Statistiken und Big Data

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Bakterien, die nach mehreren Oberflächenkontakten an den Fingern aufgenommen wurden: nicht normale Daten, wiederholte Messungen, gekreuzte Teilnehmer

Intro Ich habe Teilnehmer, die unter zwei Bedingungen wiederholt kontaminierte Oberflächen mit E. coli berühren ( A = Handschuhe tragen, B = keine Handschuhe). Ich möchte wissen, ob es einen Unterschied zwischen der Menge an Bakterien auf ihren Fingerspitzen mit und ohne Handschuhe gibt, aber auch zwischen der Anzahl der …

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In welcher Beziehung steht die Bayes'sche Suffizienz zur häufig auftretenden Suffizienz?

Die einfachste Definition einer ausreichenden Statistik in der frequentistischen Perspektive findet sich hier in Wikipedia . Ich bin jedoch kürzlich in einem Bayes'schen Buch mit der Definition aufgetaucht . In dem Link steht, dass beide gleichwertig sind, aber ich sehe nicht wie. Auf derselben Seite wird im Abschnitt «Andere Arten …

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Erfordert ein Bayes-Schätzer, dass der wahre Parameter eine mögliche Abweichung vom Prior ist?

Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Einerseits muss eine mögliche Variation unter , damit das wahre die Daten …

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Stichprobenkosten von gegenüber

Ich bin auf das folgende Simulationsproblem : Bei einer Menge bekannter reeller Zahlen wird eine Verteilung auf durch wobei den positiven Teil von . Ich kann mir zwar einen Metropolis-Hastings-Sampler vorstellen, der auf diese Verteilung abzielt, aber ich frage mich, ob es einen effizienten direkten Sampler gibt, der die große …

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Bedingungen für das zyklische Verhalten des ARIMA-Modells

Ich versuche, eine Zeitreihe zu modellieren und vorherzusagen, die eher zyklisch als saisonal ist (dh es gibt saisonale Muster, aber nicht mit einem festen Zeitraum). Dies sollte mithilfe eines ARIMA-Modells möglich sein, wie in Abschnitt 8.5 der Prognose erwähnt: Grundsätze und Praxis : Der Wert von ist wichtig, wenn die …

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Stimmt es, dass Bayesianer keine Testsätze benötigen?

Ich habe kürzlich diesen Vortrag von Eric J. Ma gesehen und in seinem Blogeintrag , in dem er Radford Neal zitiert, überprüft , dass Bayes'sche Modelle nicht überpassen (aber sie können überpassen ), und wenn wir sie verwenden, benötigen wir keine Testsätze, um sie zu validieren (z In den Anführungszeichen …

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Wo finden Sie vorgefertigte Modelle für das Transferlernen? [Geschlossen]

Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 2 Jahren . Ich bin neu im Bereich des maschinellen Lernens, …

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Regularisierte lineare vs. RKHS-Regression

Ich untersuche den Unterschied zwischen Regularisierung in der RKHS-Regression und linearer Regression, aber es fällt mir schwer, den entscheidenden Unterschied zwischen beiden zu erfassen. Bei gegebenen Eingabe-Ausgabe-Paaren möchte ich eine Funktion wie folgt schätzen: wobei eine Kernelfunktion ist. Die Koeffizienten können entweder durch Lösen von wobei mit etwas Missbrauch der …

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Übersicht über Verstärkungslernalgorithmen

Ich suche derzeit nach einem Überblick über Verstärkungslernalgorithmen und möglicherweise nach einer Klassifizierung davon. Aber neben Sarsa und Q-Learning + Deep Q-Learning kann ich keine populären Algorithmen finden. Wikipedia gibt mir einen Überblick über verschiedene allgemeine Methoden des Reinforcement-Lernens, aber es gibt keinen Hinweis auf verschiedene Algorithmen, die diese Methoden …

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Überraschendes Verhalten der Leistung des Fisher-Exact-Tests (Permutationstests)

Ich traf auf ein paradoxes Verhalten von sogenannten "exakten Tests" oder "Permutationstests", deren Prototyp der Fisher-Test ist. Hier ist es. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Gruppen von 400 Personen (z. B. 400 Kontrollpersonen gegenüber 400 Fällen) und eine Kovariate mit zwei Modalitäten (z. B. exponiert / nicht exponiert). …

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Hamiltonian Monte Carlo: Wie kann man den Vorschlag von Metropolis-Hasting verstehen?

Ich versuche, das Innenleben des Hamiltonian Monte Carlo (HMC) zu verstehen, kann aber den Teil nicht vollständig verstehen, wenn wir die deterministische Zeitintegration durch einen Vorschlag von Metropolis-Hasting ersetzen. Ich lese das großartige Einführungspapier A Conceptual Introduction to Hamiltonian Monte Carlo von Michael Betancourt, daher werde ich der darin verwendeten …

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Welche intuitive Bedeutung hat das Einfügen einer Zufallsvariablen in ein eigenes PDF oder PDF?

Ein PDF wird normalerweise als , wobei der Kleinbuchstabe als Realisierung oder Ergebnis der Zufallsvariablen die dieses PDF enthält. In ähnlicher Weise wird ein cdf als , was die Bedeutung . Unter bestimmten Umständen, wie der Definition der Bewertungsfunktion und dieser Ableitung, dass das cdf gleichmäßig verteilt ist , scheint …

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Was sind der Mittelwert und die Varianz einer 0-zensierten multivariaten Normalen?

Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Dies tritt z. B. auf, wenn wir die ReLU-Aktivierungsfunktion in einem tiefen Netzwerk verwenden und über das CLT annehmen, dass die Eingaben in eine bestimmte Schicht ungefähr normal sind, dann ist dies die Verteilung der Ausgaben. (Ich bin sicher, dass viele …

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Was tun mit einer Korrelation mit zufälligen Effekten, die gleich 1 oder -1 ist?

Das nicht so seltene Auftreten bei komplexen maximal gemischten Modellen (Schätzung aller möglichen zufälligen Effekte für bestimmte Daten und Modelle) ist eine perfekte (+1 oder -1) oder nahezu perfekte Korrelation zwischen einigen zufälligen Effekten. Betrachten wir zum Zweck der Diskussion das folgende Modell und die folgende Modellzusammenfassung Model: Y ~ …

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Warum werden meine Schritte kleiner, wenn beim Steigungsabstieg eine feste Schrittgröße verwendet wird?

Angenommen, wir machen ein Spielzeugbeispiel für einen anständigen Gradienten, bei dem eine quadratische Funktion unter Verwendung der festen Schrittgröße minimiert wird . ( )α = 0,03xT.A xxT.EINxx^TAxα = 0,03α=0,03\alpha=0.03A = [ 10 , 2 ; 2 , 3 ]EIN=[10,2;;2,3]]A=[10, 2; 2, 3] Wenn wir die Spur von in jeder Iteration …

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