Als «finance» getaggte Fragen

Finanzen beschreibt die Verwaltung, Schaffung und Untersuchung von Geld, Bankgeschäften, Krediten, Investitionen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aus denen Finanzsysteme bestehen, sowie die Untersuchung dieser Finanzinstrumente.

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Warum bekommen Prominente hohe Löhne?
Im Youtube-Video Warum wir auf Niedriglohnempfänger herabblicken Der Autor argumentierte: "Die Wirtschaft gibt an, dass die Löhne [...] von der Anzahl der Menschen bestimmt werden, die bereit und in der Lage sind, einen bestimmten Job zu erledigen, den andere nicht tun werden." ( Video um 1:00 ). Dies erklärt zwar …
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Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln?
Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln? In Duffies Buch "Dynamic Asset Pricing" beschreibt er die "Martingale-Methode" zur Lösung stochastischer Steuerungsprobleme. Ich werde hier nicht den gesamten Umriss oder die gesamte Notation wiedergeben, aber das Wesentliche finden Sie auf Seite 217 seines …
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Barros (2009) seltenes Katastrophenmodell in der VRE: Wie lässt sich Gleichung (10) ableiten?
In Barro (2009) Seltene Katastrophen, Vermögenspreise und Wohlfahrtskosten Barro entwickelt ein Lucas-Baummodell mit Epstein-Zin-Präferenzen. Meine Frage betrifft die Gleichung (10) des Papiers. In dieser Gleichung gibt Barro an, dass unter dem optimalen Lösungsnutzen proportional zum Verbrauch ist, der auf die Potenz von ist , wobei der Koeffizient der relativen Risikoaversion …
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Zeigen Sie, dass
Definitionen und so: Betrachten Sie einen gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum in dem(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Dies ist eine risikoneutrale Maßnahme . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} wobei die Standard- P = ˜ P- Brownsche Bewegung ist.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W …
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Wie ist die Dynamik als gemeinsamer Risikofaktor gerechtfertigt?
Momentum als gemeinsamer Risikofaktor? Diese Frage ist teilweise eine Folge einer anderen Frage, die hier zu finden ist . Bei dieser anderen Frage wurde festgestellt, dass es schwierig ist, die Dynamik als häufigen Risikofaktor in Faktorpreismodellen wie dem intertemportalen Capital Asset Pricing-Modell (I-CAPM) oder der Arbitrage Pricing-Theorie (APT) zu erklären. …
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Kann das Fehlen einer Inflation durch eine neu konfigurierte Klassenstruktur erklärt werden?
In einer früheren und oft gehörten Frage wurde gefragt, warum keine Inflation daraus resultiert, dass die Fed Geld in die Wirtschaft pumpt. Sehen wir einfach eine methodische Lohnunterdrückung, also keine offizielle "Inflation", während die Preise in bestimmten Sektoren steigen, die von "Aktionären", Nichtlohneinkommen und dem "Ein-Prozent" oder wem auch immer …
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Wie viel Prozent der angekündigten Merger & Acquistion-Deals sind tatsächlich abgeschlossen?
Ich gehe davon aus, dass nicht alle angekündigten M & A-Deals abgeschlossen sind. Es gibt Faktoren wie Kartellgesetze und Verbraucherschutzbehörden, die den beiden Unternehmen gesetzlich verbieten, die Fusionen und Übernahmen abzuschließen. Wie hoch ist der Prozentsatz der abgeschlossenen M & A-Transaktionen zu angekündigten M & A-Transaktionen? Bitte geben Sie nach …
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Preis an den Aktienmärkten existenzielles Risiko (dh globaler Atomkrieg)?
Frage von Money StackExchange verschoben: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war F: Preis an den Aktienmärkten existenzielles Risiko? Die Kubakrise im November 1962 ist ein Beispiel dafür, dass sie an den Rand eines globalen Atomkrieges geraten ist, und während die Märkte bis zu ihrer Auflösung rückläufig waren, schien der Indexpreis nichts zu reflektieren, was einem …
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Ableitung des Modigliani-Miller-Theorems
In dem Wikipedia-Artikel zum Modigliani-Miller-Theorem werden zwei Sätze angegeben. (Es gibt die Fälle mit und ohne Steuern. Hier werde ich mich nur auf den Fall ohne Steuern konzentrieren.) Der erste Satz ist, dass der Wert eines nicht gehebelten Unternehmens der gleiche ist wie der eines gehebelten Unternehmens. Angesichts der Annahmen …
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Ableiten und Verwenden der Preisgleichung
Ich bin ein Mathematiker, der versucht, Wirtschaftswissenschaften aus dem Asset Pricing-Buch von Cochrane zu lernen. Ich habe keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. In Kapitel 1 leitet er die grundlegende Preisgleichung wie folgt:pt=Et[βu′(ct+1)u′(ct)xt+1]pt=Et[βu′(ct+1)u′(ct)xt+1] p_t = \mathbb{E}_t \left[ \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} x_{t+1}\right] Betrachten Sie das Problem von mit c t = e t - p …
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