Statistiken und Big Data

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Strategie zur Anpassung einer stark nichtlinearen Funktion

Zur Analyse von Daten aus einem biophysikalischen Experiment versuche ich derzeit, eine Kurvenanpassung mit einem stark nichtlinearen Modell durchzuführen. Die Modellfunktion sieht grundsätzlich so aus: y=ax+bx−1/2y=ax+bx−1/2y = ax + bx^{-1/2} Hier ist insbesondere der Wert von bbb von großem Interesse. Ein Plot für diese Funktion: (Beachten Sie, dass die Modellfunktion …

12 curve-fitting nonlinear

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Wenn ein Tennismatch ein einzelner großer Satz wäre, wie viele Spiele würden die gleiche Genauigkeit ergeben?

Tennis hat ein besonderes dreistufiges Punktesystem, und ich frage mich, ob dies aus der Sicht eines Spiels als Experiment zur Bestimmung des besseren Spielers einen statistischen Nutzen hat. Für diejenigen, die nicht mit normalen Regeln vertraut sind, wird ein Spiel mit den ersten 4 Punkten gewonnen, solange Sie einen Vorsprung …

12 probability inference games

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Empirische Verteilungsalternative

KOPFGELD: Das volle Kopfgeld wird an jemanden vergeben, der einen Verweis auf ein veröffentlichtes Papier bereitstellt, in dem der unten stehende Schätzer verwendet oder erwähnt wird.F~F~\tilde{F} Motivation: Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich nicht wichtig für Sie und ich vermute, er wird Ihnen nicht dabei helfen, das Kopfgeld zu erhalten. Da jedoch …

12 distributions bernoulli-distribution stratification rejection-sampling ecdf

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Problem beim Vergleichen von GLM-Modellen mit einer anderen Verknüpfungsfunktion

Wie kann ich Modelle mit unterschiedlichen Verknüpfungsfunktionen vergleichen, wenn dieselben Kovariaten und Verteilungsfamilien verwendet werden? Ich denke, die richtige Antwort hier ist "AIC / BIC", aber ich bin nicht 100% sicher. Ist es möglich, verschachtelte Modelle zu haben, wenn sie einen anderen Link haben?

12 generalized-linear-model aic link-function

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Wie kann man aus Gebrechlichkeitsmodellen vorhergesagte Überlebenskurven erstellen (mit R coxph)?

Ich möchte die vorhergesagte Überlebensfunktion für ein proportionales Cox-Gefährdungsmodell mit fragilen Begriffen berechnen [unter Verwendung des Überlebenspakets]. Es scheint, dass die vorhergesagte Überlebensfunktion nicht berechnet werden kann, wenn sich Gebrechlichkeitsterme im Modell befinden. ## Example require(survival) data(rats) ## Create fake weight set.seed(90989) rats$weight<-runif(nrow(rats),0.2,0.9) ## Cox model with gamma frailty on …

12 r survival cox-model frailty

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Kovarianz transformierter Zufallsvariablen

Ich habe zwei Zufallsvariablen X>0X>0X > 0 und Y>0Y>0Y > 0 . Wenn ich Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y), abschätzen kann , wie kann ich Cov ( log ( X ) , log ( Y ) ) abschätzen ?Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation covariance random-variable

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Kann ich einen Unterschied machen, um eine Serie stationär zu machen?

Ich habe einen Datensatz, der mit der Zeit deutlich zunimmt (Wechselkurs einer Währung, monatliche Daten über 20 Jahre), meine Frage ist: Kann ich die Daten abschätzen und dann auch differenzieren, um sie stationär zu machen, wenn sich die Tendenz abschwächt erreicht das nicht? Und wenn ja, würde dies als zweimal …

12 time-series stationarity

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Beziehen sich Korrelation oder Bestimmungskoeffizient auf den Prozentsatz der Werte, die entlang einer Regressionslinie fallen?

Die Korrelation rrr ist ein Maß für die lineare Assoziation zwischen zwei Variablen. Der Bestimmungskoeffizient r2r2r^2 ist ein Maß dafür, wie viel von der Variabilität in einer Variablen durch Variation in der anderen "erklärt" werden kann. Wenn zum Beispiel r=0.8r=0.8r = 0.8 die Korrelation zwischen zwei Variablen ist, dann ist …

12 regression correlation r-squared

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Was sind die Unterschiede zwischen Überlebensanalyse und Poisson-Regression?

Ich arbeite an einem klassischen Problem der Abwanderungsvorhersage unter Verwendung der Anzahl der Besuche eines bestimmten Benutzers auf einer Website und dachte, dass die Poisson-Regression das richtige Werkzeug ist, um das zukünftige Engagement dieses Benutzers zu modellieren. Als ich dann auf ein Buch über Überlebensanalyse und Gefahrenmodellierung stieß, wusste ich …

12 survival hazard poisson-process

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Wie kann eine Regression instrumenteller Variablen mit einem instrumentierten Interaktionsterm in Stata durchgeführt werden?

Ich habe ein kleines Problem mit der Stata-Syntax. Ich muss die folgende Regression durchführen: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e wobei sowohl als auch instrumentiert sind und auch der Interaktionsterm xz die instrumentierten Werte von x und z verwendet .xxxzzzxzxzxzxxxzzz Nur die vorhergesagten Werte für xxx und …

12 stata interaction instrumental-variables

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Vergleichen Sie zwei Überlebenskurven für gepaarte Daten

Ich möchte zwei verschiedene Methoden zum Erkennen von Statusänderungen in einer Überlebensanalyse vergleichen. Eine Gruppe von Probanden wird über einen längeren Zeitraum (viele Jahre) beobachtet, und es wurden zwei Untersuchungsmethoden angewendet, um zu prüfen, ob eine Statusänderung stattgefunden hat. Eine Methode wurde verwendet, um jedes Subjekt zweimal im Jahr zu …

12 survival paired-data

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Was sind vollständige ausreichende Statistiken?

Ich habe Probleme beim Verstehen der vollständigen und ausreichenden Statistiken. Sei eine ausreichende Statistik.T=ΣxiT=ΣxiT=\Sigma x_i Wenn für eine Funktion mit der Wahrscheinlichkeit 1 ist , dann ist dies eine vollständig ausreichende Statistik.E[g(T)]=0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg Aber was heißt das? Ich habe Beispiele für Uniform und Bernoulli gesehen (Seite 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf ), aber es …

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Saisonbereinigung der Zähldaten

Ich habe stl () in R verwendet, um die Zähldaten in Trend-, saisonale und unregelmäßige Komponenten zu zerlegen. Die resultierenden Trendwerte sind keine ganzen Zahlen mehr. Ich habe folgende Fragen: Ist stl () eine geeignete Methode, um die Saison für Zählungsdaten zu entziehen? Kann ich lm () verwenden, um die …

12 r time-series poisson-distribution

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Warum verringert die Erhöhung der Anzahl der Funktionen die Leistung?

Ich versuche, eine Vorstellung davon zu bekommen, warum das Erhöhen der Anzahl von Funktionen die Leistung verringern kann. Ich verwende derzeit einen LDA-Klassifikator, der bei bestimmten Funktionen eine bessere zweigeteilte Leistung erbringt, bei mehr Funktionen jedoch eine schlechtere Leistung. Meine Klassifikationsgenauigkeit wird mit einem geschichteten 10-fachen xval durchgeführt. Gibt es …

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Kann ich die Einbeziehung eines quadratischen Terms in die logistische Regression als Hinweis auf einen Wendepunkt interpretieren?

Kann ich in einer logistischen Regression mit nur linearen und quadratischen Termen, wenn ich einen linearen Koeffizienten β1β1\beta_1 und einen quadratischen Koeffizienten β2β2\beta_2 , sagen, dass es einen Wendepunkt der Wahrscheinlichkeit bei - β1/ (2 β2)-β1/(2β2)-\beta_1 / (2\beta_2) ?

12 interpretation logit polynomial