Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Hypervolumen der
Ich suche nach dem assymptotischen ( n → ∞n→∞n\rightarrow \infty ) Wert von ( dem Logarithmus der Determinante von) der Kovarianz der αα\alpha % der Beobachtungen mit dem kleinsten eukledianischen Abstand zum Ursprung in einer Stichprobe der Größe nnn die beispielsweise aus einer Bivariate stammt Standard Gauß. - Das Hypervolumen …
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Wie genau wird die Summen- (oder Mittelwert-) Zentrierungsbeschränkung für Splines (auch für Gam von mgcv) durchgeführt?
Der Datenerzeugungsprozess ist:y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Sei eine Folge von bis der Länge 100 und d der entsprechende Faktor d \ in \ {0,1 \} . Nehmen Sie alle möglichen Kombinationen von x, z, d , um y zu berechnen : - 4 …
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Wann ist es angebracht, PCA als Vorverarbeitungsschritt zu verwenden?
Ich verstehe, dass PCA zur Reduzierung der Dimensionalität verwendet wird, um Datensätze in 2D oder 3D zeichnen zu können. Ich habe aber auch Leute gesehen, die PCA als Vorverarbeitungsschritt in Klassifizierungsszenarien anwenden, in denen sie PCA anwenden, um die Anzahl der Merkmale zu reduzieren, und dann einige Hauptkomponenten (die Eigenvektoren …
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R - power.prop.test, prop.test und ungleiche Stichprobengrößen in A / B-Tests
Angenommen, ich möchte wissen, welche Stichprobengröße ich für ein Experiment benötige, bei dem ich feststellen möchte, ob der Unterschied zwischen zwei Erfolgsanteilen statistisch signifikant ist oder nicht. Hier ist mein aktueller Prozess: Sehen Sie sich historische Daten an, um Basisvorhersagen zu erstellen. Angenommen, in der Vergangenheit führt das Ergreifen einer …
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Überlebensanalyse in R mit links abgeschnittenen Daten
Ich mache eine Überlebensanalyse in R mit dem survivalPaket. Ich glaube, ich arbeite mit links abgeschnittenen Daten, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich habe eine Kohorte von Patienten, die zwischen 1990 und 2012 diagnostiziert wurden. Alle Patienten haben einen genau definierten Diagnosezeitpunkt (Eintrittszeit). Das …
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Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren
Ich möchte Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren. Angenommen, ich möchte eine chemische Eigenschaft (z. B. einen Verteilungskoeffizienten ) abschätzen : Ich habe einige empirische Daten, die aufgrund von Messfehlern um den Mittelwert variieren. Und zweitens habe ich ein Modell, das eine Schätzung aus anderen Informationen vorhersagt (das Modell weist auch …
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Ist der p-Wert auch die Rate falscher Entdeckungen?
In http://surveyanalysis.org/wiki/Multiple_Comparisons_(Post_Hoc_Testing) heißt es Wenn wir beispielsweise einen p-Wert von 0,05 haben und daraus schließen, dass er signifikant ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer falschen Entdeckung per Definition 0,05. Meine Frage: Ich habe immer gedacht, dass eine falsche Entdeckung ein Fehler vom Typ I ist, der in den meisten Tests den …
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Berechnung von Effektgrößen und Standardfehlern für die Differenz zwischen zwei standardisierten mittleren Differenzen
Ich habe zwei verwandte Fragen, die sich beide auf eine von mir durchgeführte Metaanalyse beziehen, bei der die primären Ergebnisse als standardisierte mittlere Differenz ausgedrückt werden. Meine Studien haben mehrere Variablen, mit denen die standardisierte mittlere Differenz berechnet werden kann. Ich möchte wissen, inwieweit die für eine Variable berechneten standardisierten …
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Fehler bei der Anpassung eines zensierten Quantil-Regressionsmodells
Ich habe ein Ergebnis mit der richtigen Zensur wie folgt: y<-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) Wo y=10.5sind die richtigen Zensurwerte? Dann würde ich versuchen, quantreg::crqein zensiertes Quantil-Regressionsmodell anzupassen und mit einer binären Interventionsvariablen zu beginnen: set.seed(123) require(quantreg) yc<-rep(10.5, length(y)) treat<-rbinom(length(y), 1, …
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Summe der normal abgeschnittenen Zufallsvariablen
Angenommen, ich habe unabhängige normale Zufallsvariablennnn X.1∼ N ( μ1, σ21)X.2∼ N ( μ2, σ22)⋮X.n∼ N ( μn, σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) und . Wie würde ich die Dichte von charakterisieren, wenn die Verteilung jedes jeweils auf das abgeschnitten wäre ? Mit anderen Worten, …
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Verteilung des Rayleigh-Quotienten
Für ein Forschungsprojekt muss ich den erwarteten Wert des verallgemeinerten Rayleigh-Quotienten finden: Hier sind A und B positiv definierte deterministische p x p- Kovarianzmatrizen, und w folgt einer multivariaten Verteilung mit kreisförmigen Höhenlinien (z. B. multivariate Standardnormalen). Die Dimension p ist größer als 100.E.[ wT.A w / w T.B w …
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