Als «t-test» getaggte Fragen

Ein Test zum Vergleichen des Mittelwerts von zwei Stichproben oder des Mittelwerts einer Stichprobe (oder sogar von Parameterschätzungen) mit einem bestimmten Wert; nach dem Pseudonym seines Erfinders auch als "Student t-test" bekannt.

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Was ist das Bayes'sche Gegenstück zu einem T-Test mit zwei Stichproben und ungleichen Varianzen?
Ich suche das bayesianische Gegenstück zum Zwei-Stichproben-T-Test mit ungleichen Varianzen (Welch-Test). Ich suche auch nach einem multivariaten Test wie der T-Statistik von Hotelling. Referenzen geschätzt. Nehmen wir für den multivariaten Fall an, dass wir und , wobei (bzw. ) eine Abkürzung für einen Stichprobenmittelwert, eine Stichprobenstandardabweichung und eine Anzahl von …
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Die Stichprobengröße ist erforderlich, um zu bestimmen, welche Anzeige die höchste Klickrate aufweist
Ich bin von Beruf Software-Designer und arbeite an einem Projekt für einen Kunden. Ich möchte sicherstellen, dass meine Analyse statistisch fundiert ist. Beachten Sie Folgendes: Wir haben n Anzeigen (n <10) und möchten einfach wissen, welche Anzeige die beste Leistung erbringt. Unser Ad-Server wird zufällig eine dieser Anzeigen schalten. Erfolg …
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R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich nicht verstehe, ist warum te(x1, x2)und ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)kann (leicht) unterschiedliche Ergebnisse …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
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Wie führe ich einen T-Test mit großen Proben durch?
Ich habe zwei Populationen, eine mit N = 38.704 (Anzahl der Beobachtungen) und eine mit N = 1.313.662. Diese Datensätze haben ~ 25 Variablen, alle kontinuierlich. Ich nahm jeweils den Mittelwert in jedem Datensatz und berechnete die Teststatistik unter Verwendung der Formel t = mittlere Differenz / Standardfehler Das Problem …
11 t-test 
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Wie visualisiere ich einen unabhängigen T-Test mit zwei Stichproben?
Was sind die am meisten akzeptierten Möglichkeiten, um die Ergebnisse eines unabhängigen T-Tests mit zwei Stichproben zu visualisieren? Wird eine numerische Tabelle häufiger verwendet oder eine Art Diagramm? Das Ziel ist, dass ein gelegentlicher Beobachter die Figur betrachtet und sofort erkennt, dass sie wahrscheinlich aus zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen stammen.
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In welcher Situation wäre Wilcoxons Signed-Rank-Test dem T-Test oder dem Sign-Test vorzuziehen?
Nach einigen Diskussionen (unten) habe ich jetzt ein klareres Bild einer fokussierten Frage. Hier ist eine überarbeitete Frage, obwohl einige der Kommentare jetzt möglicherweise nicht mit der ursprünglichen Frage verbunden sind. Es scheint, dass t-Tests für symmetrische Verteilungen schnell konvergieren , dass der Test mit vorzeichenbehaftetem Rang Symmetrie annimmt und …
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Cohens d für den abhängigen Stichproben-T-Test
Kurze Frage: Ich habe gesehen, dass Cohens d zwei verschiedene Methoden für einen T-Test für abhängige Proben berechnet hat (z. B. Design innerhalb der Proben, um die Wirksamkeit eines Medikaments mit Zeitpunkten vor / nach dem Test zu testen). Unter Verwendung der Standardabweichung der Änderungsbewertung im Nenner der Gleichung für …
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Wie kann ein t-Test statistisch signifikant sein, wenn die mittlere Differenz fast 0 beträgt?
Ich versuche, Daten aus 2 Populationen zu vergleichen, um festzustellen, ob der Unterschied zwischen den Behandlungen statistisch signifikant ist. Die Datensätze scheinen normal verteilt zu sein, mit sehr geringem Unterschied zwischen den beiden Datensätzen. Die durchschnittliche Differenz beträgt 0,00017. Ich führte einen gepaarten t-Test durch und erwartete, dass ich die …
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Was passiert bei einem t-Test mit einer Stichprobe, wenn im Varianzschätzer der Stichprobenmittelwert durch
Nehmen Sie einen t-Test mit einer Stichprobe an, bei dem die Nullhypothese . Die Statistik ist dann t = ¯ x - μ 0μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 Verwendung der Stichprobenstandardabweichungs. BeiAbschätzungs, vergleicht man die Beobachtungen der Probe Mittelwert¯x:t = x¯¯¯- μ0s / n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} .s = 1n - 1∑ni = 1( xich- …
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Sollte ich die ungefähren Freiheitsgrade von Welch (1947) oder die von Satterthwaite (1946) verwenden?
Ich bin verwirrt über die richtige Formel für ungefähre Freiheitsgrade für den Welch-T-Test. Die Formel von Satterthwaite (1946) ist die am häufigsten zitierte Formel, aber Welch gab 1947 eine Alternative. Ich bin mir nicht sicher, welche vorzuziehen ist (oder von den meisten statistischen Programmen verwendet wird). Satterthwaites Formel: (s2x/nx+s2y/ny)2(s2x/nx)2/(nx−1)+(s2y/ny)2/(ny−1)(sx2/nx+sy2/ny)2(sx2/nx)2/(nx−1)+(sy2/ny)2/(ny−1)\frac{\left(s_x^2/n_x +s_y^2/n_y\right)^2}{(s_x^2/n_x …
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