Als «dynamic-programming» getaggte Fragen

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Lösen der Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung; notwendig und ausreichend für die Optimalität?
Man betrachte die folgende Differentialgleichung wobei der Zustand und die Steuervariable ist. Die Lösung ist gegeben durch \ begin {align} x (t) = x_0 + \ int ^ t_0f (x (s), u (s)) ds. \ end {align} wobei x_0: = x (0) der angegebene Anfangszustand ist.x˙(t)=f(x(t),u(t))x˙(t)=f(x(t),u(t))\begin{align} \dot x(t)=f(x(t),u(t)) \end{align}xxxuuux(t)=x0+∫t0f(x(s),u(s))ds.x(t)=x0+∫0tf(x(s),u(s))ds.\begin{align} x(t)=x_0 …
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Erraten und überprüfen
In der dynamischen Programmierung wird die Methode der unbestimmten Koeffizienten manchmal als "Erraten und Verifizieren" bezeichnet. Ich habe regelmäßig gehört, dass es kanonische Vermutungen gibt, die man machen könnte. Insbesondere habe ich gesehen V.( k ) = A + B ln( k )V(k)=A+Bln⁡(k)V(k) = A + B\ln(k) V.( k ) …
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