Statistiken und Big Data distributions

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Wie wird eine Sequenz mit einem Mittelwert von ?

Ich weiß, wie man eine Sequenz mit dem Mittelwert . Wenn ich in Matlab beispielsweise eine Sequenz mit einer Länge von generieren möchte , lautet dies:±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Wie kann man jedoch eine -Sequenz mit einem Mittelwert von erzeugen , dh wobei leicht bevorzugt wird?±1±1\pm 10.050.050.05111

11 distributions sampling random-generation

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Das geometrische Mittel ist ein unvoreingenommener Schätzer für den Mittelwert welcher kontinuierlichen Verteilung?

Gibt es eine kontinuierliche Verteilung, die in geschlossener Form ausgedrückt werden kann und deren Mittelwert so ist, dass der geometrische Mittelwert der Stichproben ein unverzerrter Schätzer für diesen Mittelwert ist? Update: Ich habe gerade festgestellt, dass meine Stichproben positiv sein müssen (sonst existiert das geometrische Mittel möglicherweise nicht), sodass Kontinuierlich …

11 distributions geometric-mean

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Die Summe der unabhängigen lognormalen Zufallsvariablen erscheint lognormal?

Ich versuche zu verstehen, warum sich die Summe von zwei (oder mehr) lognormalen Zufallsvariablen einer lognormalen Verteilung nähert, wenn Sie die Anzahl der Beobachtungen erhöhen. Ich habe online gesucht und keine diesbezüglichen Ergebnisse gefunden. Wenn und Y unabhängige lognormale Variablen sind, ist X × Y aufgrund der Eigenschaften von Exponenten …

11 distributions lognormal convolution sum

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Grafische Intuition der Statistik auf einer Mannigfaltigkeit

In diesem Beitrag können Sie die Erklärung lesen: Modelle werden normalerweise durch Punkte θθ\theta auf einer endlich dimensionalen Mannigfaltigkeit dargestellt. Über Differentialgeometrie und Statistik von Michael K. Murray und John W. Rice werden diese Konzepte in lesbarer Prosa erklärt, wobei die mathematischen Ausdrücke ignoriert werden. Leider gibt es nur sehr …

11 distributions manifold-learning information-geometry topologies

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Visualisieren Sie die bivariate Binomialverteilung

Frage: Wie sieht eine bivariate Binomialverteilung im dreidimensionalen Raum aus? Unten ist die spezifische Funktion, die ich für verschiedene Werte der Parameter visualisieren möchte; nämlich , p 1 und p 2 .nnnp1p1p_{1}p2p2p_{2} f(x1,x2)=n!x1!x2!px11px22,x1+x2=n,p1+p2=1.f(x1,x2)=n!x1!x2!p1x1p2x2,x1+x2=n,p1+p2=1.f(x_{1},x_{2}) = \frac{n!}{x_{1}!x_{2}!}p_{1}^{x_{1}}p_{2}^{x_{2}}, \qquad x_{1}+x_{2}=n, \quad p_{1}+p_{2}=1. Beachten Sie, dass es zwei Einschränkungen gibt. und p 1 + …

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Verständnis des Beta-Konjugats vor der Bayes'schen Folgerung über eine Frequenz

Es folgt ein Auszug aus Bolstads Einführung in die Bayes'sche Statistik . Für alle Experten da draußen mag dies trivial sein, aber ich verstehe nicht, wie der Autor zu dem Schluss kommt, dass wir keine Integration durchführen müssen, um die hintere Wahrscheinlichkeit für einen Wert von zu berechnen ππ\pi. Ich …

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Erfolg von Bernoulli-Studien mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten

Wenn 20 unabhängige Bernoulli-Versuche mit jeweils unterschiedlicher Erfolgswahrscheinlichkeit und damit Misserfolg durchgeführt werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau n der 20 Studien erfolgreich waren? Gibt es eine bessere Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, als einfach die Kombinationen von Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten zusammenzufassen?

11 probability distributions bernoulli-distribution poisson-binomial

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Wie viele Distributionen enthält der GLM?

Ich habe mehrere Stellen in Lehrbüchern identifiziert, an denen das GLM mit 5 Verteilungen beschrieben wird (nämlich Gamma, Gauß, Binomial, Inverses Gauß und Poisson). Dies zeigt sich auch in der Familienfunktion in R. Gelegentlich stoße ich auf Verweise auf das GLM, in denen zusätzliche Distributionen enthalten sind ( Beispiel ). …

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Wie wähle ich die beste Anpassung aus, ohne die Daten zu überanpassen? Modellierung einer bimodalen Verteilung mit N Normalfunktionen usw.

Ich habe eine offensichtlich bimodale Werteverteilung, die ich anpassen möchte. Die Daten können entweder mit 2 normalen Funktionen (bimodal) oder mit 3 normalen Funktionen gut angepasst werden. Darüber hinaus gibt es einen plausiblen physikalischen Grund für die Anpassung der Daten an 3. Je mehr Parameter eingeführt werden, desto perfekter ist …

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Was ist die kanonische Verknüpfungsfunktion für einen Tweedie GLM?

Ich wurde gerade in die Tweedie-Distribution eingeführt (siehe dies oder das ), aber es fällt mir schwer, die Verknüpfungsfunktion für ein verallgemeinertes lineares Tweedie-Modell zu finden. Gedanken?

11 distributions generalized-linear-model tweedie-distribution

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Fisher's Exact Test und hypergeometrische Verteilung

Ich wollte den genauen Test des Fischers besser verstehen, deshalb habe ich das folgende Spielzeugbeispiel entwickelt, bei dem f und m männlich und weiblich und n und y dem "Sodakonsum" wie folgt entsprechen: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Dies ist natürlich eine drastische Vereinfachung, aber …

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Für welche Verteilungen bedeutet Unkorrelation Unabhängigkeit?

Eine altehrwürdige Erinnerung in der Statistik ist "Unkorreliertheit bedeutet nicht Unabhängigkeit". Normalerweise wird diese Erinnerung durch die psychologisch beruhigende (und wissenschaftlich korrekte) Aussage ergänzt, "wenn die beiden Variablen dennoch gemeinsam normal verteilt sind , bedeutet Unkorrelation Unabhängigkeit". Ich kann die Anzahl der glücklichen Ausnahmen von eins auf zwei erhöhen: Wenn …

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Wenn nicht ein Poisson, welche Verteilung ist das dann?

Ich habe einen Datensatz, der die Anzahl der Aktionen enthält, die von Einzelpersonen innerhalb von 7 Tagen ausgeführt wurden. Die spezifische Aktion sollte für diese Frage nicht relevant sein. Hier einige beschreibende Statistiken für den Datensatz: AngebotBedeutenVarianzAnzahl der Beobachtungen0 - 77218.22791696Angebot0- -772Bedeuten18.2Varianz2791Anzahl der Beobachtungen696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - …

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Wie heißt diese diskrete Verteilung (rekursive Differenzgleichung), die ich abgeleitet habe?

Ich bin in einem Computerspiel auf diese Distribution gestoßen und wollte mehr über ihr Verhalten erfahren. Es ergibt sich aus der Entscheidung, ob ein bestimmtes Ereignis nach einer bestimmten Anzahl von Spieleraktionen eintreten soll. Die Details darüber hinaus sind nicht relevant. Es scheint auf andere Situationen anwendbar zu sein, und …

11 probability distributions survival discrete-data

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Ist die Poisson-Verteilung stabil und gibt es Inversionsformeln für den MGF?

Zunächst habe ich eine Frage, ob die Poisson-Verteilung "stabil" ist oder nicht. Sehr naiv (und ich bin mir bei "stabilen" Verteilungen nicht sicher) habe ich die Verteilung einer linearen Kombination von Poisson-verteilten Wohnmobilen unter Verwendung des Produkts des MGF ausgearbeitet. Es sieht so aus, als würde ich einen anderen Poisson …

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Als «distributions» getaggte Fragen