Als «financial-economics» getaggte Fragen

Ein Wirtschaftszweig, der sich auf monetäre Aktivitäten konzentriert, bei denen Geld der einen oder anderen Art wahrscheinlich auf beiden Seiten eines Handels erscheint

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Zeigen Sie, dass
Definitionen und so: Betrachten Sie einen gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum in dem(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Dies ist eine risikoneutrale Maßnahme . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} wobei die Standard- P = ˜ P- Brownsche Bewegung ist.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W …
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Unabhängigkeit von latentem Preis und Marktmikrostrukturrauschen
Bei der Untersuchung der Funktionsweise der Marktmikrostruktur und der Auswirkungen auf die Preisbildung wird Folgendes diskutiert: "Angenommene Unabhängigkeit von latentem Preis und Mikrostrukturrauschen" Aus "Zur Korrelationsstruktur von Mikrostrukturrauschen: Ein finanzwirtschaftlicher Ansatz", Diebold und Strasser, 2013. Ich habe Probleme zu verstehen, was dies genau bedeutet. Wenn Sie beispielsweise viele Finanzgeschäfte und …
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Ableitung des Modigliani-Miller-Theorems
In dem Wikipedia-Artikel zum Modigliani-Miller-Theorem werden zwei Sätze angegeben. (Es gibt die Fälle mit und ohne Steuern. Hier werde ich mich nur auf den Fall ohne Steuern konzentrieren.) Der erste Satz ist, dass der Wert eines nicht gehebelten Unternehmens der gleiche ist wie der eines gehebelten Unternehmens. Angesichts der Annahmen …
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Zeigen, dass ein Marktmodell Arbitrage hat, und Beschreiben von Martingalen
Dies ist eine Übung, auf die ich beim Studium einer Einführung in die Finanzmathematik gestoßen bin. Übung : Betrachten Sie den endlichen Stichprobenraum und lassen Sie ein Wahrscheinlichkeitsmaß sein, so dass für alle . Wir definieren einen Finanzmarkt einer Periode, der aus dem Wahrscheinlichkeitsraum mit und den Wertpapieren die aus …
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Wie funktioniert eine Liquiditätsgarantie für Asset-Backed Commercial Paper, die zur Finanzierung eines Conduits verwendet wird?
Eine Liquiditätsgarantie war das, was viele Banken verwendeten, um Zahlungen von außen zu versichern, wenn ein Vermögenswert in einem Conduit ausfiel. Die Art und Weise, wie sie es taten, verteilte das Risiko nicht wirklich gleichmäßig auf die Geldmärkte außerhalb der Wirtschaft. Kann jemand eine Liquiditätsgarantie und den Prozess, wie sie …
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Implikation der stochastischen Dominanz erster Ordnung
Verwenden Sie den Utility-Index zu beweisen, dass der Mittelwert von unter den Mittelwert von unter nicht überschreiten kann , wenn die Verteilung von erster Ordnung die Verteilung stochastisch dominiert .F G x G x FU(x)=xU(x)=xU(x) = xFFFGGGxxxGGGxxxFFF Versuchter Beweis - Angenommen, das erster Ordnung dominiert stochastisch dann Da die Erwartung …
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