Als «correlation» getaggte Fragen

Ein Maß für den Grad der linearen Assoziation zwischen einem Variablenpaar.

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Erzeugen Sie Paare von Zufallszahlen, die gleichmäßig verteilt und korreliert sind
Ich möchte Zufallszahlenpaare mit einer bestimmten Korrelation erzeugen. Der übliche Ansatz, eine Linearkombination zweier Normalvariablen zu verwenden, ist hier jedoch nicht gültig, da eine Linearkombination gleichförmiger Variablen keine gleichmäßig verteilte Variable mehr ist. Ich brauche die beiden Variablen, um einheitlich zu sein. Irgendeine Idee, wie Paare von einheitlichen Variablen mit …
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Gibt es eine einfache Möglichkeit, Ausreißer zu erkennen?
Ich frage mich, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, Ausreißer zu erkennen. Bei einem meiner Projekte, bei dem es sich im Grunde genommen um eine Korrelation zwischen der Häufigkeit der Teilnahme der Befragten an körperlicher Aktivität in einer Woche und der Häufigkeit ihrer wöchentlichen Mahlzeiten außerhalb des Hauses (Fast Food) …
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GAM vs LOESS vs Splines
Kontext : Ich möchte eine Linie in einem Streudiagramm zeichnen, die nicht parametrisch erscheint, daher verwende ich geom_smooth()in ggplotin R. Es gibt automatisch geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the …
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Gibt es eine intuitive Charakterisierung der Distanzkorrelation?
Ich habe auf der Wikipedia-Seite nach Entfernungskorrelationen gestarrt, bei denen es darum zu gehen scheint, wie sie berechnet werden können. Während ich die Berechnungen durchführen konnte, kämpfe ich darum , welche Entfernungskorrelationsmaße und warum die Berechnungen so aussehen, wie sie aussehen. Gibt es eine (oder mehrere) intuitivere Charakterisierung der Entfernungskorrelation, …
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Wann ist eine Fisher-Z-Transformation angebracht?
Ich möchte eine Stichprobenkorrelation mit p-Werten auf Signifikanz testenrrr H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. Ich habe verstanden, dass ich die Fisher-Z-Transformation verwenden kann, um dies durch zu berechnen zobs=n−3−−−−−√2ln(1+r1−r)zobs=n−32ln⁡(1+r1−r)z_{obs}= \displaystyle\frac{\sqrt{n-3}}{2}\ln\left(\displaystyle\frac{1+r}{1-r}\right) und Finden des p-Wertes durch p=2P(Z>zobs)p=2P(Z>zobs)p = 2P\left(Z>z_{obs}\right) unter Verwendung der Standardnormalverteilung. Meine Frage ist: Wie …
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LARS gegen Koordinatenabstieg für das Lasso
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind jedoch auch andere Erkenntnisse erwünscht. edit: Seitdem ich die Frage …
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Beziehung zwischen den Korrelationskoeffizienten phi, Matthews und Pearson
Sind die Phi- und Matthews-Korrelationskoeffizienten dasselbe Konzept? In welcher Beziehung stehen sie zum Pearson-Korrelationskoeffizienten für zwei Binärvariablen oder entsprechen diesen? Ich gehe davon aus, dass die Binärwerte 0 und 1 sind. Die Pearson-Korrelation zwischen zwei Bernoulli-Zufallsvariablen und y ist:xxxyyy ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1−−−−−−−−−−√ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1 \rho = \frac{\mathbb{E} [(x - \mathbb{E}[x])(y - \mathbb{E}[y])]} {\sqrt{\text{Var}[x] \, …
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