Als «portfolio-theory» getaggte Fragen

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Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln?
Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln? In Duffies Buch "Dynamic Asset Pricing" beschreibt er die "Martingale-Methode" zur Lösung stochastischer Steuerungsprobleme. Ich werde hier nicht den gesamten Umriss oder die gesamte Notation wiedergeben, aber das Wesentliche finden Sie auf Seite 217 seines …
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Ableitung des CARA-Dienstprogramms
Kann jemand helfen, die Passage hier zu erklären ? Ich bin mit meiner linearen Algebra eingerostet, daher ergibt das Derivat dieser Transponierungsmatrizen für mich keinen Sinn. Eine ausführliche Erklärung wäre sehr dankbar. Was passiert mit der 1/2 und der ganzen zweiten Amtszeit im Allgemeinen?
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Kurzer Aufruf im Binomial-Optionspreismodell
Ich bin ziemlich neu darin, also entschuldige ich mich im Voraus, wenn die Frage zu unangebracht ist. Ich habe über Portfolio-Replikationsmodelle gelesen und bin auf dieses Beispiel gestoßen, das ich nicht ganz verstehe. Es geht so: Es gibt eine Aktie mit dem aktuellen Kurs und eine Kaufoption mit dem Ausübungspreis …
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