Als «time-series» getaggte Fragen

Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit beobachtet werden (entweder in kontinuierlicher Zeit oder in diskreten Zeiträumen).

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Sind kurze Zeitreihen eine Modellierung wert?
Hier ist ein Zusammenhang. Ich möchte herausfinden, wie sich zwei Umgebungsvariablen (Temperatur, Nährstoffgehalt) über einen Zeitraum von 11 Jahren auf den Mittelwert einer Antwortvariablen auswirken. Innerhalb eines Jahres gibt es Daten von über 100.000 Standorten. Ziel ist es zu bestimmen, ob der Mittelwert der Antwortvariablen über den Zeitraum von 11 …
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Zeitreihendaten werden geglättet
Ich erstelle eine Android-Anwendung, die Beschleunigungsmesserdaten während des Schlafes aufzeichnet, um Schlaf-Trends zu analysieren und den Benutzer während des leichten Schlafes optional in der Nähe einer gewünschten Zeit aufzuwecken. Ich habe bereits die Komponente erstellt, die Daten sammelt und speichert, sowie den Alarm. Ich muss mich immer noch mit der …
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Wie interpretiere ich negative ACF (Autokorrelationsfunktion)?
Daher habe ich den ACF / PACF der Ölrenditen aufgezeichnet und erwartet, dass eine positive Autokorrelation auftritt, aber zu meiner Überraschung erhalte ich nur eine negative signifikante Autokorrelation. Wie soll ich das obige Diagramm interpretieren? Sie scheinen darauf hinzudeuten, dass die Tendenz besteht, dass die Ölrückflüsse zunehmen, wenn sie zuvor …
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Erfordert die Anwendung von ARMA-GARCH Stationarität?
Ich werde das ARMA-GARCH-Modell für finanzielle Zeitreihen verwenden und habe mich gefragt, ob die Reihe stationär sein soll, bevor ich das Modell anwende. Ich weiß, dass das ARMA-Modell angewendet werden muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Reihe stationär sein soll, da ich GARCH-Fehler einbeziehe, die eine Häufung …
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Ähnlichkeit zweier diskreter Fouriertransformationen?
Bei der Klimamodellierung suchen Sie nach Modellen, die das Erdklima angemessen abbilden können. Dazu gehört die Darstellung von Mustern, die semi-zyklisch sind: Dinge wie die El Nino-Südoszillation. Die Modellüberprüfung erfolgt jedoch im Allgemeinen über relativ kurze Zeiträume, in denen aussagekräftige Beobachtungsdaten vorliegen (letzte ~ 150 Jahre). Dies bedeutet, dass Ihr …
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Zeitreihenmodellierung von zirkulären Daten
Ich baue ARIMA-Modelle für einige Wind- / Wellendaten. Ich erstelle für jede Variable ein eigenes Modell. Zwei der Variablen, die ich modellieren muss, sind Wellen- und Windrichtung. Die Werte sind in Grad (0-360 °) angegeben. Ist es möglich, diese Art von Daten zu modellieren, bei denen das Werteintervall kreisförmig ist? …
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Was ist die langfristige Varianz?
Wie ist die langfristige Varianz im Bereich der Zeitreihenanalyse definiert? Ich verstehe, dass es für den Fall verwendet wird, dass die Daten eine Korrelationsstruktur aufweisen. Unser stochastischer Prozess wäre also keine Familie von X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid Zufallsvariablen, sondern nur identisch verteilt? Könnte ich eine Standardreferenz als Einführung in das …
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Test auf Kointegration zwischen zwei Zeitreihen mit der Engle-Granger-Zweistufenmethode
Ich versuche, die Integration zwischen zwei Zeitreihen zu testen. Beide Serien haben wöchentliche Daten, die sich über ~ 3 Jahre erstrecken. Ich versuche die Engle-Granger Two Step Methode durchzuführen. Meine Arbeitsreihenfolge folgt. Testen Sie jede Zeitreihe mit Augmented Dickey-Fuller auf Unit Root. Angenommen, beide haben Einheitswurzeln, dann finde die lineare …
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Wie kann ich Zeitreihen auswerten?
Wie kann ich Zeitreihen auswerten? Ist es in Ordnung, nur den ersten Unterschied zu machen und einen Dickey-Fuller-Test durchzuführen, und wenn er stationär ist, sind wir gut? Ich habe auch online festgestellt, dass ich die Zeitreihen in Stata nachverfolgen kann: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time …
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Kausalität in der Mikroökonometrie versus Granger-Kausalität in der Zeitreihenökonometrie
Ich verstehe die Kausalität, wie sie in der Mikroökonomie verwendet wird (insbesondere IV oder Regressionsdiskontinuitätsdesign), und auch die Granger-Kausalität, wie sie in der Zeitreihenökonometrie verwendet wird. Wie verhalte ich mich zueinander? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass beide Ansätze für Paneldaten verwendet werden ( , ). Jede Bezugnahme auf die …
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