Ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach 1,5 Standardabweichungen hinzufügen kann, um die Antwort zu erhalten. Wenn 1 Standardabweichung 10 kg und der Mittelwert 400 kg beträgt, sind 415 kg 1,5 Standardabweichungen. Also habe ich es so berechnet: .3413 + ((.4772-.3413)/2) = 0.40925 Diese Gleichung nimmt die Hälfte der Differenz …
Mir wurde gesagt, dass ein Ereignis nur eine Zufallsvariable ist, die zugewiesen wurde, und dass Zufallsvariablen eine Verallgemeinerung von Ereignissen sind. Ich kann dies jedoch nicht mit der Definition eines Ereignisses als Teilmenge des Probenraums in Verbindung bringen . Darüber hinaus kann ein Ereignis entweder eintreten oder nicht, während eine …
Angenommen, hat die Beta-Verteilung Beta und folgt einem Chi-Quadrat mit Grad. Außerdem nehmen wir an, dass und unabhängig sind.( 1 , K - 1 ) Y 2 K X Y.XXX(1,K−1)(1,K−1)(1,K-1)YYY2K2K2KXXXYYY Wie ist die Verteilung des Produkts .Z=XYZ=XYZ=XY Aktualisieren Mein Versuch: fZ.= ∫y= + ∞y= - ∞1| y|fY.( y) fX.( zy) …
Ich frage mich, ob das Limit: wobei \ overline {F} = 1-F die Schwanzverteilungsfunktion ist, \ overline {F} (x) = 1 - F (x) , wobei F die kumulative Verteilungsfunktion istlimx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 ¯ F (x)=1-F(x)FF¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F} =1-FF¯¯¯¯(x)=1−F(x)F¯(x)=1−F(x)\overline{F}(x)=1−F(x)FFF Als x→∞x→∞x \to \infty , F¯¯¯¯→0F¯→0\overline{F} \to 0 , also …
Ich lese gerade eine Arbeit, die behauptet, dass der Korrelationskoeffizient für eine gleichmäßige Verteilung im Inneren einer Ellipse fX., Y.( x , y) = { konstant0if ( x , y ) innerhalb der Ellipse AndernfallsfX.,Y.(x,y)={Konstantewenn (x,y) innerhalb der Ellipse0Andernfallsf_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} & \text{if} \ (x,y) \ \text{inside the ellipse} …
Das Folgende ist eine Ableitung einer Dichte aus einer Arbeit, die ich gerade studiere. Entschuldigung für die schlechte Qualität, es ist ein ziemlich altes Papier. Ich muss klarstellen, dass die Standard-Exponentialdichte in ( 0 , ∞ ) hat , U auf ( 0 , 1 ) einheitlich ist und sie …
Ich habe versucht, den erwarteten Wert einer Funktion einer Zufallsvariablen mit einer Dirichlet-Verteilung zu finden, indem ich ihr Produkt mit der Dirichlet-Dichtefunktion über einen Simplex in R integriert habe. Um zu überprüfen, ob ich die richtige Funktion in R angewendet habe, habe ich versucht, die Dichtefunktion über den gesamten Simplex …
Übung: Es gibt einen fairen 6-seitigen Würfel und eine voreingenommene Münze mit einer Wahrscheinlichkeit von p> 0, dass bei jedem Wurf Köpfe auftauchen. Der Würfel wird unendlich oft gewürfelt, und wenn Sie eine 6 würfeln, werfen Sie die Münze. Beweisen Sie, dass Sie mit Wahrscheinlichkeit 1 unendlich oft "Köpfe" werfen. …
Ich bin daran interessiert, den Unterschied zwischen der "Wahrscheinlichkeit" eines zufälligen Ereignisses und einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die tatsächlich auftritt, genau so zu verstehen, wie es als wahrscheinlich bezeichnet wird. dh wenn ein Ereignis eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10000 hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in 10000 Versuchen …
m+1m+1m+1{a,b,c,d,e,...,$}{a,b,c,d,e,...,$}\{a, b, c, d, e,..., \$\}p=Pr(a)=Pr(b)=⋯p=Pr(a)=Pr(b)=⋯p = \Pr(a) = \Pr(b) =\cdotsPr($)=1−(Pr(a)+Pr(b)+⋯)=1−mpPr($)=1−(Pr(a)+Pr(b)+⋯)=1−mp\Pr(\$) = 1 - (\Pr(a)+\Pr(b)+\cdots)=1-mp Wie groß ist bei einer zufälligen Zeichenfolge der Länge die Wahrscheinlichkeit, dass die Buchstaben (ohne ) in der angegebenen Reihenfolge (nicht unbedingt nacheinander) auftreten? Mit anderen Worten, die Zeichenfolge hat die Länge und erfüllt den …
Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist der Quotient aus der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses und seiner Ergänzung; dh , wenn .EINEINA p / ( 1 - p )p/.(1- -p)p/(1-p)p = P.( A )p=P.(EIN)p = P(A) Gibt es einen Namen für diesen Begriff: ? (Erscheint manchmal auch als .)p ( 1 - p …
Das System, an dem wir arbeiten, ist biologisch, insbesondere die Verteilung programmierter DNA-Schadensereignisse über ein Chromosom. Dies kann als 1D-Array (das Chromosom) betrachtet werden, über das Punkte ausgewählt werden können (Orte mit absichtlicher Schädigung). Wir haben die Positionen dieser Ereignisse experimentell kartiert und zunächst gefragt, ob sie zu einer zufälligen …
Ich versuche zu verstehen, warum die Softmax-Funktion als solche definiert ist: ezjΣK.k = 1ezk= σ( z)ezjΣk=1Kezk=σ(z)\frac{e^{z_{j}}} {\Sigma^{K}_{k=1}{e^{z_{k}}}} = \sigma(z) Ich verstehe, wie dies die Daten normalisiert und richtig auf einen bestimmten Bereich (0, 1) abbildet, aber der Unterschied zwischen den Gewichtswahrscheinlichkeiten variiert eher exponentiell als linear. Gibt es einen Grund, …
Lets X.= ( x1, x2, . . . x20)X=(x1,x2,...x20)X=(x_1, x_2,...x_{20}) , wo xich∼ N.( 0 , 1 )xi∼N(0,1)x_i\sim N(0,1) und xich, xjxi,xjx_i, x_j unabhängig sind ∀ i ≠ j∀i≠j\forall i\neq j . Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Stichprobe zu erhalten, X.XXbei der mindestens zwei aufeinanderfolgende Werte xichxix_i und xi …
( 0 , 1 ) φ ( x ) = 1 / x E [ 1X.XX ist eine diskrete Zufallsvariable, die Werte von annehmen kann . Da eine konvexe Funktion ist, können wir Jensens Ungleichung verwenden, um eine Untergrenze abzuleiten : Ist es möglich, eine Obergrenze abzuleiten ?( 0 , …
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