Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Gleich oder anders? Der Bayes'sche Weg
Angenommen, ich habe das folgende Modell: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Und ich schließe die unten gezeigten Posterioren für und aus meinen Daten ab. Gibt es einen Bayes - Weg (oder Quantifizierung) …
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Notation für die Mehrebenenmodellierung
Die Formel, die man für das Training eines Mehrebenenmodells ( lmeraus der lme4 RBibliothek) angeben muss, bringt mich immer weiter. Ich habe unzählige Lehrbücher und Tutorials gelesen, aber nie richtig verstanden. Hier ist ein Beispiel aus diesem Tutorial , das ich gerne in einer Gleichung formuliert sehen würde. Wir versuchen, …
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Allgemeine Methode zur Ableitung des Standardfehlers
Ich kann anscheinend nirgendwo eine allgemeine Methode finden, um Standardfehler abzuleiten. Ich habe auf Google, dieser Website und sogar in Lehrbüchern nachgesehen, aber alles, was ich finden kann, ist die Formel für Standardfehler für Mittelwert, Varianz, Anteil, Risikoverhältnis usw. und nicht, wie diese Formeln entstanden sind. Wenn irgendjemand es in …
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Überlegenheit von LASSO gegenüber Vorwärtsauswahl / Rückwärtseliminierung in Bezug auf den Kreuzvalidierungs-Vorhersagefehler des Modells
Ich habe drei reduzierte Modelle von einem Original-Vollmodell mit erhalten Vorauswahl Rückwärtseliminierung L1 Bestrafungstechnik (LASSO) Für die Modelle, die unter Verwendung von Vorwärtsauswahl / Rückwärtseliminierung erhalten wurden, erhielt ich die kreuzvalidierte Schätzung des Vorhersagefehlers unter Verwendung des CVlmin DAAGverfügbaren Pakets in R. Für das über LASSO ausgewählte Modell habe ich …
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Quantile Regressionsschätzerformel
Ich habe zwei verschiedene Darstellungen des Quantilregressionsschätzers gesehen, die sind Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi&lt;x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi&lt;xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid und Q(βq)=∑i=1nρq(yi−x′iβq),ρq(u)=ui(q−1(ui&lt;0))Q(βq)=∑i=1nρq(yi−xi′βq),ρq(u)=ui(q−1(ui&lt;0))Q(\beta_q) = \sum^{n}_{i=1} \rho_q (y_i - x'_i \beta_q), \hspace{1cm} \rho_q(u) = u_i(q - 1(u_i < 0 )) wobei . Kann …
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Wie kann ein t-Test statistisch signifikant sein, wenn die mittlere Differenz fast 0 beträgt?
Ich versuche, Daten aus 2 Populationen zu vergleichen, um festzustellen, ob der Unterschied zwischen den Behandlungen statistisch signifikant ist. Die Datensätze scheinen normal verteilt zu sein, mit sehr geringem Unterschied zwischen den beiden Datensätzen. Die durchschnittliche Differenz beträgt 0,00017. Ich führte einen gepaarten t-Test durch und erwartete, dass ich die …
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Bewertung der Leistung eines Regressionsmodells mithilfe von Trainings- und Testsätzen?
Ich höre oft von der Bewertung der Leistung eines Klassifizierungsmodells, indem ich den Testsatz aushalte und ein Modell auf dem Trainingssatz trainiere. Erstellen Sie dann zwei Vektoren, einen für die vorhergesagten Werte und einen für die wahren Werte. Ein Vergleich ermöglicht es offensichtlich, die Leistung des Modells anhand seiner Vorhersagekraft …
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Wie melden Sie einen Mann-Whitney-Test?
Ich mache meine Dissertation und führe eine Reihe von Tests durch. Nach einem Kruskal-Wallis-Test berichte ich das Ergebnis normalerweise folgendermaßen: Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Mitteln von ...(χ2(2)=7.448,p=.024)(χ(2)2=7.448,p=.024)(\chi^2_{(2)}=7.448, p=.024) Aber jetzt habe ich einen Mann-Whitney-Test durchgeführt und bin mir nicht sicher, welche Werte ich präsentieren soll. SPSS gibt …
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Warum Bonferroni über Holm-Bonferroni verwenden?
Ich kann sehen, warum Sie möglicherweise keine leistungsfähigere Methode wie die Hochberg-Methode gegenüber der Bonferroni-Korrektur verwenden, da diese möglicherweise zusätzliche Annahmen wie die Unabhängigkeit von Hypothesen in diesem Fall enthält, aber ich verstehe nicht, warum Sie dies tun würden Verwenden Sie jemals die Bonferroni-Korrektur über Holms sequentiell ablehnende Modifikation, da …
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Warum ist ( wird zensiert)
In einem Problemsatz habe ich dieses "Lemma" bewiesen, dessen Ergebnis für mich nicht intuitiv ist. ist eine Standardnormalverteilung in einem zensierten Modell.ZZZ Formal ist und . Dann Es besteht also eine Verbindung zwischen der Erwartungsformel über einer abgeschnittenen Domäne und der Dichte am Punkt der Kürzung . Könnte jemand die …
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Was ist eine gute Analogie, um die Stärken hierarchischer Bayes'scher Modelle zu veranschaulichen?
Ich bin relativ neu in der Bayes'schen Statistik und habe JAGS kürzlich verwendet, um hierarchische Bayes'sche Modelle auf verschiedenen Datensätzen zu erstellen. Obwohl ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden bin (im Vergleich zu Standard-GLM-Modellen), muss ich Nicht-Statistikern erklären, was der Unterschied zu Standard-Statistikmodellen ist. Insbesondere möchte ich veranschaulichen, warum und …
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