Als «risk» getaggte Fragen

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Welche Bedeutung haben die Präferenzen von Epstein-Zin?
Ich habe gehört, dass in letzter Zeit eine Menge Arbeit geleistet wird, die die Präferenzen von Epstein-Zin berücksichtigt. Die Wikipedia-Seite scheint nicht sehr voll zu sein. Warum sind die Einstellungen von Epstein-Zin wichtig? Wie unterscheidet sich das rekursive Nutzen von anderen Präferenzmodellen im Allgemeinen? Was erfassen sie, was sonst nicht …
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Welche Kennzahlen deuten eher auf eine Hausblase als auf echte Marktwerte hin?
Es gibt Bedenken, dass Auckland, Neuseeland, derzeit eine Immobilienblase erlebt. Auckland ist eine der Top 10 Städte der Welt auf einem Index für unerschwingliche Wohnimmobilien. Die Frage ist: Wie können wir als Ökonomen feststellen, ob die Immobilienpreise eine Blase oder einen echten Marktwert widerspiegeln? Ich würde mich mit Durchschnittslöhnen, Kriminalitätsraten, …
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Intuition hinter Risikoprämie
In Vorlesung 20 des Microeconomics-Kurses des MIT wird eine Situation vorgeschlagen, in der eine 50/50-Wette entweder zu einem Verlust von 100 USD oder zu einem Gewinn von 125 USD bei einem Anfangsvermögen von 100 USD führt . Es wird angegeben, dass eine Person bereit wäre, sich selbst zu versichern $ …
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Was ist die Notwendigkeit der FDIC im US-Bankensystem?
Die Grundfunktion einer Bank besteht darin, "Short-Kredite aufzunehmen und Long-Kredite zu vergeben". Mit anderen Worten, es leiht kurzfristig Geld von Einlegern aus und verspricht, es bei Bedarf zurückzuzahlen, während es das meiste Geld langfristig an Kreditnehmer ausleiht, beispielsweise in Form von 30-jährigen Hypotheken. Dieser Unterschied zwischen diesen Zeitrahmen, der als …
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Wie ist die Dynamik als gemeinsamer Risikofaktor gerechtfertigt?
Momentum als gemeinsamer Risikofaktor? Diese Frage ist teilweise eine Folge einer anderen Frage, die hier zu finden ist . Bei dieser anderen Frage wurde festgestellt, dass es schwierig ist, die Dynamik als häufigen Risikofaktor in Faktorpreismodellen wie dem intertemportalen Capital Asset Pricing-Modell (I-CAPM) oder der Arbitrage Pricing-Theorie (APT) zu erklären. …
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Preis an den Aktienmärkten existenzielles Risiko (dh globaler Atomkrieg)?
Frage von Money StackExchange verschoben: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war F: Preis an den Aktienmärkten existenzielles Risiko? Die Kubakrise im November 1962 ist ein Beispiel dafür, dass sie an den Rand eines globalen Atomkrieges geraten ist, und während die Märkte bis zu ihrer Auflösung rückläufig waren, schien der Indexpreis nichts zu reflektieren, was einem …
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Portfolio-Auswahl eines Risikoliebhabers
Nehmen Sie das in MWG (S.188-189) dargestellte Standard-Portfolio-Auswahlproblem, aber mit einem risikofreudigen Entscheidungsträger: mit anfänglichem Reichtum www einen Betrag investiert αα\alpha in einer riskanten Asset mit einem zufälligen Bruttoertragsrate zzz , wo zzz nach CDF verteilt ist FFF , und ∫zdF(z)>1∫zdF(z)>1\int zdF(z)>1 maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z),maxα∈[0,w]∫u(w−α+αz)dF(z), \max_{\alpha\in[0,w]} \int u(w-\alpha +\alpha z) dF(z), u′>0u′>0u'>0u′′>0u″>0u''>0 …
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Wie wird der Projektwert durch Unsicherheiten bei der Marktauszahlung erhöht?
Ich habe über das Konzept von gelesen Bewertung von Realoptionen . Es heißt, dass ROV das gezeigt hat Unsicherheit in Bezug auf die Marktrendite erhöht den Projektwert (V). Wie ist das? Kann man das an einem Beispiel erklären? Hiermit meinen wir Unsicherheit stochastische Variabilität von Parameterverteilungen. { V = f(performance,cost,time,market …
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Inc Lineare Transformation von Bernoulli Utility
Gemäß MWG Proposition 6.B.2 wird gezeigt, dass die erwartete Nutzenform nur durch Erhöhen der linearen Transformation erhalten bleibt. Welche Bedeutung hat dieser Satz? Der Teil, den ich beim Verbinden der Punkte als schwierig empfinde, besteht darin, dass die Autoren direkt nach dem Beweis dieses Satzes behaupten, dass dieser Satz es …
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