Als «time-series» getaggte Fragen

Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit beobachtet werden (entweder in kontinuierlicher Zeit oder in diskreten Zeiträumen).

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Zeitreihenanalyse vs. maschinelles Lernen?
Nur eine allgemeine Frage. Wenn Sie Zeitreihendaten haben, wann ist es besser, Zeitreihentechniken (auch bekannt als ARCH, GARCH usw.) gegenüber maschinellen / statistischen Lerntechniken (KNN, Regression) zu verwenden? Wenn es eine ähnliche Frage gibt, die bei crossvalidated vorhanden ist, weisen Sie mich bitte darauf hin - sie haben gesucht und …
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Intervention mit Differenzierung
Wenn ich eine Interventionsanalyse mit Zeitreihendaten (auch als unterbrochene Zeitreihen bezeichnet) durchführe, wie hier erläutert , besteht eine Anforderung darin, den Gesamtgewinn (oder -verlust) aufgrund der Intervention zu schätzen - dh die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Einheiten (die Y-Variable) ). Da ich nicht ganz verstand, wie man die Interventionsfunktion …
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Ist eine Zwei-Wege-ANOVA angemessen?
Dies ist die Beschreibung meiner Studie. Ich experimentiere mit drei Pflanzen: A, B und C. Diese Pflanzen sollen den Blutzucker bei Diabetikern senken. Ich möchte feststellen, welche dieser drei Pflanzen nach einmaliger Verabreichung an Mäuse einen längeren Einfluss auf die Blutzuckersenkung hat. Dies erfolgt durch Messung des Blutzuckers von Mäusen …
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Vorhersage der Dichtefunktion
Ich recherchiere über die Vorhersage von Zeitreihen von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Wir sind bestrebt, ein PDF anhand eines historisch beobachteten (normalerweise geschätzten) PDF vorherzusagen. Die Prognosemethode, die wir entwickeln, funktioniert in Simulationsstudien ziemlich gut. Ich benötige jedoch ein numerisches Beispiel aus realen Anwendungen, um unsere Methode weiter zu veranschaulichen. Gibt es also …
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Wie baue ich einen innovativen Ausreißer bei Beobachtung 48 in mein ARIMA-Modell ein?
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO) zu erkennen . Wie kann ich diesen Ausreißer in mein …
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Wie können große Zeitreihendaten interaktiv angezeigt werden?
Ich beschäftige mich oft mit einer angemessenen Menge an Zeitreihendaten, 50-200 Millionen Doppel mit zugehörigen Zeitstempeln und möchte sie dynamisch visualisieren. Gibt es eine Software, um dies effektiv zu tun? Wie wäre es mit Bibliotheken und Datenformaten? Der Zoom-Cache ist ein Beispiel für eine Bibliothek, die sich auf große Zeitreihen …
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Saisonalität mit ACF und PACF interpretieren
Ich habe einen Datensatz, in dem empirische Intuition besagt, dass ich eine wöchentliche Saisonalität erwarten sollte (dh das Verhalten am Samstag und Sonntag unterscheidet sich vom Rest der Woche). Sollte diese Prämisse wahr sein, sollte mir ein Autokorrelationsgraph nicht Bursts mit Verzögerungsmultiplikatoren von 7 geben? Hier ist ein Beispiel der …
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Wie modelliere ich eine voreingenommene Münze mit zeitlich variierender Voreingenommenheit?
Modelle von voreingenommenen Münzen haben typischerweise einen Parameter . Eine Möglichkeit, aus einer Reihe von Ziehungen abzuschätzen, besteht darin, einen Beta-Prior zu verwenden und die posteriore Verteilung mit binomialer Wahrscheinlichkeit zu berechnen.θ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta In meinen Einstellungen ändern sich meine Münzeigenschaften aufgrund eines seltsamen physikalischen Prozesses langsam und …
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Asynchrone (unregelmäßige) Zeitreihenanalyse
Ich versuche, die Vorlaufverzögerung zwischen Zeitreihen zweier Aktienkurse zu analysieren. In der regelmäßigen Zeitreihenanalyse können wir Cross Correlaton, VECM (Granger Causality) durchführen. Wie geht man jedoch in unregelmäßig verteilten Zeitreihen damit um? Die Hypothese ist, dass eines der Instrumente das andere führt. Ich habe Daten für beide Symbole in Mikrosekunden. …
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Muster von Mausklicks (oder Tastenkombinationen) und Vorhersage der Aktivität des Computerbenutzers
es möglich, die Aktivität des Computerbenutzers vorherzusagen, basierend ausschließlich auf dem zeitlichen Muster der Mausklicks (eine Liste der )?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Zum Beispiel aus: Arbeiten oder Zeit auf Facebook verbringen, Fotos ansehen oder ein Computerspiel spielen. Wenn es sich um feinkörnigere Vorhersagen handelt (z. B. StarCraft gegen Counter Strike gegen SimCity), bin …
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Was ist der Unterschied zwischen serieller Korrelation und einer Einheitswurzel?
Ich vermische vielleicht meine Zeitreihen- und Nicht-Zeitreihenkonzepte, aber was ist der Unterschied zwischen einem Regressionsmodell, das eine serielle Korrelation aufweist, und einem Modell, das eine Einheitswurzel aufweist? Warum können Sie außerdem einen Durbin-Watson-Test verwenden, um die serielle Korrelation zu testen, müssen jedoch einen Dickey-Fuller-Test für Einheitswurzeln verwenden? (Mein Lehrbuch sagt, …
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