Als «multiple-regression» getaggte Fragen

Regression, die zwei oder mehr nicht konstante unabhängige Variablen enthält.




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So erstellen Sie ein Regressionsmodell, wenn der am stärksten assoziierte Prädiktor binär ist
Ich habe Daten nämlich 365 Beobachtung von drei Variablen gesetzt enthält pm, tempund rain. Jetzt möchte ich das Verhalten pmals Reaktion auf Änderungen in anderen zwei Variablen überprüfen . Meine Variablen sind: pm10 = Antwort (abhängig) temp = Prädiktor (unabhängig) rain = Prädiktor (unabhängig) Das Folgende ist die Korrelationsmatrix für …


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Ist die multiple lineare Regression in drei Dimensionen eine Ebene mit der besten Anpassung oder eine Linie mit der besten Anpassung?
Unser Professor befasst sich nicht mit der Mathematik oder sogar der geometrischen Darstellung multipler linearer Regression, und das hat mich etwas verwirrt. Einerseits wird es auch in höheren Dimensionen immer noch als multiple lineare Regression bezeichnet. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel haben Y = b 0 + …

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Regression mit verzerrten Daten
Der Versuch, die Anzahl der Besuche anhand der demografischen Daten und des Service zu berechnen. Die Daten sind sehr verzerrt. Histogramme: qq-Diagramme (links ist log): m <- lm(d$Visits~d$Age+d$Gender+city+service) m <- lm(log(d$Visits)~d$Age+d$Gender+city+service) cityund servicesind Faktorvariablen. Ich bekomme einen niedrigen p-Wert *** für alle Variablen, aber ich bekomme auch ein niedriges r-Quadrat …

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Was sind die Vorzüge verschiedener Ansätze zur Erkennung von Kollinearität?
Ich möchte feststellen, ob Kollinearität ein Problem in meiner OLS-Regression ist. Ich verstehe, dass Varianzinflationsfaktoren und der Zustandsindex zwei häufig verwendete Messgrößen sind, finde es jedoch schwierig, etwas Bestimmtes in Bezug auf die Vorzüge jedes Ansatzes oder die Höhe der Bewertungen zu finden. Eine prominente Quelle, die angibt, welcher Ansatz …


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Können (sollten?) Regularisierungstechniken in einem Zufallseffektmodell verwendet werden?
Mit Regularisierungstechniken beziehe ich mich auf Lasso, Gratregression, elastisches Netz und dergleichen. Stellen Sie sich ein Vorhersagemodell für Gesundheitsdaten vor, das demografische Daten und Diagnosedaten enthält, bei denen die Aufenthaltsdauer für stationäre Aufenthalte vorhergesagt wird. Für einige Personen gibt es mehrere LOS-Beobachtungen (dh mehr als eine IP-Episode) während des Basiszeitraums, …

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Wie man einen Koeffizienten festlegt und andere mithilfe der Regression anpasst
Ich möchte einen bestimmten Koeffizienten manuell festlegen, z. B. , und dann die Koeffizienten an alle anderen Prädiktoren anpassen, während im Modell erhalten .β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Wie kann ich dies mit R erreichen? Ich würde besonders gerne mit LASSO ( glmnet) arbeiten, wenn möglich. Wie kann ich diesen Koeffizienten alternativ auf einen …

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Gibt es einen Test für ausgelassene variable Vorspannung in OLS?
Mir ist der Ramsey-Reset-Test bekannt, der möglicherweise nichtlineare Abhängigkeiten erkennt. Wenn Sie jedoch nur einen der Regressionskoeffizienten (lediglich lineare Abhängigkeiten) wegwerfen, können Sie abhängig von den Korrelationen eine Verzerrung erhalten. Dies wird vom Reset-Test offensichtlich nicht erkannt. Ich habe keinen Test für diesen Fall gefunden, aber diese Aussage: "Sie können …

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Signifikante Prädiktoren werden bei der multiplen logistischen Regression nicht signifikant
Wenn ich meine Variablen in zwei separaten (univariaten) logistischen Regressionsmodellen analysiere, erhalte ich Folgendes: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 Wenn ich sie jedoch in ein …

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Sollte ich für jede Community separate Regressionen ausführen oder kann die Community einfach eine Kontrollvariable in einem aggregierten Modell sein?
Ich verwende ein OLS-Modell mit einer kontinuierlichen Asset-Index-Variablen als DV. Meine Daten werden aus drei ähnlichen Communities in enger geografischer Nähe zueinander zusammengefasst. Trotzdem hielt ich es für wichtig, die Community als Kontrollvariable zu verwenden. Wie sich herausstellt, ist die Community bei 1% signifikant (t-Score von -4,52). Community ist eine …

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R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich nicht verstehe, ist warum te(x1, x2)und ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)kann (leicht) unterschiedliche Ergebnisse …
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