Als «quantiles» getaggte Fragen

Die Quantile einer Verteilung beziehen sich auf Punkte ihrer kumulativen Verteilungsfunktion. Einige gebräuchliche Quantile sind Quartile und Perzentile.

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Perzentile als Prädiktoren verwenden - gute Idee?
Ich denke über ein Problem nach, das darin besteht, das Protokoll (die Ausgaben) eines Kunden mithilfe der linearen Regression vorherzusagen. Ich überlege, welche Funktionen als Eingabe verwendet werden sollen, und frage mich, ob es in Ordnung wäre, das Perzentil einer Variablen als Eingabe zu verwenden. Zum Beispiel könnte ich die …
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Berechnen Sie die ROC-Kurve für Daten
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …
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als Quantilschätzer für das 1% -Quantil von
Ich habe kürzlich den folgenden Quantilschätzer für eine kontinuierliche Zufallsvariable in einer (nicht statistischen, angewandten) Arbeit gefunden: Für einen 100-langen Vektor xxx wird das 1% -Quantil mit min ( x )Mindest(x)\min(x) geschätzt . So funktioniert es: Im Folgenden finden Sie eine Darstellung der Kerneldichte der Realisierungen des min ( x …
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Wie man die Quantilfunktion erhält, wenn eine analytische Form der Verteilung nicht bekannt ist
Das Problem kommt von Seite 377-379 dieses [0] Papiers. Betrachten Sie bei einer stetigen Verteilung und einem festen :z ∈ R.FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) und H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim F}{\mbox{med}}|z-Z| wobei die rechte stetige Umkehrung ist. Für ein festes z ist dies also der mittlere Abstand aller Z \ sim F zu z . …
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Grenzen der bedingten Erwartung mit normalen Rändern und spezifizierter (Pearson) Korrelation
Ich habe die folgende Frage in einem anderen Forum gesehen: "Angenommen, sowohl Größe als auch Gewicht erwachsener Männer können mit normalen Modellen beschrieben werden, und die Korrelation zwischen diesen Variablen beträgt 0,65. Wenn die Größe eines Mannes ihn auf das 60. Perzentil bringt, bei welchem ​​Perzentil würden Sie sein Gewicht …
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Demonstration der Stichprobenquantilvorspannung
Während einiger Simulationen wurde mir klar, dass das Probenquantil ein voreingenommener Schätzer des wahren Quantils ist. Und nach meinen Simulationen eine möglicherweise sehr voreingenommene. Ich war von diesem Ergebnis überrascht, da die empirische CDF nicht voreingenommen ist, aber nach einigen Internetrecherchen stellte ich fest, dass es wahr ist . Ich …
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Ist es möglich, standardisierte Beta-Koeffizienten für die Quantilregression zu interpretieren?
Ist es möglich, Koeffizienten aus einer Quantilregression auf standardisierten Daten zu interpretieren? Angenommen, ich standardisiere die abhängige Variable und die unabhängige Variable (subtrahiere den Mittelwert und dividiere durch die Standardabweichung) und führe dann eine Quantilregression für den Median wie zyyyxxx qreg y x, q(0.5) in stata. Der geschätzte Koeffizient für …
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Lösen einer einfachen Integralgleichung durch Zufallsstichprobe
Sei eine nichtnegative Funktion. Ich bin daran interessiert, so zu finden, dass Die Einschränkung : Alles was ich tun kann, ist an Punkten in . Ich kann jedoch die Orte, an denen ich zufällig probiere, nach Belieben auswählen . fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in [0,1]∫z0f(x)dx=12∫10f(x)dx∫0zf(x)dx=12∫01f(x)dx \int_0^{z} f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dxfff[0,1][0,1][0,1]fff Fragen: Ist es …
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