Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Hypothesentest an der inversen Kovarianzmatrix
Angenommen, ich beobachte iid und möchte testen vech für a konforme Matrix und Vektor . Gibt es bekannte Arbeiten zu diesem Problem?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa Der offensichtliche (für mich) Versuch würde über einen Likelihood-Ratio-Test erfolgen, aber es scheint, als würde die Maximierung der Wahrscheinlichkeit, die …
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Gibt es eine Verallgemeinerung der Pillai-Spur und der Hotelling-Lawley-Spur?
Bei der Einstellung der multivariaten multiplen Regression (Vektorregressor und Regressand) hängen die vier Haupttests für die allgemeine Hypothese (Wilks Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley und Roys größte Wurzel) alle von den Eigenwerten der Matrix HE−1HE−1H E^{-1} , wobei HHH und EEE die "erklärten" und "gesamten" Variationsmatrizen sind. Ich hatte bemerkt , dass …
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Wie kann die Vorhersagekraft einer Reihe kategorialer Prädiktoren für ein binäres Ergebnis bewertet werden? Wahrscheinlichkeiten oder logistische Regression berechnen?
Ich versuche herauszufinden, ob einfache Wahrscheinlichkeiten für mein Problem funktionieren oder ob es besser ist, komplexere Methoden wie die logistische Regression zu verwenden (und etwas darüber zu lernen). Die Antwortvariable in diesem Problem ist eine binäre Antwort (0, 1). Ich habe eine Reihe von Prädiktorvariablen, die alle kategorisch und ungeordnet …
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Was ist der Unterschied zwischen Statistik und Informatik?
Wir sagen immer, dass Statistiken nur Daten betreffen. Wir wissen aber auch, dass die Informatik auch Wissen aus der Datenanalyse erhält. Zum Beispiel können Menschen der Bioinformatik ganz auf Biostatistik verzichten. Ich möchte wissen, was der wesentliche Unterschied zwischen Statistik und Informatik ist.
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Muster von Mausklicks (oder Tastenkombinationen) und Vorhersage der Aktivität des Computerbenutzers
es möglich, die Aktivität des Computerbenutzers vorherzusagen, basierend ausschließlich auf dem zeitlichen Muster der Mausklicks (eine Liste der )?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Zum Beispiel aus: Arbeiten oder Zeit auf Facebook verbringen, Fotos ansehen oder ein Computerspiel spielen. Wenn es sich um feinkörnigere Vorhersagen handelt (z. B. StarCraft gegen Counter Strike gegen SimCity), bin …
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Regularisierung Norm und Norm empirische Studie
Es gibt viele Methoden zur Durchführung der Regularisierung - beispielsweise die Regularisierung , und . Laut Friedman Hastie & Tibsharani hängt der beste Regularisierer vom Problem ab: nämlich der Art der tatsächlichen Zielfunktion, der jeweils verwendeten Basis, dem Signal-Rausch-Verhältnis und der Stichprobengröße.L 1 L 2L0L0L_0L1L1L_1L2L2L_2 Gibt es empirische Untersuchungen zum …
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Was ist eine gültige Post-hoc-Analyse für eine Drei-Wege-ANOVA mit wiederholten Messungen?
Ich habe eine Drei-Wege-ANOVA mit wiederholten Messungen durchgeführt. Welche Post-hoc-Analysen sind gültig? Dies ist ein vollständig ausgewogenes Design (2x2x2), bei dem einer der Faktoren eine wiederholte Messung innerhalb der Probanden aufweist. Ich kenne multivariate Ansätze für ANOVA mit wiederholten Messungen in R, aber mein erster Instinkt ist, mit einem einfachen …
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Quartile in Excel
Ich interessiere mich für die Definition von Quartil, die normalerweise verwendet wird, wenn Sie in grundlegenden Statistiken sind. Ich habe ein Buch vom Typ Stat 101 und es gibt nur eine intuitive Definition. "Ungefähr ein Viertel der Daten fällt auf oder unter das erste Quartil ..." Es gibt jedoch ein …
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Was ist der Unterschied zwischen serieller Korrelation und einer Einheitswurzel?
Ich vermische vielleicht meine Zeitreihen- und Nicht-Zeitreihenkonzepte, aber was ist der Unterschied zwischen einem Regressionsmodell, das eine serielle Korrelation aufweist, und einem Modell, das eine Einheitswurzel aufweist? Warum können Sie außerdem einen Durbin-Watson-Test verwenden, um die serielle Korrelation zu testen, müssen jedoch einen Dickey-Fuller-Test für Einheitswurzeln verwenden? (Mein Lehrbuch sagt, …
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Priors gewinnen ... mit Geld!
Angenommen, ich habe 'Experten', von denen ich eine vorherige Verteilung auf eine Variable auslösen möchte . Ich möchte sie mit echtem Geld motivieren . Die Idee ist, die Priors zu entlocken, Realisierungen der Zufallsvariablen und dann eine vorgegebene "Geldbörse" unter den Experten aufzuteilen, basierend darauf, wie gut ihre Priors mit …
10 bayesian  prior 
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Vergleich der Genauigkeit zweier verschiedener Modelle anhand der statistischen Signifikanz
Ich arbeite an der Vorhersage von Zeitreihen. Ich habe zwei Datensätze und . Ich habe drei Vorhersagemodelle: . Alle diese Modelle werden unter Verwendung von Stichproben in Datensatz trainiert , und ihre Leistung wird unter Verwendung der Stichproben in Datensatz gemessen . Angenommen, die Leistungsmetrik ist MSE (oder etwas anderes). …
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