Ich habe zwei 2 Stunden GPS-Daten mit einer Abtastrate von 1 Hz (7200 Messungen). Die Daten werden in der Form gegeben (X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X, X_\sigma, Y, Y_\sigma, Z, Z_\sigma) , wobei NσNσN_\sigma ist die Messunsicherheit. Wenn ich den Mittelwert aller Messungen nehme (z. B. den durchschnittlichen Z-Wert dieser zwei Stunden), wie hoch …
In R (2.15.2) habe ich einmal eine ARIMA (3,1,3) auf eine Zeitreihe und einmal eine ARMA (3,3) auf die einmal differenzierten Zeitreihen gepasst. Die angepassten Parameter unterscheiden sich, was ich der Anpassungsmethode in ARIMA zuschrieb. Auch das Anpassen einer ARIMA (3,0,3) an dieselben Daten wie ARMA (3,3) führt nicht zu …
Ich habe versucht, ARIMA-Modelle zu lernen und anzuwenden. Ich habe einen ausgezeichneten ARIMA-Text von Pankratz gelesen - Forecasting with Univariate Box - Jenkins Models: Concepts and Cases . Der Autor betont im Text insbesondere das Prinzip der Sparsamkeit bei der Auswahl von ARIMA-Modellen. Ich fing an, mit der auto.arima()Funktion in …
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß das: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] damit ich schreiben kann: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] Um dann die analytische Version der Autokovarianzfunktion abzuleiten, muss ich Werte von kkk - …
1. Das Problem Ich habe einige Messungen einer Variablen ytyty_t , wobei t=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,n , für die ich eine Verteilung fyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t) die über MCMC erhalten wurde. Der Einfachheit halber nehme ich an, dass es sich um einen Gaußschen Mittelwert von μtμt\mu_t und Varianz σ2tσt2\sigma_t^2 . Ich habe ein physikalisches Modell für …
Ist die Standardisierung einer abhängigen Variablen innerhalb der identifizierenden Gruppe sinnvoll? Das folgende Arbeitspapier (Verlangsamung der Entwaldung im legalen Amazonasgebiet; Preise oder Richtlinien ?, pdf ) verwendet eine standardisierte abhängige Variable, um die Auswirkungen der allgemeinen Richtlinienänderung in Brasilien auf die Entwaldung zu analysieren. Die Standardisierung erfolgt wie folgt: Y.n …
Bearbeiten Ich habe ein Dokument gefunden , das genau das beschreibt, was ich brauche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Papier die Monatsmittelwerte in Tagesdaten interpoliert, während die Monatsmittelwerte beibehalten werden. Ich habe Probleme, den Ansatz zu implementieren R. Hinweise sind willkommen. Original Für jede Woche liegen mir folgende …
Um das vorwegzunehmen, ich habe einen ziemlich tiefen mathematischen Hintergrund, aber ich habe mich nie wirklich mit Zeitreihen oder statistischer Modellierung beschäftigt. Also musst du nicht sehr sanft zu mir sein :) Ich lese dieses Papier über die Modellierung des Energieverbrauchs in Gewerbegebäuden, und der Autor behauptet: [Das Vorhandensein von …
Ist ein AR (1) -Prozess wie ein Markov-Prozess?yt=ρyt−1+εtyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t Wenn ja, ist VAR (1) die Vektorversion des Markov-Prozesses?
Wenn Sie den Johansen-Cointegrationstest für 2 Zeitreihen durchführen (der einfache Fall), müssen Sie die Verzögerung festlegen, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie den Test für verschiedene Verzögerungen durchführen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse: Für einige Verzögerungsstufen kann die Nullhypothese verworfen werden, für andere nicht. Meine Frage ist, welche Methode basierend auf …
Ich versuche nur zu verstehen, welche Beziehung zwischen einer normalen multiplen / einfachen Regression und einer multiplen / einfachen Regression besteht, wenn die Variablen differenziert werden. Zum Beispiel analysiere ich die Beziehung zwischen Einlagensaldo ( ) und Marktzinsen ( R T ). Wenn ich eine einfache lineare Regression durchführe, ist …
Ich habe ein Vorhersagemodell für eine Zeitreihe und möchte den Vorhersagefehler außerhalb der Stichprobe berechnen. Im Moment ist die Strategie, die ich verfolge, die auf Rob Hyndmans Blog (am Ende der Seite) vorgeschlagene Strategie (unter der Annahme einer Zeitreihe und eines Trainingssatzes der Größe ).y1,… , Yny1,…,yny_1,\dots,y_nkkk das Modell an …
Ich sehe ein Regressionsmodell, das gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist. Die Renditen der Aktienindizes sind verzögert (12 Monate). Die Renditen desselben Aktienindex, Credit Spread (Differenz zwischen dem Monatsmittel der risikofreien Anleihen und Unternehmensanleihen) sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig Renditen), Inflationsrate im Jahresvergleich und Jahresindex der Industrieproduktion. Es sieht so aus …
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind jedoch auch andere Erkenntnisse erwünscht. edit: Seitdem ich die Frage …
Ich verwende Singular Value Decomposition als Methode zur Reduzierung der Dimensionalität. Bei gegebenen NVektoren der Dimension Dbesteht die Idee darin, die Merkmale in einem transformierten Raum unkorrelierter Dimensionen darzustellen, der die meisten Informationen der Daten in den Eigenvektoren dieses Raums in abnehmender Reihenfolge der Wichtigkeit verdichtet. Jetzt versuche ich, dieses …
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