Entschuldigung, wenn dies eine neue Frage ist. Ich versuche mir zum ersten Mal Statistik beizubringen. Ich glaube, ich habe das grundlegende Verfahren nicht verstanden, aber ich habe Mühe, es mit R auszuführen. Ich versuche also, die Signifikanz von Regressionskoeffizienten in einer multiplen linearen Regression der Form zu bewerten y^=Xβ^y^=Xβ^ \hat …
Ich versuche, eine multiple lineare Regression in R mit einer Gleichung wie der folgenden zu schätzen: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Fragen und Antworten sind vierteljährliche Datenzeitreihen, die mit erstellt wurden askings <- ts(...). Das Problem ist jetzt, dass ich autokorrelierte Residuen habe. Ich …
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 2 Jahren . Ich arbeite an einer Hausaufgabe, bei der mein Professor möchte, dass …
Ich habe Daten nämlich 365 Beobachtung von drei Variablen gesetzt enthält pm, tempund rain. Jetzt möchte ich das Verhalten pmals Reaktion auf Änderungen in anderen zwei Variablen überprüfen . Meine Variablen sind: pm10 = Antwort (abhängig) temp = Prädiktor (unabhängig) rain = Prädiktor (unabhängig) Das Folgende ist die Korrelationsmatrix für …
Ich arbeite derzeit daran, ein Vorhersagemodell für ein binäres Ergebnis in einem Datensatz mit ~ 300 Variablen und 800 Beobachtungen zu erstellen. Ich habe auf dieser Website viel über die Probleme gelesen, die mit der schrittweisen Regression verbunden sind, und warum man sie nicht verwendet. Ich habe die LASSO-Regression und …
Unser Professor befasst sich nicht mit der Mathematik oder sogar der geometrischen Darstellung multipler linearer Regression, und das hat mich etwas verwirrt. Einerseits wird es auch in höheren Dimensionen immer noch als multiple lineare Regression bezeichnet. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel haben Y = b 0 + …
Der Versuch, die Anzahl der Besuche anhand der demografischen Daten und des Service zu berechnen. Die Daten sind sehr verzerrt. Histogramme: qq-Diagramme (links ist log): m <- lm(d$Visits~d$Age+d$Gender+city+service) m <- lm(log(d$Visits)~d$Age+d$Gender+city+service) cityund servicesind Faktorvariablen. Ich bekomme einen niedrigen p-Wert *** für alle Variablen, aber ich bekomme auch ein niedriges r-Quadrat …
Ich möchte feststellen, ob Kollinearität ein Problem in meiner OLS-Regression ist. Ich verstehe, dass Varianzinflationsfaktoren und der Zustandsindex zwei häufig verwendete Messgrößen sind, finde es jedoch schwierig, etwas Bestimmtes in Bezug auf die Vorzüge jedes Ansatzes oder die Höhe der Bewertungen zu finden. Eine prominente Quelle, die angibt, welcher Ansatz …
Ich muss gestehen, dass ich in keiner meiner Klassen, Studenten oder Absolventen, von diesem Begriff gehört habe. Was bedeutet es für eine logistische Regression, Bayesianisch zu sein? Ich suche nach einer Erklärung mit einem Übergang von der regulären Logistik zur Bayes'schen Logistik, ähnlich der folgenden: Dies ist die Gleichung im …
Mit Regularisierungstechniken beziehe ich mich auf Lasso, Gratregression, elastisches Netz und dergleichen. Stellen Sie sich ein Vorhersagemodell für Gesundheitsdaten vor, das demografische Daten und Diagnosedaten enthält, bei denen die Aufenthaltsdauer für stationäre Aufenthalte vorhergesagt wird. Für einige Personen gibt es mehrere LOS-Beobachtungen (dh mehr als eine IP-Episode) während des Basiszeitraums, …
Ich möchte einen bestimmten Koeffizienten manuell festlegen, z. B. , und dann die Koeffizienten an alle anderen Prädiktoren anpassen, während im Modell erhalten .β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Wie kann ich dies mit R erreichen? Ich würde besonders gerne mit LASSO ( glmnet) arbeiten, wenn möglich. Wie kann ich diesen Koeffizienten alternativ auf einen …
Mir ist der Ramsey-Reset-Test bekannt, der möglicherweise nichtlineare Abhängigkeiten erkennt. Wenn Sie jedoch nur einen der Regressionskoeffizienten (lediglich lineare Abhängigkeiten) wegwerfen, können Sie abhängig von den Korrelationen eine Verzerrung erhalten. Dies wird vom Reset-Test offensichtlich nicht erkannt. Ich habe keinen Test für diesen Fall gefunden, aber diese Aussage: "Sie können …
Wenn ich meine Variablen in zwei separaten (univariaten) logistischen Regressionsmodellen analysiere, erhalte ich Folgendes: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 Wenn ich sie jedoch in ein …
Ich verwende ein OLS-Modell mit einer kontinuierlichen Asset-Index-Variablen als DV. Meine Daten werden aus drei ähnlichen Communities in enger geografischer Nähe zueinander zusammengefasst. Trotzdem hielt ich es für wichtig, die Community als Kontrollvariable zu verwenden. Wie sich herausstellt, ist die Community bei 1% signifikant (t-Score von -4,52). Community ist eine …
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich nicht verstehe, ist warum te(x1, x2)und ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)kann (leicht) unterschiedliche Ergebnisse …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.