Referenzen zum Erlernen der zeitkontinuierlichen dynamischen Programmierung

Kennt jemand gute Referenzen zum Erlernen der zeitkontinuierlichen dynamischen Programmierung? Die Referenzen müssen keine Bücher sein. Dies können auch Links zu Online-Ressourcen sein. Links zu klaren, prägnanten Diskussionen nur über die Grundlagen wären hilfreich.

Für die zeitkontinuierliche stochastische dynamische Programmierung ist die kleine, nichttechnische Art of Smooth Pasting von Dixit eine wunderbare Option. Es vermittelt sehr effektiv die grundlegende Intuition.

Stokeys neueres The Economics of Inaction ist ebenfalls anständig, aber für eine praktisch denkende Person ist es wahrscheinlich schlechter als Dixit - seine viel größere Länge und etwas schwerere Notation bringen keine angemessenen Belohnungen.

$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$. (Sie können dies zum Beispiel in den Gleichungen (1) - (5) in diesem Artikel von Acemoglu und Akcigit sehen . Konzeptionell unterscheidet es sich nicht vom Aufstellen der HJB-Gleichung, wenn wir eine Itō-Diffusion als Fahrprozess haben, außer dass es einfacher ist weil wir nur ein lineares Gleichungssystem erhalten und nicht über Itōs Lemma usw. nachdenken müssen)

Natürlich gibt es vielleicht auch dafür eine gute Lehrbuchreferenz - aber im Gegensatz zu den möglicherweise viel komplizierteren Fällen mit stochastischem Kalkül ist dies so einfach, dass mir ein Text nie notwendig erschien.

Dynamische Programmierung & optimale Steuerung von Bertsekas

Einführung in das moderne Wirtschaftswachstum von Acemoglu

Das Acemoglu-Buch, obwohl es auf Wachstumstheorie spezialisiert ist, leistet sehr gute Arbeit bei der Präsentation kontinuierlicher zeitdynamischer Programmierung.

Ich denke, die dynamische Optimierung von Kamien und Schwartz : Die Variationsrechnung und die optimale Kontrolle in Wirtschaft und Management sind ziemlich bekannt.

Kontrollierte Markov-Prozesse und Viskositätslösungen von Fleming und Soner enthalten eine Reihe von Anwendungen für Finanz- und Differenzialspiele.

Eine wirklich gute Methode zur Approximation des HJB ist das Aufwindschema, das ich anhand der Notizen und Codes von Ben Moll et al. Sehr schnell gelernt habe

Die Beispiele sind zeitkontinuierliche Versionen bekannter heterogener Wirkstoffökonomiemodelle wie Hugget und Aiyagari.

Applied Intertemporal Optimization von Klaus Wälde ist ein sehr sehr schönes Buch, auch für diejenigen, die mit Mathematik nicht wirklich vertraut sind.

Das Buch behandelt deterministische und stochastische Modelle sowohl in diskreter als auch in kontinuierlicher Zeit.

Ich würde wirklich für dieses Buch "Dynamische Optimierung für Dummies" sagen. Ich war mit dynamischer Optimierung überhaupt nicht vertraut, aber dieses Buch ließ mich durchkommen.