüber Vektoren unsicherer Ereignisse (z. B. und ), was eine Liste von Axiomen erfüllt, die von Von Neuman und Morgernstern vorgeschlagen wurden, nämlich$\Big(P(rain) = 0.4, P(sunshine) = 0.6\Big)$$\Big(P(rain) = 0.6, P(sunshine) = 0.4\Big)$

• Vollständigkeit
• Transitivität
• Kontinuität
• Unabhängigkeit

Eine genaue Formulierung dieser Axiome finden Sie auf Seite 8 von Axiomatic Foundations of Expected Utility and Subjective Probability (Axiomatische Grundlagen des erwarteten Nutzens und der subjektiven Wahrscheinlichkeit) von Edi Karni aus dem Handbuch für Risiko- und Unsicherheitsökonomie. .

Alternativ können diese Axiome nach Von-Neumans und Morgensterns Darstellungstheorem (Seite 9 derselben Literaturstelle) der Tatsache äquivalent sein, dass die Präferenzen des Agenten durch eine Nutzenfunktion der Form dargestellt werden können (im diskreten Fall) ):

$U(L) = \sum_{all~possible~events "e"} P(e)u(e)$

wobei wiederum die Wahrscheinlichkeit ist, dass auftritt, und der Nutzen ist, um das Ereignis sicher zu erhalten.$P(e)$$e$$u(e)$$e$

Die Verstöße gegen diese Axiome, die mich am meisten interessieren, beziehen sich auf das Unabhängigkeitsaxiom (Verstöße gegen Vollständigkeit, Transitivität und Kontinuität verdienen wahrscheinlich eine separate Frage. Ein Beispiel für Intransitivität finden Sie in dieser Frage .).

Ich suche Situationen, auf die das erwartete Gebrauchsmuster keinen Einfluss hat. Einige bekannte Beispiele sind das Allais- und das Ellsberg-Paradoxon (obwohl es immer noch eine Debatte über das Ellsberg-Paradoxon gibt ). Andererseits sehe ich das Saint-Peterborough-Paradoxon nicht als im Widerspruch zur erwarteten Nützlichkeitstheorie, weil es durch die Theorie erklärt werden kann, wenn man einen angemessenen Grad an Risikoaversion annimmt. Sie können sich aber gerne dagegen aussprechen.

Ich hoffe, diese Frage kann als Aufbewahrungsort berühmter Experimente dienen, die der erwarteten Nützlichkeitstheorie widersprechen. Sie können also gerne viele hinzufügen.

Dieses Papier http://else.econ.ucl.ac.uk/papers/uploaded/243.pdf (Choi 2007) hat ein schönes Experiment auf dem neuesten Stand der Technik, das sich mit Rationalität befasst, und der erwartete Nutzen ist ein besonderer Fall davon. Im Allgemeinen sind nur 17% der Verbraucher mit der Rationalität vereinbar, der verbleibende Teil kann nicht als Nutzenmaximierer angesehen werden. Quah hat einen guten Artikel über die aufgedeckte Präferenztheorie des erwarteten Nutzens (unter anderen Modellen). Er verwendet den Choi-Datensatz, um die Hypothese des erwarteten Nutzens zu testen, die mehr als nur rational abgelehnt wird. Https://ideas.repec.org/p/ lec / leecon / 13-24.html

Betrachten Sie Machinas Paradoxon als Ergänzung zur Liste der Paradoxe. Es ist in der mikroökonomischen Theorie von Mas-Colell, Whinston und Green beschrieben.

Eine Person bevorzugt eine Reise nach Paris, um eine Fernsehsendung über Paris zu sehen, um nichts.

Glücksspiel 1: Gewinnen Sie eine Reise nach Paris zu 99%, die Fernsehsendung zu 1%.

Glücksspiel 2: Gewinne 99% der Zeit eine Reise nach Paris, nicht 1% der Zeit.

Es ist vernünftig anzunehmen, dass angesichts der Vorlieben gegenüber Gegenständen das zweite Glücksspiel dem ersten vorgezogen werden könnte. Jemand, der die Reise nach Paris verloren hat, könnte so enttäuscht sein, dass er es nicht ertragen könnte, sich eine Sendung darüber anzusehen, wie großartig sie ist.

Nach der @Pburg-Antwort und der anschließenden Diskussion in den Kommentaren wollte ich ein alternatives Machina-Paradox posten, an das ich dachte. Obwohl es im wirklichen Leben weniger allgegenwärtig sein mag, scheint es mir in dem Sinne stärker zu sein, dass es nicht auf einer Art Komplementarität zwischen den "verschiedenen" Komponenten jedes Ergebnisses beruht. Betrachten Sie die folgende Alternative:

Glücksspiel 1: Gewinnen Sie in 99% der Fälle 1 Million US-Dollar und in 1% der Fälle einen Cent.

Glücksspiel 2: Gewinnen Sie in 99% der Fälle 1 Million US-Dollar und in 1% der Fälle nichts.

Ich vermute, dass die meisten Menschen es vorziehen, mit Sicherheit 1 Million Dollar zu gewinnen, anstatt mit Sicherheit nichts zu gewinnen, während manche Menschen es dennoch vorziehen, mit 2 zu spielen, anstatt mit 1 zu spielen.

Die Experimente von Kahneman und Twersky und viele in der Verhaltensökonomie widersprechen der Existenz einer Nutzfunktion (Präferenzen nicht vollständig und transitiv), widersprechen daher auch der erwarteten Nutzbarkeit.

Lassen Sie mich noch einen anderen bekannten Satz erwähnen: den Kalibriersatz von Rabin (2000) und Rabin und Thaler (2002) . Die Idee ist, dass Einzelpersonen über kleine Einsätze im Wesentlichen risikoavers sein müssen, in Wirklichkeit jedoch nicht.

Rabin geht nur von einer schwach konkaven und streng zunehmenden Nutzenfunktion aus und zeigt, dass Risikoaversion bei kleinen Einsätzen offensichtlich eine unrealistische Risikoaversion gegenüber großen Einsätzen impliziert. Mit anderen Worten, nach der Theorie des erwarteten Nutzens führt ein Widerstand gegen die Annahme von Small Stake-Glücksspielen mit positivem Erwartungswert zu absurden Schlussfolgerungen über das Verhalten von Personen bei Large Stake-Glücksspielen.

Zum Beispiel kann eine Einzelperson eine Münze Flip mit einem Gewinn von USD 125 und einem Verlust von USD 100 annehmen würde keinen Gewinn USD Ablehnung und verlieren an USD 600 Gamble.$\infty$

Die Aufsätze sind lesenswert, aber bedenken Sie die Widerlegungen, zB von Cox und Sadiraj (2006) oder Palacios-Huerta und Serrano (2006).

Ich nehme meinen Kommentar unter dieser Antwort auf .

Ein auffälliges Problem, das für Entscheidungen relevant ist, die vom erwarteten Nutzen nicht erfasst werden, ist der von Tversky und Kahneman (1981) und anderen diskutierte Framing-Effekt . In ihrer experimentellen Studie ließen sie zwei verschiedene (aber mit den gleichen Eigenschaften) Gruppen zwischen zwei Optionen wählen. Beide Gruppen stehen tatsächlich vor der gleichen Wahl, aber der Wortlaut ist unterschiedlich. Eine Gruppe wählt zwischen A und B und eine Gruppe zwischen C und D. Es ist immer eine sichere und eine riskante Wahl. Während 72 Prozent der Option Speicher A vs B gepickt, 78 Prozent der riskante Option D vs C gepickt, obwohl in Erwartungsnutzenbedingungen und . Diese Beobachtung ist also nicht mit dem erwarteten Nutzen vereinbar.B = $A=C$$B=D$

Es wird erwartet, dass eine Krankheit 600 Menschen tötet, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

Sie haben zwei Möglichkeiten (Programm und ), um die Krankheit zu bekämpfen:$A$$B$

Wenn adoptiert wird, werden 200 Menschen gerettet.$A$

Wenn übernommen wird, werden alle 600 mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 und mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 keine Personen gerettet.$B$

Eine andere Personengruppe hatte die Wahl zwischen Programm und$C$$D$

Wenn adoptiert wird, sterben 400 Menschen.$C$

Wenn angenommen wird, stirbt niemand mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 und mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 sterben alle Menschen.$D$