Als «normal-distribution» getaggte Fragen

Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.

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Mahalanobis-Abstand zwischen zwei bivariaten Verteilungen mit unterschiedlichen Kovarianzen
Die Frage ist so ziemlich im Titel enthalten. Was ist der Mahalanobis-Abstand für zwei Verteilungen verschiedener Kovarianzmatrizen? Was ich bisher gefunden habe, setzt für beide Distributionen die gleiche Kovarianz voraus, dh etwas in dieser Art: ΔTΣ−1ΔΔTΣ−1Δ\Delta^T \Sigma^{-1} \Delta Was ist, wenn ich zwei verschiedene ?ΣΣ\Sigma Hinweis: - Das Problem ist …
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Warum möchten viele Menschen verzerrte Daten in normalverteilte Daten für maschinelle Lernanwendungen umwandeln?
Bei Bild- und Tabellendaten wandeln viele Personen die verzerrten Daten während der Vorverarbeitung in normalverteilte Daten um. Was bedeutet die Normalverteilung beim maschinellen Lernen? Ist es eine wesentliche Annahme von Algorithmen für maschinelles Lernen? Sogar bei den Bilddaten habe ich eine Quantiltransformation gesehen, die die gesamten Pixel eines Bildes transformiert, …
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Was ist der Mittelwert und die Varianz des Medians einer Menge normaler Zufallsvariablen?
Sei , ..., identisch unabhängig verteilte Zufallsvariablen mitX1X1X_1X.nXnX_nN.( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2) Es ist leicht zu zeigen, dass der Stichprobenmittelwert eine Zufallsvariable mit .X.¯=1n∑ni = 0X.ichX¯=1n∑i=0nXi\bar{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i = 0}{X_i}N.( μ ,σ2n)N(μ,σ2n)N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) Es fällt mir jedoch schwer, die Verteilung des der Stichprobe zu ermitteln , insbesondere in Bezug auf Mittelwert …
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Fisher Informationen für
Ich habe viele Leute gesehen, die die Delta-Methode verwendeten, um die asymptotische Verteilung von zu finden rrr, der Probenkorrelationskoeffizient für bivariate Normaldaten. Diese Verteilung ist gegeben durch n- -- -√( r - ρ )- -→D.N.( 0 ,( 1 -ρ2)2)n(r- -ρ)→D.N.(0,(1- -ρ2)2)\sqrt{n} \left( r-\rho \right) \xrightarrow{D} \mathcal{N} \left(0, \left(1-\rho^2\right)^2 \right) und …
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Berechnung des erwarteten Wertes der abgeschnittenen Normalen
Unter Verwendung der Mühlen - Verhältnis Ergebnis lassen , dannX.∼ N.( μ ,σ2)X.∼N.(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) E.( X.| X.&lt; α ) = μ - σϕ (a - μσ)Φ (a - μσ)E.(X.|X.&lt;α)=μ- -σϕ(ein- -μσ)Φ(ein- -μσ)E(X| X<\alpha) = \mu - \sigma\frac{\phi(\frac{a- \mu}{\sigma})}{\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})} Bei der Berechnung in R. erhalte ich jedoch nicht die …
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Summen normaler Zufallsvariablen
Betrachten Sie eine Stichprobe von n unabhängigen normalen Wohnmobilen. Ich möchte einen systematischen Weg identifizieren, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass die Summe einer Teilmenge von ihnen größer ist als die Summe der übrigen Wohnmobile. Ein Beispiel: Population von Fischen. Mittelwert: 10 kg, Standard: 3 kg. Ich fische fünf Fische …
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Unkorrelation + Gelenknormalität = Unabhängigkeit. Warum? Intuition und Mechanik
Zwei Variablen, die nicht korreliert sind, sind nicht unbedingt unabhängig, wie einfach durch die Tatsache veranschaulicht wird, dass und nicht korreliert, aber nicht unabhängig sind. Es wird jedoch garantiert, dass zwei Variablen, die nicht korreliert UND gemeinsam normalverteilt sind, unabhängig sind. Kann jemand intuitiv erklären, warum dies wahr ist? Was …
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Wie heißt diese Parameterschätzungsstrategie?
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Betrachten Sie das Problem der Schätzung von .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P(X&gt;100)P(X&gt;100)P(X > 100) Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, zu berechnen . Dieser "Plug-in" -Schätzer ist konsistent und seine Vorspannung und MSE sind einfach zu berechnen.n−1∑ni=11(Xi&gt;100)n−1∑i=1n1(Xi&gt;100)n^{-1}\sum_{i=1}^n \mathbb{1}(X_i > …
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Generieren Sie identisch verteilte abhängige normale Zufallszahlen mit einer vorgegebenen Summe
Wie generiere ich identisch verteilte, aber nicht unabhängige normale Zufallszahlen, so dass ihre Summe mit der Wahrscheinlichkeit in ein vorgegebenes Intervall fällt ?nnn[a,b][a,b][a,b]ppp (Diese Frage wird durch die Erzeugung eines zufälligen Spaziergangs motiviert, der an einem vorgegebenen Punkt endet: Zufälliger Prozess, der doch nicht so zufällig ist (deterministisch) . Da …
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