Als «decision-theory» getaggte Fragen

die mathematische Untersuchung von Strategien zur optimalen Entscheidungsfindung zwischen Optionen, die je nach Ergebnis unterschiedliche Risiken oder Erwartungen hinsichtlich Gewinn oder Verlust beinhalten.

5
Topologische Konzepte in der Wirtschaftstheorie
FRAGE: Was sind die wichtigsten oder systematischen Anwendungen der Mathematik nach den 1960er Jahren auf die Mikroökonomie? Zum Beispiel verwendete Fisher Ende des 19. Jahrhunderts zuerst die mathematischen Ideen von Gibbs, um die moderne Gebrauchstheorie zu konstruieren. Im 20. Jahrhundert integrierte Mas-Colell topologische Ideen, um das allgemeine Gleichgewicht zu untersuchen. …
2
Welche Bedeutung haben die Präferenzen von Epstein-Zin?
Ich habe gehört, dass in letzter Zeit eine Menge Arbeit geleistet wird, die die Präferenzen von Epstein-Zin berücksichtigt. Die Wikipedia-Seite scheint nicht sehr voll zu sein. Warum sind die Einstellungen von Epstein-Zin wichtig? Wie unterscheidet sich das rekursive Nutzen von anderen Präferenzmodellen im Allgemeinen? Was erfassen sie, was sonst nicht …
3
Was sind die jüngsten Fortschritte beim Aufbau einer einheitlichen Theorie der begrenzten Rationalität?
Es scheint, dass sich begrenzte Rationalitätsmodelle darauf konzentrieren, eine bestimmte psychologische Tendenz auf ganz bestimmte Weise zu erklären. Insbesondere scheint der Konsens auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, dass eine Größe nicht für alle geeignet ist. Die Verbreitung von Framing-Effekten macht dieses Problem sehr schwierig, aber es gibt …
2
Kann das Machina-Paradoxon durch Erweiterung des Auswahlsatzes gelöst werden?
In einer anderen Frage wird das Machina-Paradoxon als mögliches Gegenbeispiel zum erwarteten Gebrauchsmuster erwähnt: Betrachten Sie das Paradoxon von Machina, indem Sie der Liste der Paradoxien hinzufügen. Es ist in der mikroökonomischen Theorie von Mas-Colell, Whinston und Green beschrieben. Eine Person zieht eine Reise nach Paris dem Anschauen einer Fernsehsendung …
3
Wie wird die Shannon-Entropie oder die Shannon-Information interpretiert, wenn eine relative, normalisierte Nutzfunktion als pmf behandelt wird?
Angenommen, ist eine Menge sich gegenseitig ausschließender Ergebnisse einer diskreten Zufallsvariablen und ist eine Dienstprogrammfunktion, bei der , usw. ist.f 0 &lt; f ( ω ) ≤ 1 ∑ Ω f ( ω ) = 1ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Wenn gleichmäßig über verteilt und a ist …
1
Bevorzugung von Lotterien ohne Unabhängigkeitsaxiom
Angenommen , ein Satz von N.NN Ergebnisse können in der folgenden Reihenfolge eingeordnet werden: . Angenommen, ein Entscheidungsträger hat gegenüber diesen Ergebnissen den Vorzug vor Lotterien. Angenommen, die Präferenz gegenüber Lotterien ist rational, kontinuierlich, aber nicht unbedingt im Einklang mit dem Unabhängigkeitsaxiom .1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N Folgt daraus, dass die beste …
1
Welches Axio von Anscombe-Aumann impliziert das Sure-Thing-Prinzip?
Stellen Sie sich eine Anscombe-Aumann-Einstellung vor und nehmen Sie an, dass eine Präferenzbeziehung alle ursprünglichen Axiome von Anscombe-Aumann (Rationalität, Kontinuität, Unabhängigkeit und Monotonie) erfüllt. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf reine Pferderennen beschränken (dh ohne objektive Unsicherheit handeln), läuft das Anscombe-Aumann-Modell auf eine subjektiv erwartete Darstellung des Nutzens a la Savage …
2
Moral Hazard mit risikoneutralem Mittel
Wir haben ein Prinzipal-Agent-Modell mit versteckten Aktionen, bei denen der Prinzipal risikoavers und der Agent risikoneutral ist. Angenommen, es gibt auch zwei Ausgabeebenen, xxx und x′x′x' (mit x′&gt;xx′&gt;xx'>x ) und zwei Aktionen a,a′a,a′a,a' . Definieren p(a),p(a′)p(a),p(a′)p(a),p(a') die Wahrscheinlichkeiten von x′x′x' unter Aktionen a,a′a,a′a,a' verbunden. Auch die Disutilität des Agenten von …
4
Welche unterschiedlichen Arten der Festlegung von Nutzen und Entscheidungsfindung gibt es?
Diese Frage hängt damit zusammen Frage nach dem Machina-Paradoxon und über das erwartete Gebrauchsmuster . In dieser Frage möchte ich etwas mehr über verschiedene oder sogar konkurrierende Arten erfahren, wie man den Nutzen und die Entscheidungsfindung festlegt. Es wäre schön, wenn wir eine Liste verschiedener Formulierungen formulieren könnten. Zu Beginn …
1
Portfolio-Auswahl eines Risikoliebhabers
Nehmen Sie das in MWG (S.188-189) dargestellte Standard-Portfolio-Auswahlproblem, aber mit einem risikofreudigen Entscheidungsträger: mit anfänglichem Reichtum www einen Betrag investiert αα\alpha in einer riskanten Asset mit einem zufälligen Bruttoertragsrate zzz , wo zzz nach CDF verteilt ist FFF , und ∫zdF(z)&gt;1∫zdF(z)&gt;1\int zdF(z)>1 maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z),maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z), \max_{\alpha\in[0,w]} \int u(w-\alpha +\alpha z) dF(z), u′&gt;0u′&gt;0u'>0u′′&gt;0u″&gt;0u''>0 …
1
Frage zum Kriterium „Kein Diktator“ im Unmöglichkeitssatz von Arrow
Ich habe eine Frage zum Unmöglichkeitssatz von Arrow. Ich bin nicht sicher, ob ich genau verstehe, was mit dem Kriterium "kein Diktator" gemeint ist. Bedeutet die Anwesenheit eines "Diktators", dass über alle möglichen Kombinationen von individuellen Präferenzreihenfolgen für N Personen hinweg die Präferenzen derselben Person immer exakt mit der Gruppenpräferenzreihenfolge …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.