Wie kann ich mit R einen kritischen t-Wert berechnen?

Entschuldigung, wenn dies eine neue Frage ist. Ich versuche mir zum ersten Mal Statistik beizubringen. Ich glaube, ich habe das grundlegende Verfahren nicht verstanden, aber ich habe Mühe, es mit R auszuführen.

Ich versuche also, die Signifikanz von Regressionskoeffizienten in einer multiplen linearen Regression der Form zu bewerten

\hat{y} = X \hat{β}

$\hat y = X \hat \beta$

Ich denke , die t-Statistik für das Testen ist gegeben durch $H_0: \hat \beta_j = 0, H_a: \hat \beta_j \neq 0$

wobeiderdiagonale Eintrag in.

t_{0} = \frac{{\hat{β}}_{j} - 0}{se ({\hat{β}}_{j})} = \frac{{\hat{β}}_{j}}{\sqrt{{\hat{σ}}^{2} C_{j j}}} = \frac{{\hat{β}}_{j}}{\sqrt{C_{j j} S S_{R e s} / (n - p)}}

$t_0 = \frac{\hat \beta_j - 0}{\text{se}(\hat \beta_j)} = \frac{\hat \beta_j}{\sqrt{\hat \sigma^2 C_{jj}}} = \frac{\hat \beta_j}{\sqrt{C_{jj} SS_{Res}/(n-p)}}$

C_{j j}

$C_{jj}$

j^{t h}

$j^{th}$

(X^{'} X)^{- 1}

$(X'X)^{-1}$

So weit, ist es gut. Ich weiß, wie man all diese Werte mit Matrixoperationen in R berechnet. Aber um die Null abzulehnen, sagt das Buch, ich brauche

| t_{0} | > t_{α / 2, n - p}

$|t_0| > t_{\alpha/2,n-p}$

Wie kann ich diesen kritischen Wert mit R berechnen ? $t_{\alpha/2,n-p}$ Im Moment weiß ich nur, wie ich diese Werte finde, indem ich in die Tabelle am Ende des Buches schaue. Es muss einen besseren Weg geben.

r statistical-significance multiple-regression

— jurassisch
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Die Funktion qt () erledigt dies.

— Gast

Willkommen beim Stats Stackexchange. Sie können den kritischen Wert in R berechnen, indem Sie dies tun . $t_{\alpha/2, n-p}$ qt(1-alpha/2, n-p)

$95\%$ $df=1, 2, \dots, 10$
> qt(.975, 1:10) [1] 12.706205 4.302653 3.182446 2.776445 2.570582 2.446912 2.364624 2.306004 2.262157 2.228139

— Christopher Aden
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