Als «continuous-time» getaggte Fragen

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Schließen Sie Märkte in ununterbrochener Zeit ab
In den diskreten Standardzeitwirtschaften mit einer begrenzten Anzahl von Staaten, , ist eine vollständige Marktwirtschaft einfach eine Wirtschaft mit unabhängigen Vermögenswerten (Think Ljunqvist und Sargent, Kapitel 8). Dies liegt daran, dass unabhängige Assets ausreichen, um die Menge der Zustände von morgen zu überspannen.n nnnnnnnnnn Ich hatte letzte Woche eine Diskussion …
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Stochastisches Wachstum in kontinuierlicher Zeit
Literatur: Siehe Chang (1988) für den theoretischen Teil und Achdou et al. (2015) jeweils für den numerischen Teil. Modell Betrachten Sie das folgende stochastische Problem des optimalen Wachstums in der Pro-Kopf-Notation. s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ &c\in[0,f(k)]\\ …
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Beweise im Anhang A von Sannikov (2007)
Ich habe einige Fragen zu den Beweisen in Anhang A von Sannikov (2007), Spiele mit unvollständig beobachtbaren Aktionen in kontinuierlicher Zeit . Wenn er in Lemma 4 die Lipschitz-Kontinuität von in , leitet er eine Hilfsfunktion , nimmt ihre Ableitung und begrenzt diese Ableitung (Seite 41). Wie bekommt er das …
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