Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

1
(Referenzen) Wie kann man experimentelle Entwurfsmodelle ableiten, anstatt sie nur auswendig zu lernen?
In der von mir belegten Klasse "Statistikmethoden" auf MS-Ebene habe ich verschiedene lineare Modelle für den experimentellen Entwurf kennengelernt. Nehmen wir zum Beispiel Für das zufällige vollständige Blockdesign (RCBD) Modell ( i , die den Block, j die Behandlungen darstellen), β die Blockeffekte darstellen, τ die (festen) Behandlungseffekte, ε i …
3
Numerische Gradientenprüfung: Wie nah ist nah genug?
Ich habe ein neuronales Faltungsnetzwerk erstellt und wollte mithilfe der numerischen Gradientenprüfung überprüfen, ob meine Gradienten korrekt berechnet werden. Die Frage ist, wie nah ist nah genug? Meine Überprüfungsfunktion spuckt nur die berechnete Ableitung, die numerisch angenäherte Ableitung, die Differenz zwischen den beiden aus und ob die beiden Werte das …
2
Berechnung des Risikoverhältnisses anhand des Odds Ratio aus dem logistischen Regressionskoeffizienten
Ich habe eine binäre logistische Regression mit nur einem binären Prädiktor für feste Faktoren. Der Grund, warum ich es nicht als Chi-Quadrat oder als exakten Fisher-Test mache, ist, dass ich auch eine Reihe von Zufallsfaktoren habe (es gibt mehrere Datenpunkte pro Person und Einzelpersonen sind in Gruppen, obwohl mir Koeffizienten …
1
Aufbau einer problemspezifischen Verlustfunktion
Problembeschreibung Ich beginne mit dem Aufbau eines Netzwerks für ein Problem, von dem ich glaube, dass es eine weitaus aufschlussreichere Verlustfunktion haben könnte als eine einfache MSE-Regression. Mein Problem betrifft die Klassifizierung in mehrere Kategorien ( siehe meine Frage zu SO, was ich damit meine), bei der es einen definierten …
3
Welche Beziehung besteht zwischen Ereignis und Zufallsvariable?
Mir wurde gesagt, dass ein Ereignis nur eine Zufallsvariable ist, die zugewiesen wurde, und dass Zufallsvariablen eine Verallgemeinerung von Ereignissen sind. Ich kann dies jedoch nicht mit der Definition eines Ereignisses als Teilmenge des Probenraums in Verbindung bringen . Darüber hinaus kann ein Ereignis entweder eintreten oder nicht, während eine …
2
Was ist ein asymptotischer Fehler?
Ng, AY und Jordan, MI (2001). Über diskriminative vs. generative Klassifikatoren: Ein Vergleich von logistischer Regression und naiven Bayes . Fortschritte in neuronalen Informationsverarbeitungssystemen, 14 , S. 841-8, MIT Press. In der obigen Arbeit erwähnten die Autoren "asymptotischen Fehler". Kann jemand etwas darüber erklären? Zum Beispiel enthält die Zusammenfassung des …
2
Kann angesichts der Kointegrationsteststatistik von Schlussfolgerung über die Kointegration von ?
Man erkennt , dass im allgemeinen Statistik, die Kointegration Tests gezeigt werden . Ich glaube, dass dies für alle Kointegrationstests gilt, daher ist der jeweils verwendete Test möglicherweise irrelevant.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Ich habe jedoch festgestellt, dass die beiden Teststatistiken im Allgemeinen "nahe" liegen: Die beiden Teststatistiken befinden sich auf …
2
Grenze von
Ich frage mich, ob das Limit: wobei \ overline {F} = 1-F die Schwanzverteilungsfunktion ist, \ overline {F} (x) = 1 - F (x) , wobei F die kumulative Verteilungsfunktion istlimx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 ¯ F (x)=1-F(x)FF¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F} =1-FF¯¯¯¯(x)=1−F(x)F¯(x)=1−F(x)\overline{F}(x)=1−F(x)FFF Als x→∞x→∞x \to \infty , F¯¯¯¯→0F¯→0\overline{F} \to 0 , also …
1
Konfidenzintervalle für ECDF
Die Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz-Ungleichung ist folgende: P.r ( sup | F.^n( x ) - F.( x ) | > ϵ ) ≤ 2 exp( - 2 n ϵ2)Pr(sup|F^n(x)−F(x)|>ϵ)≤2exp⁡(−2nϵ2)Pr(\text{sup}|\hat{F}_n(x)-F(x)|>\epsilon)\leq 2\exp(-2n\epsilon^2) , und es sagt voraus, wie nahe eine empirisch bestimmte Verteilungsfunktion an der Verteilungsfunktion sein wird, aus der die empirischen Proben gezogen werden. …
1
Korrelationskoeffizient für eine gleichmäßige Verteilung auf einer Ellipse
Ich lese gerade eine Arbeit, die behauptet, dass der Korrelationskoeffizient für eine gleichmäßige Verteilung im Inneren einer Ellipse fX., Y.( x , y) = { konstant0if ( x , y ) innerhalb der Ellipse AndernfallsfX.,Y.(x,y)={Konstantewenn (x,y) innerhalb der Ellipse0Andernfallsf_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} & \text{if} \ (x,y) \ \text{inside the ellipse} …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.